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  • 全国社保基金委托投资风险测度研究
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    • 作者: 江红莉著
    • 出版社: 江苏大学出版社
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    • 作者: 江红莉著
    • 出版社:江苏大学出版社
    • 开本:32开
    • ISBN:9787811308822
    • 版权提供:江苏大学出版社

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    社会保障制度是现代国家*重要的社会经济制度之一,被誉为社会的“稳定器”、经济运行的“减震器”和实现社会公平的“调节器”,具有保障基本生活、维护社会稳定、调节经济运行和促进经济发展的功能,是经济社会可持续发展、和谐发展的必然要求,是社会稳定和国家长治久安的重要保证。社会保障基金是社会保障制度的重要组成部分,是社会保障制度能否发挥作用的基础。随着全球老龄化时代的到来,如何应对人口老龄化问题,实现社会保障基金的保值增值,已经成为当今世界各国政府*为关注的问题之一。

    目录

    *章    导论

    1.1        研究背景和意义

    1.2        研究现状

    1.3        现有研究的不足

    1.4        研究目标、方法、内容、框架及创新之处

    第2章    相关理论和现实基础

    2.1       证据推理方法

    2.2       copula模型及其发展

    2.3       委托代理理论

    2.4       全国社保基金概述

    2.5       全国社保基金委托投资风险分析

    2.6       本章小结

    第3章    全国社保基金委托投资逆向选择风险测定:契约签订前

    3.1       契约签订前委托投资风险测度指标体系的构建

    3.2       直觉模糊信息下委托投资风险测度

    3.3       区间直觉模糊信息下委托投资风险测度

    3.4       本章小结

    第4章    全国社保基金委托投资市场风险测度:契约签订后

    4.1       基于SV和GARCH模型族的委托投资市场风险测度

    4.2       基于pair--Copula模型的委托投资市场风险粗度

    4.3       本章小结

    第5章    全国社保基金委托投资经流动性调整的市场风险测度:契约签订后

    5.1       基于时变Copula的委托投资经流动性调整的市场风险测度

    5.2       基于pair--Copula的经流动性调整的市场风险测度

    5.3       本章小结

    第6章    总结与展望     

    在线试读

    2.1.2    基于区间数的ER方法

        证据推理方法本质上是非线性集成方法,包括递归算法和解析算法两种。如果有L个指标,采用递归法需要迭代L---1次才能得到总的信度;如果采用解析法,只需要一步就可以完成证据融合过程,能大大简化模型及运算的复杂程度,提高证据融合的效率。但是,递归算法的思路和条理性等都优于解析算法。由于本书的计算量相对较大,为了简化计算过程,本书采用证据推理的解析算法进行证据融合。

        由于现实问题的复杂性、不确定性、以及主观认识的不足,指标ei 被评为等级Hn的信度可能不是*值,而是区间数或模糊数。例如,在对某一项目进行评价时,专家认为其应该被评到“一般”和“较好”两个语言评价等级上,但是并不能够很确切地给出其*的信任度。于是,专家用区间信度表示其对该项目的评价,他认为该项目被评价到“一般”的可能性介于0.25和0.45之间,被评价到“较好”的可能性介于0.45和0.6之间。这就涉及不确定条件下的ER问题。Wang等给出了区间值基本概率分配的ER非线性优化模型。

    内容介绍

    本书综合运用定性描述和定量测度相结合的方法、综合评价法、模拟仿真等方法对全国社保基金委托投资风险进行了测度,并对契约签订前后的不同风险,提出了有针对性的风险管理建议,具有一定的实践意义。

    作者介绍

    江红莉:1982年8月出生,湖北随州人,江苏大学财经学院讲师。毕业于东南大学经济与管理学院,货管理学博士学位,主要从事金融工程与风险管理方面的研究。主持国家博士后科学基金和江苏省高校哲学社会科学基金各1项,参与多项国家和省部级课题。在《管理工程学报》《控制与决策》《财经理论与实践》等期刊发表论文近20篇。
    基本信息
    商品名称: 全国社保基金委托投资风险测度研究 开本: 32开
    作者: 江红莉, 著 定价: 30.00
    ISBN号: 9787811308822 出版时间: 2014-12-01
    出版社: 江苏大学出版社 印刷时间: 2014-12-01
    版次: 1 印次: 1
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