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  • 期权定价与尾部风险管理研究/银行和金融热点问题研究系列丛
  • 新商品上架
    • 作者: 宫晓莉,熊熊著
    • 出版社: 经济管理出版社
    • 出版时间:2022-04
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    • 作者: 宫晓莉,熊熊著
    • 出版社:经济管理出版社
    • 出版时间:2022-04
    • ISBN:9787509684115
    • 版权提供:经济管理出版社
    基本信息(以实物为准)
    商品名称:期权定价与尾部风险管理研究/银行和金融热点问题研究系列丛开本:16开
    作者:宫晓莉//熊熊|责编:王虹茜页数:
    定价:68出版时间:2022-07-01
    ISBN号:9787509684115 商品类型:图书
    出版社:经济管理版次:1
    作者简介:

    ......

    内容提要:
    为了刻画资产收益率的随机波动特征,本书将均值回复的平方根过程嵌入到Levy跳跃模型中,同时引入了调和稳定Levy分布模型,进而构建起调和稳定Levy分布下的随机波动模型。调和稳定Levy分布下的随机波动模型拓展了原有的随机波动模型框架,可以为衍生品定价和风险管理提供 广泛的建模思路。
        

    ......

    目录:
    章 绪论
    节 研究背景和意义
    第二节 研究内容和研究方法
    第三节 可能的创新点
    第四节 结构框架
    第二章 相关文献综述和理论基础
    节 外相关文献综述
    第二节 相关理论基础
    第三章 基于修正的已实现阈值幂变差的股市跳跃、波动行为研究
    节 问题提出
    第二节 基于修正的已实现阈值幂变差的股市跳跃甄别方法
    第三节 扩展的已实现波动率预测模型
    第四节 实证研究
    第五节 本章小结
    第四章 基于Levy过程高阶矩波动模型的期权定价
    节 问题提出
    第二节 Levy过程时变高阶矩波动模型
    第三节 Levy-NGARCHSK期权定价的cosine方法和蒙特卡洛模拟
    第四节 实证研究
    第五节 本章小结
    第五章 基于改进PSO算法的调和稳定Levy跳跃下随机波动模型期权定价
    节 问题提出
    第二节 无限活跃纯跳跃Levy过程驱动的随机波动模型
    第三节 LVSV模型期权定价的分数阶FFT方法
    第四节 改进的粒子群优化算法
    第五节 实证研究
    第六节 本章小结
    第六章 基于改进PSO算法的调和稳定Levy跳跃随机波动过程美式期权定价
    节 问题提出
    第二节 时变调和稳定Levy过程
    第三节 Fourier-cosine方法基础的TSSV美式期权定价
    第四节 参数估计的改进PSO算法
    第五节 实证结果
    第六节 本章小结
    第七章 基于调和稳定Levy跳跃随机波动过程的风险测度和投资组合策略
    节 问题提出
    第二节 时变调和稳定Levy过程
    第三节 时变调和稳定Levy过程的FFT
    第四节 投资组合策略中的风险调整准则
    第五节 实证研究
    第六节 本章小结
    第八章 基于调和稳定Levy跳跃下copula模型的多目标投资组合优化
    节 问题提出
    第二节 TS copula函数
    第三节 TS copula多目标投资组合优化
    第四节 多目标投资组合优化算法
    第五节 实证检验
    第六节 本章小结
    第九章 研究结论与展望
    节 主要成果及研究结论

    ......

    精 彩 页:

    ......

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