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  • 正版 认识投资 原书第10版 滋维 博迪 金融 风险 资产组合配置 收益率 溢价 国库券 通货膨胀 指数模型 策略管
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    • 作者: 滋维﹒博迪等著
    • 出版社: 机械工业出版社
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    • 作者: 滋维﹒博迪等著
    • 出版社:机械工业出版社
    • ISBN:9784827940553
    • 版权提供:机械工业出版社

      商品基本信息

    商品名称:

      认识投资(原书第10版)

    作     者:

      [美]滋维﹒博迪(Zvi Bodie) 亚历克斯﹒凯恩(Alex Kane)

    市 场 价:

      199.00元

    ISBN  号:

      9787111654056

    出版日期:

      2020-05

    页     数:

      416

    字     数:

      389千字

    出 版 社:

      机械工业出版社


     

      目录

      

    赞誉

    作者简介

    译者简介

    第1章

    凡是过往,皆为序章:风险与收益入门及历史回顾  ┊ 

    投资环境:实物资产与金融资产  ┊ 

    利率水平的决定因素  ┊ 

    比较不同持有期的收益率  ┊ 

    国库券与通货膨胀  ┊ 

    风险与风险溢价  ┊ 

    历史收益率的时间序列分析  ┊ 

    正态分布  ┊ 

    偏离正态分布和风险度量  ┊ 

    华尔街实战基金不再靠正态曲线度量风险  ┊ 

    风险组合的历史收益  ┊ 

    长期投资  ┊ 

    华尔街实战时间和风险  ┊ 

    第2章收益和风险的权衡:风险资产配置  ┊ 

    风险与风险厌恶  ┊ 

    华尔街实战学习投资使用的四字母单词  ┊ 

    风险资产与无风险资产组合的资本配置  ┊ 

    无风险资产  ┊ 

    单一风险资产与单一无风险资产的投资组合  ┊ 

    风险容忍度与资产配置  ┊ 

    被动策略:资本市场线  ┊ 

    华尔街实战投资者对专业投资管理者的失望  ┊ 

    风险厌恶、期望效用与圣彼得堡悖论  ┊ 

    效用函数与保险合同均衡价格  ┊ 

    Kelly准则  ┊ 

    第3章理想之境:最优风险资产组合  ┊ 

    分散化与组合风险  ┊ 

    两个风险资产的组合  ┊ 

    股票、长期债券、短期债券的资产配置  ┊ 

    华尔街实战成功投资的秘诀:首先做好分散化投资  ┊ 

    马科维茨资产组合选择模型  ┊ 

    风险集合、风险共享与长期投资风险  ┊ 

    第4章分散化的威力:指数模型  ┊ 

    单因素证券市场  ┊ 

    单指数模型  ┊ 

    估计单指数模型  ┊ 

    组合构造与单指数模型  ┊ 

    指数模型在组合管理中的实际应用  ┊ 

    华尔街实战关于α的赌局  ┊ 

    第5章债券资产组合管理:积极策略和消极策略  ┊ 

    利率风险  ┊ 

    凸性  ┊ 

    消极债券管理  ┊ 

    华尔街实战尽管大市繁荣,但养老基金表现欠佳  ┊ 

    积极债券管理  ┊ 

    第6章如何对投资组合业绩评价  ┊ 

    传统的业绩评价理论  ┊ 

    华尔街实战先锋基金调整22只指数基金的基准  ┊ 

    华尔街实战是否应追随基金经理  ┊ 

    对冲基金的业绩评估  ┊ 

    华尔街实战夏普的观点:风险测度被误用了  ┊ 

    投资组合构成变化时的业绩评估指标  ┊ 

    市场择时  ┊ 

    风格分析  ┊ 

    业绩贡献分析程序  ┊ 

    第7章走出去,着眼国际投资:投资的国际分散化  ┊ 

    全球股票市场  ┊ 

    国际化投资的风险因素  ┊ 

    国际投资:风险、收益与分散化的好处  ┊ 

    华尔街实战指数基金WEBS降低了境外投资的成本  ┊ 

    华尔街实战投资者遇到的挑战:市场似乎太关联了  ┊ 

    国际分散化潜力评估  ┊ 

    国际化投资及业绩归因  ┊ 

    华尔街实战国际化投资所引起的问题  ┊ 

    第8章揭开对冲基金的神秘面纱  ┊ 

    对冲基金与共同基金  ┊ 

    对冲基金策略  ┊ 

    可携阿尔法  ┊ 

    对冲基金的风格分析  ┊ 

    对冲基金的业绩评估  ┊ 

    对冲基金的费用结构  ┊ 

    华尔街实战伯纳德·麦道夫丑闻  ┊ 

    第9章积极型投资组合管理理论:如何构建主动管理的资产组合  ┊ 

    最优投资组合与α值  ┊ 

    特雷纳-布莱克模型与预测精度  ┊ 

    布莱克-利特曼模型  ┊ 

    特雷纳-布莱克模型与布莱克-利特曼模型:互补而非替代  ┊ 

    积极型管理的价值  ┊ 

    积极型管理总结  ┊ 

    术语表  ┊


      内容简介

    本书没有给出达里奥成功《原则》中的类似答案,而是试图从知识与规律的层面,解决投资中的不简单难题。无论你是有志于在股市中淘金的业余爱好者,还是目前在金融机构任职的专职基金经理,本书的目的就是尽可能帮到你,从科学的角度尝试解构投资,让你了解过去一百年间有关投资的一系列基本原理与规律,从而在瞬息万变,始料未及的金融市场环境中能真正静下心来,系统思考,扫除盲点,找到涉及众多的关键控制点和规范的流程体系,并不断修正自己的投资框架,把握投资中那些永恒不变的真谛。


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