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  • [M]Python金融风险管理FRM(实战篇)-9787302588290
  • 本书获得了众多专家的推荐或权威评价,许多业内人士和读者纷纷表示它是一部不可错过的佳作。
    • 作者: 姜伟生、涂升 主编 安然、芦苇、张丰 编著著
    • 出版社: 清华大学出版社
    • 出版时间:2021-12-01 00:00:00
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    • 作者: 姜伟生、涂升 主编 安然、芦苇、张丰 编著著
    • 出版社:清华大学出版社
    • 出版时间:2021-12-01 00:00:00
    • 版次:1
    • 印次:1
    • 印刷时间:2022-03-01
    • 页数:0
    • 开本:其他
    • 装帧:平装
    • ISBN:9787302588290
    • 国别/地区:中国
    • 版权提供:清华大学出版社
    金融风险管理已经成为各个金融机构推荐的职能部门。特别是随着全球金融一体化不断地深入发展,金融风险管理越发重要,也日趋复杂。金融风险管理师(FRM)就是在这个大背景下推出的认证考试,FRM现在已经是金融风险管理领域****的国际认证考试。本丛书以FRM考试第一、二级考纲内容为中心,并且突出介绍实际工作所需的金融建模风险管理知识。本丛书将金融风险建模知识和Python编程有机地结合在一起,配合丰富的彩色图表,由浅入深地将各种金融概念和计算结果可视化,帮助读者理解金融风险建模核心知识,提高数学和编程水平。 《Python金融风险管理FRM(实战篇)》是本系列图书的第二册,共分12章。《Python金融风险管理FRM(实战篇)》的第1章讲解金融数据波动率计算,其中主要包括MA、ARCH、GARCH等模型。第2章介绍随机过程,比如马尔可夫过程、马丁格尔策略、维纳过程、伊藤引理和几何布朗运动等内容。第3章探讨蒙特卡罗模拟,特别是股价模拟和期权定价内容。第4章介绍常见的几种回归分析,比如线性回归、逻辑回归、多项式回归、岭回归和套索回归。第5、6和7章内容探讨期权定价和分析,第5章以二叉树为主,第6章介绍BSM模型条件下的期权定价,第7章介绍希腊字母。第8、9和10章内容介绍风险管理,分别是市场风险、信用风险和交易对手信用风险。第11和12章探讨投资组合相关内容。 《Python金融风险管理FRM(实战篇)》适合所有金融从业者阅读,特别适合金融编程零基础读者参考学习。《Python金融风险管理FRM(实战篇)》适合FRM考生备考参考学习,可以帮助FRM持证者实践金融建模,另外,《Python金融风险管理FRM(实战篇)》也是巩固金融知识、应对金融笔试和面试的利器。

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