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不确定性冲击对金融资产价格的影响机制研究;基于股票市场的视角
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第1章引言/1
1.1研究背景与意义/1
1.2 基本概念界定/4
1.3 研究内容/5
1.4 主要创新与不足之处/7
第2章 文献综述/9
2.1资产定价理论综述/9
2.2不确定性研究综述/22
2.3 不确定性与资产定价研究综述/27
2.4 本章小结/30
第3章:不确定性对资产价格影响的理论基础/32
3.1 不确定性指标分类及其经济学含义/32
3.2 广义经济不确定性对资产收益的影响机制/36
3.3 有限关注不确定性对资产收益的影响机制/41
3.4 基于不确定性背景的资产价格波动反周期特征/43
3.5 本章小结/45
第4章 有限关注不确定性及股市收益预测分析/46
4.1 有限关注不确定性指标构建与数据描述/46
4.2 有限关注不确定性与股市收益关系的格兰杰因果检验/49
4.3 有限关注不确定性对股市收益影响的方向与规模/52
4.4 有限关注不确定性对股市收益影响的非对称效应/57
4.5 有限关注不确定性对股市收益的样本外预测分析/62
4.6本章小结/69
第5章不确定性对股票市场波动的溢出效应:美国视角/70
5.1 不确定性作为波动溢出渠道的理论分析/70
5.2 两因素GARCH-MIDAS 模型/72
5.3 数据来源与描述性统计/73
5.4 美国EPU溢出与股票市场波动/75
5.5 美国 NVIX溢出对股票市场波动/77
5.6子样本分析与稳健性检验/79
5.7 本章小结/80
第6章不确定性对股票市场波动的溢出效应:中国视角/82
6.1 变量选择方法综述/82
6.2GARCH-MIDAS-VS模型构建与估计/84
6.3 数据来源与描述性统计/87
6.4基于GARCH-MIDAS-VS的实证分析/90
6.5基于中国视角的不确定性溢出效应的扩展分析/95
6.6 本章小结/98
第7章关于不确定性对股票市场波动溢出效应的新方法/100
7.1 研究背景/100
7.2 基于 LASSO的多变量混频GARCH模型设定/102
7.3 数值优化算法与数值模拟/107
7.4 实证应用/113
7.5 本章小结/117
第8章不确定性与股票市场的非线性关联/118
8.1 非线性格兰杰因果关系检验/118
8.2 数据来源与描述性统计/120
8.3 不确定性与股票市场收益的非线性关系检验/124
……
第9章结论与展望/145
参考文献/151
| 商品名称: | 不确定性冲击对金融资产价格的影响机制研究;基于股票市场的视角 | 开本: | 16开 |
| 作者: | 方彤 | 定价: | 46.00 |
| ISBN号: | 9787521848021 | 出版时间: | 2023-06-01 |
| 出版社: | 经济科学出版社 | 印刷时间: | 2023-06-01 |
| 版次: | 1 | 印次: | 1 |
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