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暂无著
- 出版社:西南财经大学出版社
- 出版时间:2021-11-01 00:00:00
- 版次:1
- 印次:1
- 印刷时间:2021-11-01
- 字数:238000
- 页数:168
- 开本:16开
- 装帧:平装
- ISBN:9787550446953
- 国别/地区:中国
- 版权提供:西南财经大学出版社
本书分为九章。第一章是绪论,对重要的概念进行了界定,对于计算金融的历史沿革、现状进行了介绍。第二章和第三章构成了本书内容中的金融计量学部分,主要聚焦于时间序列类型的数据。其中,第二章介绍了传统的ARMA模型,在此基础上引入GARCH模型对其做出修正;第三章则分别介绍了人工神经网络、相空间重构和小波方法,基本涵盖了近年来这个领域较为前沿的研究方法。第四章、第五章和第六章构成了本书的金融衍生品定价部分,以期权作为例子。其中,第四章提出了连续时间情形中期权定价模型的建立;第五章则给出了数值求解方法;第六章讲述了以二项式模型为代表的离散型方法,以及离散模型和连续模型之间的关系。第七章介绍了Monte-Carlo方法,这种方法作为现代金融业风险管理工作中最重要的方法之一,有必要向读者介绍,本书从理论到修正方案都对其做了讲述。第八章和第九章是本书的风险管理部分。其中,第八章从均值一方差模型、资本资产定价模型、VaR模型几个重要模型出发,介绍了一般意义上的金融风险管理。第九章从复杂网络的视角出发,给出了系统性风险测度的一些方法。