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正版 认识投资 原书第10版 滋维 博迪 金融 风险 资产组合配置 收益率 溢价 国库券 通货膨胀 指数模型 策略管
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| 商品基本信息 | |
| 商品名称: | 认识投资(原书第10版) |
| 作 者: | [美]滋维﹒博迪(Zvi Bodie) 亚历克斯﹒凯恩(Alex Kane) |
| 市 场 价: | 199.00元 |
| ISBN 号: | 9787111654056 |
| 出版日期: | 2020-05 |
| 页 数: | 416 |
| 字 数: | 389千字 |
| 出 版 社: | 机械工业出版社 |
| 目录 |
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赞誉 作者简介 译者简介 第1章 凡是过往,皆为序章:风险与收益入门及历史回顾 ┊ 投资环境:实物资产与金融资产 ┊ 利率水平的决定因素 ┊ 比较不同持有期的收益率 ┊ 国库券与通货膨胀 ┊ 风险与风险溢价 ┊ 历史收益率的时间序列分析 ┊ 正态分布 ┊ 偏离正态分布和风险度量 ┊ 华尔街实战基金不再靠正态曲线度量风险 ┊ 风险组合的历史收益 ┊ 长期投资 ┊ 华尔街实战时间和风险 ┊ 第2章收益和风险的权衡:风险资产配置 ┊ 风险与风险厌恶 ┊ 华尔街实战学习投资使用的四字母单词 ┊ 风险资产与无风险资产组合的资本配置 ┊ 无风险资产 ┊ 单一风险资产与单一无风险资产的投资组合 ┊ 风险容忍度与资产配置 ┊ 被动策略:资本市场线 ┊ 华尔街实战投资者对专业投资管理者的失望 ┊ 风险厌恶、期望效用与圣彼得堡悖论 ┊ 效用函数与保险合同均衡价格 ┊ Kelly准则 ┊ 第3章理想之境:最优风险资产组合 ┊ 分散化与组合风险 ┊ 两个风险资产的组合 ┊ 股票、长期债券、短期债券的资产配置 ┊ 华尔街实战成功投资的秘诀:首先做好分散化投资 ┊ 马科维茨资产组合选择模型 ┊ 风险集合、风险共享与长期投资风险 ┊ 第4章分散化的威力:指数模型 ┊ 单因素证券市场 ┊ 单指数模型 ┊ 估计单指数模型 ┊ 组合构造与单指数模型 ┊ 指数模型在组合管理中的实际应用 ┊ 华尔街实战关于α的赌局 ┊ 第5章债券资产组合管理:积极策略和消极策略 ┊ 利率风险 ┊ 凸性 ┊ 消极债券管理 ┊ 华尔街实战尽管大市繁荣,但养老基金表现欠佳 ┊ 积极债券管理 ┊ 第6章如何对投资组合业绩评价 ┊ 传统的业绩评价理论 ┊ 华尔街实战先锋基金调整22只指数基金的基准 ┊ 华尔街实战是否应追随基金经理 ┊ 对冲基金的业绩评估 ┊ 华尔街实战夏普的观点:风险测度被误用了 ┊ 投资组合构成变化时的业绩评估指标 ┊ 市场择时 ┊ 风格分析 ┊ 业绩贡献分析程序 ┊ 第7章走出去,着眼国际投资:投资的国际分散化 ┊ 全球股票市场 ┊ 国际化投资的风险因素 ┊ 国际投资:风险、收益与分散化的好处 ┊ 华尔街实战指数基金WEBS降低了境外投资的成本 ┊ 华尔街实战投资者遇到的挑战:市场似乎太关联了 ┊ 国际分散化潜力评估 ┊ 国际化投资及业绩归因 ┊ 华尔街实战国际化投资所引起的问题 ┊ 第8章揭开对冲基金的神秘面纱 ┊ 对冲基金与共同基金 ┊ 对冲基金策略 ┊ 可携阿尔法 ┊ 对冲基金的风格分析 ┊ 对冲基金的业绩评估 ┊ 对冲基金的费用结构 ┊ 华尔街实战伯纳德·麦道夫丑闻 ┊ 第9章积极型投资组合管理理论:如何构建主动管理的资产组合 ┊ 最优投资组合与α值 ┊ 特雷纳-布莱克模型与预测精度 ┊ 布莱克-利特曼模型 ┊ 特雷纳-布莱克模型与布莱克-利特曼模型:互补而非替代 ┊ 积极型管理的价值 ┊ 积极型管理总结 ┊ 术语表 ┊ |
| 内容简介 |
| 本书没有给出达里奥成功《原则》中的类似答案,而是试图从知识与规律的层面,解决投资中的不简单难题。无论你是有志于在股市中淘金的业余爱好者,还是目前在金融机构任职的专职基金经理,本书的目的就是尽可能帮到你,从科学的角度尝试解构投资,让你了解过去一百年间有关投资的一系列基本原理与规律,从而在瞬息万变,始料未及的金融市场环境中能真正静下心来,系统思考,扫除盲点,找到涉及众多的关键控制点和规范的流程体系,并不断修正自己的投资框架,把握投资中那些永恒不变的真谛。 |
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