由于此商品库存有限,请在下单后15分钟之内支付完成,手慢无哦!
100%刮中券,最高99元无敌券,券有效期7天
活动自2017年6月2日上线,敬请关注云钻刮券活动规则更新。
如活动受政府机关指令需要停止举办的,或活动遭受严重网络攻击需暂停举办的,或者系统故障导致的其它意外问题,苏宁无需为此承担赔偿或者进行补偿。
非高斯分布下的金融建模 格致方法/计量经济学研究方法译丛格致出版社 经济学经济模型
¥ ×1
| 产品展示 |
| |
| 基本信息 |
| 图书名称: | 非高斯分布下的金融建模 |
| 作 者: | [法] 埃里克·乔多,[新加坡] 方思芳,[德] 迈克尔·罗金格 著,陈代云 译 |
| 定价: | 128.00 |
| ISBN号: | 9787543232662 |
| 出版社: | 格致出版社 |
| 开本: | 16开 |
| 装帧: | 平装 |
| 出版日期: | 2021-12-01 |
| 编辑推荐 |
| 适读人群 :大众 现实中的金融市场上,资产收益的分布并非正态分布,但是金融从业者和研究人员目前仍然较多使用高斯模型分析资产如何配置。这样的后果是错误的投资组合、极端损失的低估或者是金融衍生产品的错误定价。因此非高斯模型和能够处理收益分布不连续问题的模型在金融从业者中正越来越受到欢迎,这也正是本书的主题。本书所提供的金融建模方法,为读者展示了一个更接近于现实的建模视角。 |
| 内容介绍 |
| 现实中的金融市场上,资产收益率的分布并非正态分布,但是金融从业者和研究人员目前仍然较多使用高斯模型分析资产如何配置。这样的后果是错误的投资组合、极端损失的低估或者是金融衍生产品的错误定价。因此非高斯模型和能够处理收益分布不连续问题的模型在金融从业者中正越来越受到欢迎,这也正是本书的主题。 本书对非高斯分布进行了检视,重点关注资产收益率和期权价格中的非正态性和时间依赖性的因果关系。本书主要面向对金融市场各种价格进行建模的非数学专业读者写作而就,因此全书的重点在于实践操作。作者在书中提供了所述模型和方法的诸多实证案例,其中一些可以同样被应用于其他金融时间序列。 |
| 作者介绍 |
| 埃里克?乔多,瑞士洛桑大学金融学教授,法国精算师协会成员和洛桑风险管理中心(CRML)主任。 方思芳,英国曼彻斯特大学商学院金融学教授。 迈克尔?罗金格,瑞士洛桑大学金融学教授。 |
| 目录 |
| 第一部分 金融市场和金融时间序列 1 引言 1.1金融市场与金融时间序列 1.2资产收益率的计量建模 1.3非高斯计量经济学的应用 1.4非高斯分布的期权定价 2 金融市场数据的统计特征 2.1收益率的定义 2.2收益率的分布 2.3时间依赖性 2.4收益率之间的线性关系 2.5 多元高阶矩 3 金融市场的运行和收益率的理论模型 3.1金融市场运行 3.2 Mandelbrot和稳定分布 3.3 Clark的从属模型 3.4 收益率和交易量的二元混合分布模型 3.5报价驱动市场的价格和报价模型 第二部分 资产收益率的计量模型 4 波动率建模 4.1低频波动率 4.2 ARCH模型 4.3 GARCH模型 4.4 非对称GARCH模型 4.5带跳跃的GARCH模型 4.6 GARCH过程的聚合 4.7 随机波动率 4.8 已实现波动率 5 高阶矩建模 5.1 一般问题 5.2 具有高阶矩的分布 5.3设定检验与推断 5.4说明 5.5 条件高阶矩的建模 6 相关性建模 6.1 多元GARCH模型 6.2多元分布建模 6.3连接函数 7 极端值理论 7.1单变量尾部估计 7.2多变量依赖性 第三部分 非高斯计量经济学的应用 第8章 风险管理与VaR 8.1定义和指标 8.2历史模拟 8.3 半参数方法 8.4参数方法 8.5非线性模型 8.6 VaR模型的比较 9 投资组合配置 9.1非正态性之下的投资组合配置 9.2下行风险下的投资组合配置 第四部分 非高斯收益率的期权定价 10 期权定价基础 10.1符号 10.2无套利的期权定价方法 10.3鞅测度和BSM公式 11 非结构性期权定价 11.1标准BSM模型的难点 11.2 风险中性密度的直接估计 11.3参数方法 11.4 半参数方法 11.5非参数方法 11.6各种方法的比较 11.7与真实概率的关系 12 结构性期权定价 12.1随机波动率模型 12.2具有随机波动率的期权定价 12.3带跳跃的模型 12.4具有更大跳跃的模型:Lévy期权定价 第五部分 期权定价的数学附录 13 布朗运动与随机微积分 13.1大数定律与中心极限定理 13.2随机漫步 13.3布朗运动的构造 13.4布朗运动的性质 13.5随机积分 13.6随机微分方程 13.7 伊藤引理 13.8 伊藤引理的多元扩展 13.9 转移概率和偏微分方程 13.10 Kolmogorov前向和后向方程 13.11与扩散有关的偏微分方程 13.12 Feynman-Kac公式 14 鞅和测度变换 14.1鞅 14.2正态分布的概率变换 14.3 Radon-Nikodym导数 15 特征函数和傅立叶变换 15.1特征函数 15.2傅立叶变换和特征函数 16 跳跃过程 16.1计数和标值点过程 16.2泊松过程 16.3指数分布 16.4泊松跳跃之间的持续时间 16.5补偿泊松过程 第17章 Lévy过程 17.1 Lévy过程的构建 17.2 Lévy过程的性质 参考文献 |
| 在线试读部分章节 |
亲,大宗购物请点击企业用户渠道>小苏的服务会更贴心!
亲,很抱歉,您购买的宝贝销售异常火爆让小苏措手不及,请稍后再试~
非常抱歉,您前期未参加预订活动,
无法支付尾款哦!
抱歉,您暂无任性付资格
