| 产品展示 |
| 基本信息 |
| 图书名称： | 社会经济政策的计量经济学评估：理论与应用 |
| 作 者： | 【意】乔万尼·赛鲁利 著，邸俊鹏 译，朱平芳 校 |
| 定价： | 69.00 |
| ISBN号： | 9787543231344 |
| 出版社： | 格致出版社 |
| 开本： | 16开 |
| 装帧： | 平装 |
| 出版日期： | 2020-08-01 |
| 编辑推荐 |
| 适读人群 ：政府相关工作人员、经济学相关专业的老师与学生。 在公共机构制定政策过程中，如何检验政策实施效果呢？选取不同的观察对象对公共政策的实施效果会出现不用的结论。如果公共机构仅仅考虑观测到的水平，那么他对于政策效果的结论可能存在严重偏误。本书利用计量经济学理论，将变量带入计量经济学模型中，探讨女性的受教育程度是否影响生育意愿、参加技能培训能否真正增长实际收入、以及政策实施后餐馆的雇佣员工是否增多这些实际问题。提出了检验政策是否有效的数学模型。 |
| 内容介绍 |
| 本书用计量经济学模型展示了政策对经济学产生的影响，具体讲明了政策的平均处理效应，参与者平均处理效应和未参与者平均处理效应在OLS，probit/logit、匹配法、断点回归分析、回归调整等计量经济学模型中的运用。从而揭示在政策真正产生效用的部分。计量经济学在政策中的应用可以探讨多方面的问题，例如：教育程度高低是否会影响女性生育意愿，政府政策的制定能否真的解决现存问题的关键等。同时，本书加入讲政策变量列入统计学软件STATA的操作方法，让研究者在经济学政策在计量经济学中的应用增加了实操性。是学习计量经济学不可或缺的工具书。 |
| 作者介绍 |
| 乔万尼·赛鲁利意大利国家研究委员会下属经济可持续发展研究机构（CNR-IRCrEs）研究员，罗马大学经济学博士，《国际计算经济学与计量经济学》（The International Journal of Computational Economics and Econometrics）主编。主要研究方向为统计因果推断模型和项目评估的计量经济学模型。 |
| 目录 |
| 第一章 政策评估的计量方法 1.1 引言 1.2 统计设定、命名及假设 1.3 基于可观测的和不可观测量的选择 1.4 刻画选择偏差 1.5 选择控制变量的依据 1.6 ATEs的部分识别：边界方法 1.7 量化政策评估方法的分类 1.8 反事实评估的政策框架和统计设计 1.9 相关的计量经济学软件 1.10 本书的简要概述 第二章 基于可观测变量的选择 2.1 引言 2.2 回归调整 2.3 匹配方法 2.4 重赋权重（再加权 2.5 双重稳健估计 2.6 回归调整的实现与应用 2.7 匹配法的实现与应用 2.8 再加权的实现与应用 第三章 基于不可观测变量的选择 3.1 引言 3.2 工具变量 3.3 选择模型 3.4 双重差分 3.5 工具变量和选择模型的实现与运用 3.6 DID法的实现与应用 第四章 局部平均处理效应和断点回归设计 4.1 引言 4.2 局部平均处理效应 4.3 断点回归 4.4 应用与实现 |
| 在线试读部分章节 |
| 产品展示 |
| 基本信息 |
| 图书名称： | 匹配、断点回归、双重差分及其他 |
| 作 者： | [韩] 李明宰 著，朱保华 等 译 |
| 定价： | 79.00 |
| ISBN号： | 9787543231641 |
| 出版社： | 格致出版社 |
| 开本： | 16开 |
| 装帧： | 平装 |
| 出版日期： | 2021-03-01 |
| 编辑推荐 |
| 适读人群 ：大众 本书的讨论主题：匹配、断点回归、双重差分等，是经济学研究领域非常受欢迎的实用方法。全书包括六章和一个附录，第1章介绍术语并说明处理效应（因果）分析的基础知识；第2章解释“匹配”问题；第3章讨论“非匹配”方法及“样本选择模型”的处理效应；第4章介绍“断点回归”方法；第5章说明“双重差分”或倍差分的方法；第6章讨论“三重差分及其他问题”。附录包括了非参数核回归的综述、双重差分的补充讨论及自助抽样法的导论。经济学专业（及其他学科）的研究生和研究人员都可以从本书中获益。 |
| 内容介绍 |
| 本书综述了在应用经济学和其他社会科学中最常用的匹配、断点回归和双重差分的三种方法(及其拓展内容)，介绍了方法内在的计量经济学和统计学思路，说明了参数识别的涵义及参数估计的实施方法，展示了使用各种方法进行实证分析的具体事例。本书强调了使用数据进行三种估计方法的实践，有用的在线附录提供了相应的数据与Gauss程序。理论计量经济学、统计学、应用经济学、社会科学等学科的研究者、学生都能从不同视角阅读本书而有所收获。 |
| 作者介绍 |
| 李明宰（Myoung-jae Lee），韩国高丽大学(Korea University)计量经济学家和统计学家。1989年于美国威斯康星大学麦迪逊分校(University of Wisconsin-Madison)获得经济学博士学位，已在Econometrica、Journal of the Royal Statistical Society(Series B)、Journal of Econometrics、Transportation Research(Part B)、Sociological Methods Research等经济学、统计学及其他专业的知名学术刊物上发表60余篇学术论文，也出版了4本关于受限因变量、面板数据、处理效应分析等微观计量经济学书籍。 |
| 目录 |
| 前言 1 处理效应分析的基础 1.1 反事实、干扰和因果关系 1.2 多种处理效应和无效应 1.3 组均差异和随机化 1.4 显性偏误、隐性偏误和选择性问题 1.5 组间均值差异的估计和最小二乘估计量 1.6 结构型、分配和边际模型 1.7 辛普森悖论和错误共变量控制 2 匹配 2.1 匹配和不同处理效应的基础 2.2 实施匹配 2.3 倾向得分匹配 2.4 更多诠释 3 非匹配与样本选择 3.1 加权 3.2 回归插补 3.3 双重求和的完全配对 3.4 样本选择的处理效应* 3.5 样本选择模型的效应分解* 4 断点回归 4.1 引入前后比较的断点回归 4.2 断点回归的识别与特征 4.3 断点回归估计量 4.4 设定检验 4.5 断点回归专题* 5 双重差分 5.1 双重差分的基础 5.2 重复横截面数据的双重差分 5.3 面板数据的双重差分 5.4 随时间变化资格变量的面板数据的停留者 6 三重差分与广义双重差分 6.1 三重差分的基础与拓展 6.2 重复横截面数据的三重差分 6.3 面板数据的三重差分 6.4 广义双重差分及拓展 6.5 双重差分与三重差分的聚类问题与推断 附录 A.1 核密度与回归的估计量 A.2 自助法 A.3 混杂检测、工具变量估计量和选择修正 A.4 双重差分的补充说明 参考文献 |
| 产品展示 |
| |
| 基本信息 |
| 图书名称： | 社会科学中的识别问题 |
| 作 者： | [美] 查尔斯·F. 曼斯基（Charles F. Manski） 著，李辉文，李玮 译 |
| 定价： | 45.00 |
| ISBN号： | 9787543232532 |
| 出版社： | 格致出版社 |
| 开本： | 16开 |
| 装帧： | 平装 |
| 出版日期： | 2021-12-01 |
| 编辑推荐 |
| 适读人群 ：大众 本书提供了一套语言和一系列工具，帮助社会科学研究者从实验或非实验数据找到推测问题的合理范围。作者查尔斯·F .曼斯基借鉴来自犯罪学、人口学、流行病学、社会心理学、社会学以及经济学的例子，生动展示了这套语言和工具的广泛适用性。 在计量经济学、社会学和心理学中,有许多传统的方法来处理因果识别问题。其中一些基本上是统计性质的,使用的是似然函数和无差别参数估计等概念。曼斯基提出将因果识别问题从纯粹的统计概念中分离出来,并以社会和行为科学领域的广泛受众都能接受的方式展现因果识别的逻辑。在各种情况下，问题都由真正具有政策重要含义的真实例子驱动，对数学的要求不高，并且推导出了关于可识别性的推论，给出了新的见解。 本书各章讨论的主题涵盖范围非常广泛。曼斯基从一个概念性问题——从已有的人口数据推测未来人口数量——入手，深入分析了科学家试图预测干预对结果的影响时所产生的基本选择问题，并展示了如何使用这些工具来研究常见问题，如推断家庭结构对孩子受教育前景的影响以及警察对犯罪率的影响。 |
| 内容介绍 |
| 本书提供了一套语言和一系列工具，帮助社会科学研究者从实验或非实验数据找到推测问题的合理范围。作者查尔斯· F .曼斯基借鉴来自犯罪学、人口学、流行病学、社会心理学、社会学以及经济学的例子，生动展示了这套语言和工具的广泛适用性。 在计量经济学、社会学和心理学中,有许多传统的方法来处理因果识别问题。其中一些基本上是统计性质的,使用的是似然函数和无差别参数估计等概念。曼斯基提出将因果识别问题从纯粹的统计概念中分离出来,并以社会和行为科学领域的广泛受众都能接受的方式展现因果识别的逻辑。本书中的很多例子都由真正具有政策重要含义的真实问题驱动。阅读本书对数学的要求不高，作者推导出了关于可识别性的推论，给出了新的见解。 本书各章讨论的主题涵盖范围非常广泛。曼斯基从一个概念性问题——从已有的人口数据推测未来人口数量——入手，深入分析了科学家试图预测干预对结果的影响时所产生的基本选择问题，并展示了如何使用这些工具来研究常见问题，如推断家庭结构对孩子受教育前景的影响以及警察对犯罪率的影响。 |
| 作者介绍 |
| 查尔斯·F.曼斯基（Charles F.Manski），麻省理工学院经济学博士，西北大学经济系校董事会讲席教授，美国科学院院士，英国科学院院士，美国艺术与科学院院士，计量经济学会院士，美国科学促进协会成员，美国经济学会杰出会员，曾任职于美国国家研究委员会。 主要研究领域包括：计量经济学、理性选择理论、判断和决策以及社会政策分析。作为预测和决策方面的专家，他开启了计量经济学“部分识别”（partial identification）研究的大门，将社会互动理论推上了一个新高峰。2015年，其因“对于部分识别的描述和社会互动的经济学分析”而入选“汤森路透引文桂冠奖”。 |
| 目录 |
| 导论 第1章 外推法 第2章 选择问题 第3章 项目评估中的混合问题 第4章 响应抽样 第5章 个人行为推测 第6章 联立性 第7章 映像问题 参考文献 |
| 产品展示 |
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| 基本信息 |
| 图书名称： | 非高斯分布下的金融建模 |
| 作 者： | [法] 埃里克·乔多，[新加坡] 方思芳，[德] 迈克尔·罗金格 著，陈代云 译 |
| 定价： | 128.00 |
| ISBN号： | 9787543232662 |
| 出版社： | 格致出版社 |
| 开本： | 16开 |
| 装帧： | 平装 |
| 出版日期： | 2021-12-01 |
| 编辑推荐 |
| 适读人群 ：大众 现实中的金融市场上，资产收益的分布并非正态分布，但是金融从业者和研究人员目前仍然较多使用高斯模型分析资产如何配置。这样的后果是错误的投资组合、极端损失的低估或者是金融衍生产品的错误定价。因此非高斯模型和能够处理收益分布不连续问题的模型在金融从业者中正越来越受到欢迎，这也正是本书的主题。本书所提供的金融建模方法，为读者展示了一个更接近于现实的建模视角。 |
| 内容介绍 |
| 现实中的金融市场上，资产收益率的分布并非正态分布，但是金融从业者和研究人员目前仍然较多使用高斯模型分析资产如何配置。这样的后果是错误的投资组合、极端损失的低估或者是金融衍生产品的错误定价。因此非高斯模型和能够处理收益分布不连续问题的模型在金融从业者中正越来越受到欢迎，这也正是本书的主题。 本书对非高斯分布进行了检视，重点关注资产收益率和期权价格中的非正态性和时间依赖性的因果关系。本书主要面向对金融市场各种价格进行建模的非数学专业读者写作而就，因此全书的重点在于实践操作。作者在书中提供了所述模型和方法的诸多实证案例，其中一些可以同样被应用于其他金融时间序列。 |
| 作者介绍 |
| 埃里克?乔多，瑞士洛桑大学金融学教授，法国精算师协会成员和洛桑风险管理中心（CRML）主任。 方思芳，英国曼彻斯特大学商学院金融学教授。 迈克尔?罗金格，瑞士洛桑大学金融学教授。 |
| 目录 |
| 第一部分 金融市场和金融时间序列 1 引言 1.1金融市场与金融时间序列 1.2资产收益率的计量建模 1.3非高斯计量经济学的应用 1.4非高斯分布的期权定价 2 金融市场数据的统计特征 2.1收益率的定义 2.2收益率的分布 2.3时间依赖性 2.4收益率之间的线性关系 2.5 多元高阶矩 3 金融市场的运行和收益率的理论模型 3.1金融市场运行 3.2 Mandelbrot和稳定分布 3.3 Clark的从属模型 3.4 收益率和交易量的二元混合分布模型 3.5报价驱动市场的价格和报价模型 第二部分 资产收益率的计量模型 4 波动率建模 4.1低频波动率 4.2 ARCH模型 4.3 GARCH模型 4.4 非对称GARCH模型 4.5带跳跃的GARCH模型 4.6 GARCH过程的聚合 4.7 随机波动率 4.8 已实现波动率 5 高阶矩建模 5.1 一般问题 5.2 具有高阶矩的分布 5.3设定检验与推断 5.4说明 5.5 条件高阶矩的建模 6 相关性建模 6.1 多元GARCH模型 6.2多元分布建模 6.3连接函数 7 极端值理论 7.1单变量尾部估计 7.2多变量依赖性 第三部分 非高斯计量经济学的应用 第8章 风险管理与VaR 8.1定义和指标 8.2历史模拟 8.3 半参数方法 8.4参数方法 8.5非线性模型 8.6 VaR模型的比较 9 投资组合配置 9.1非正态性之下的投资组合配置 9.2下行风险下的投资组合配置 第四部分 非高斯收益率的期权定价 10 期权定价基础 10.1符号 10.2无套利的期权定价方法 10.3鞅测度和BSM公式 11 非结构性期权定价 11.1标准BSM模型的难点 11.2 风险中性密度的直接估计 11.3参数方法 11.4 半参数方法 11.5非参数方法 11.6各种方法的比较 11.7与真实概率的关系 12 结构性期权定价 12.1随机波动率模型 12.2具有随机波动率的期权定价 12.3带跳跃的模型 12.4具有更大跳跃的模型:Lévy期权定价 第五部分 期权定价的数学附录 13 布朗运动与随机微积分 13.1大数定律与中心极限定理 13.2随机漫步 13.3布朗运动的构造 13.4布朗运动的性质 13.5随机积分 13.6随机微分方程 13.7 伊藤引理 13.8 伊藤引理的多元扩展 13.9 转移概率和偏微分方程 13.10 Kolmogorov前向和后向方程 13.11与扩散有关的偏微分方程 13.12 Feynman-Kac公式 14 鞅和测度变换 14.1鞅 14.2正态分布的概率变换 14.3 Radon-Nikodym导数 15 特征函数和傅立叶变换 15.1特征函数 15.2傅立叶变换和特征函数 16 跳跃过程 16.1计数和标值点过程 16.2泊松过程 16.3指数分布 16.4泊松跳跃之间的持续时间 16.5补偿泊松过程 第17章 Lévy过程 17.1 Lévy过程的构建 17.2 Lévy过程的性质 参考文献 |
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