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正版 打开量化投资的黑箱 原书第2版 里什 纳兰 金融投资 华尔街实战 证券 理财 经济管理 机械工业出版社店
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华尔街实战数量金融专家首度揭秘量化投资
进入量化投资领域的必读之书
银河证券量化团队翻译并推荐此书;
| 商品基本信息 | |
| | |
| 商品名称: | 打开量化投资的黑箱(原书第2版) |
| 作者: | [美]里什.纳兰(Rishi Narang) |
| 市场价: | 69.00 |
| ISBN号: | 9787111537298 |
| 版次: | 1-2 |
| 出版日期: | 2016-05 |
| 页数: | 329 |
| 字数: | 314 |
| 出版社: | 机械工业出版社 |
| 目录 | |
| 目录 推荐序 译者序 前 言 致 谢 第一部分 量化交易的世界 第1章 关注量化交易的原因/ 2 深度思考的益处/ 7 风险的正确度量和错误度量/ 9 遵守纪律/ 10 小结/ 11 第2章 量化交易简介/ 12 何为宽客/ 14 量化交易系统的典型结构/ 16 小结/ 19 第二部分 打开黑箱 第3章 阿尔法模型:宽客如何盈利/ 22 两类阿尔法模型:理论驱动型和数据驱动型/ 24 理论驱动型阿尔法模型/ 25 数据驱动型阿尔法模型/ 45 实施策略/ 49 混合型阿尔法模型/ 61 小结/ 67 第4章 风险模型/ 71 控制风险规模/ 73 限制风险种类/ 77 小结/ 82 第5章 交易成本模型/ 85 定义交易成本/ 86 交易成本模型的种类/ 91 小结/ 96 第6章 投资组合构建模型/ 98 基于规则的投资组合构建模型/ 99 投资组合最优化/ 104 投资组合构建模型的输出/ 120 宽客如何选择投资组合构建模型/ 121 小结/ 122 第7章 执行模型/ 124 订单执行算法/ 126 交易基础设施/ 138 小结/ 140 第8章 数据/ 142 数据的重要性/ 143 数据类型/ 145 数据来源/ 147 数据清洗/ 149 数据存储/ 155 小结/ 156 第9章 研究/ 158 研究蓝图:科学的方法/ 159 思想的产生/ 160 检验/ 163 小结/ 184 第三部分 量化投资策略实战指南 第10章 量化策略的风险内生性/ 188 模型风险/ 189 结构关系变化风险/ 194 外生冲击风险/ 198 蔓延风险和同质投资者风险/ 200 宽客如何监控风险/ 208 小结/ 210 第11章 对量化交易的批评/ 212 交易是一门艺术,不是科学/ 213 由于低估风险,宽客引起更多的市场波动性/ 214 宽客不能应对市场行情中的不寻常事件或快速的变化/ 220 宽客完全相同/ 222 长远来看,只有少数几个大型量化公司能够蓬勃发展/ 223 宽客在数据挖掘中存在错误/ 227 小结/ 230 第12章 评估宽客和量化交易策略/ 232 收集信息/ 233 评估量化交易策略/ 236 评估量化交易者/ 239 优势/ 242 评估宽客的诚信/ 246 宽客如何适应投资组合/ 248 小结/ 251 第四部分 高速及高频交易 第13章 高速及高频交易概要/ 254 第14章 高速交易/ 260 速度的重要性/ 261 延迟根源/ 270 小结/ 281 第15章 高频交易/ 284 契约型做市/ 284 非契约型做市/ 289 套利/ 291 快速的阿尔法策略/ 293 高频交易风险管理和投资组合构建/ 295 小结/ 297 第16章 关于高频交易的争论/ 299 高频交易创造不公平的竞争了吗/ 300 高频交易导致老鼠仓交易或市场操纵吗/ 304 高频交易导致更大的波动性或者结构不稳吗/ 311 高频交易缺乏社会价值吗/ 319 监管注意事项/ 320 小结/ 323 第17章 量化交易的展望/ 326 |
| 内容简介 | |
| 量化交易策略被投资大众称为“黑箱”,以难以理解并且难以描述而得名。尽管这种投资方法具有一定的复杂度,但如果得到很好的指导,您同样可以顺利进入这个领域,领略到其中的奥妙。作者里什。纳兰是一位专业基金经理,在书中他站在一个非纯粹技术性的视角介绍了量化交易策略,用生动的文笔带领读者游历整个“黑箱”。本书写作翔实生动,涉猎了金融界丰富的真实案例和市场趣闻,富于智慧地描绘了华尔街的数量金融奇才们是如何工作的。阅读本书的过程,是掀开量化交易神秘面纱的过程,是慢慢理解数量金融大师及其投资策略的过程,也可能是您对量化交易越来越感兴趣的过程。 |
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