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  • [M]期权交易策略十讲-9787543226593
  • 本书获得了众多专家的推荐或权威评价,许多业内人士和读者纷纷表示它是一部不可错过的佳作。
    • 作者: 上海证券交易所著 | 程筠函编
    • 出版社: 格致出版社
    • 出版时间:2016-11-01
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    • 作者: 上海证券交易所著| 程筠函编
    • 出版社:格致出版社
    • 出版时间:2016-11-01
    • 版次:1
    • 印次:7
    • 印刷时间:2020-03-01
    • 字数:288
    • 页数:235
    • 开本:16开
    • 装帧:平装
    • ISBN:9787543226593
    • 版权提供:格致出版社
    本书是为“上交所高校期权精品课堂”准备的教材,难度上属于中级偏高水平,内容上较为全面,基本涵盖了期权交易员需要掌握的知识点。全书分为十章,第一章介绍了期权概念、功能以及境内外期权市场发展情况,第二章介绍期权分类、合约要素、保证金机制、期权对投资者的用途以及单只期权的盈亏损益计算等期权基础知识,第三章讨论合成股票、牛市价差、熊市价差、日历价差、跨式、勒式、蝶式等基础期权组合策略的使用场景、构建方法及盈亏分析,第四章讨论期权的定价原理和模型,第五章讨论以Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho这五个希腊字母表示的期权风险参数,介绍了各参数的含义、性质及运用,以及如何计算组合策略的希腊字母,第六章讨论波动率与波动率交易策略,第七章讲期权的套保与套利交易策略,第八章讲做市商交易策略和风险管理,第九章讲期权在结构化产品中的应用,第十章讲期权投资规划和若干交易技巧。附录部分是上交所股票期权相关交易制度的介绍。

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