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  • 趋势交易 安德烈亚斯·F.克列诺 著 金融与投资
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    • 作者: 安德烈亚斯·著
    • 出版社: 机械工业出版社
    • 出版时间:2024-12
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    • 作者: 安德烈亚斯·著
    • 出版社:机械工业出版社
    • 出版时间:2024-12
    • ISBN:9787111768685
    • 版权提供:机械工业出版社

    书名: 趋势交易

    定价: 89

    ISBN: 9787111768685

    作者: 安德烈亚斯·F.克列诺

    出版社: 机械工业出版社

    出版日期: 2025-02

    装帧: 平装

    开本: 16


    本书是一本趋势跟踪交易手册,趋势跟踪是投资交易中的一个重要流派,以较为简单的方法寻找可以跟踪市场中其他交易者的交易策略。不同于其他趋势跟踪类图书,本书更为聚焦于跨产品的趋势交易,以对冲端行情的交易风险,正是这种策略,让本书作者在2008年与2020年的全球市场波动中,仍然保持了稳健的收益。本书一版出版于2013年,10年来在投资业界经久不衰,获得了广泛的赞誉。2023年本书一次更新,新增了4章的内容,并更新了2章。在新版本中,作者加入了该策略在股票市场的应用、量化编程的小技巧,以及交易员个人的职业成长。
    本书揭示了
    趋势交易者如何观测大量交易品种
    趋势交易者如何识别有交易价值的趋势
    适用于趋势交易的指标体系
    简单而实用的两种趋势交易策略
    趋势交易的风控方法
    趋势交易的仓位控制与资金管理
    本书是一本精炼而系统化的趋势交易手册,通过对大量期货交易品种的观测,作者发掘了一套识别有交易价值的趋势的方法,介绍了趋势交易仓位控制与资金管理,如果说卡沃尔的《趋势跟踪》是一本包罗万象并极富个人色彩的交易指南,而本书则是一本体系化的教程。在新的版本中,作者加入了有关数据、编程、测试以及交易者职业生涯的章节,同时又更新的部分的章节,让这本有着10年历史的著作更适用于当下的市场环境。
    原书第2版荐序
    原书1版荐序
    前言
    1章 运用期货进行跨资产趋势跟踪? /1
    分散化趋势跟踪策略概述? /3
    传统的投资方法? /5
    分散化管理期货范例? /8
    对趋势跟踪策略的批评? /10
    以管理期货为业? /12
    以交易为业和单干的区别? /15
    基金的申购与赎回? /18
    心理差异? /18
    第2章 期货概述? /21
    期货资产? /21
    有限期期货合约数据的处理? /23
    期货板块划分? /32
    第3章 构建分散化的期货交易策略? /45
    揭秘神奇的趋势跟踪黑箱? /51
    第4章 两种基本的趋势跟踪策略? /60
    策略表现? /63
    各种策略之间的相关性? /69
    对基本策略的总结? /71
    策略的组合应用? /72
    一种趋势跟踪核心策略? /75
    第5章 趋势跟踪策略表现的深度分析? /86
    策略的表现情况? /86
    策略的长期业绩表现? /88
    危机阿尔法? /90
    交易方向? /94
    各板块影响? /97
    正确地理解杠杆概念? /100
    成为股票投资组合的有益补充? /104
    第6章 历年回顾(2002~2021年)? /108
    如何阅读本章内容? /109
    2002年? /110
    2003年? /118
    2004年? /125
    2005年? /132
    2006年? /138
    2007年? /144
    2008年? /150
    2009年? /158
    2010年? /164
    2011年? /170
    2012年? /176
    2013年? /182
    2014年? /187
    2015年? /193
    2016年? /198
    2017年? /204
    2018年? /209
    2019年? /215
    2020年? /222
    2021年? /228
    从历史回顾中得出的结论 ? /235
    第7章 逆势交易? /239
    构建逆势交易模型? /240
    逆势交易业绩评估? /243
    第8章 如何在没有时间序列的情况下构建系统交易模型? /246
    期限结构? /247
    期限结构的测度? /250
    利用期限结构进行交易? /252
    期限结构模型的局限性? /254
    第9章 调整与优化? /256
    交易合成合约? /257
    相关性矩阵、仓位管理与风险? /258
    优化及其缺陷? /260
    风格多样化? /261
    基于波动率的止损策略? /265
    10章 期货交易实务问题? /267
    资产规模限制? /267
    实盘操作? /269
    交易执行? /270
    现金管理? /272
    回撤模式下的波动率更大? /274
    投资组合监控? /275
    策略的后续工作? /275
    11章 期货交易策略建模? /277
    为何需要自主研究? /278
    谈谈编程? /278
    设定开发环境? /279
    Python与Zipline? /280
    数据来源? /282
    数据存储? /283
    回测的危险? /284
    12章 趋势跟踪策略能用在股票交易中吗? /286
    趋势跟踪策略的定义? /286
    能否用于交易所交易基金? /289
    13章 以交易为生? /291
    优秀的交易员能赚多少钱? /291
    如何成为交易员? /294
    用自己的钱交易? /296
    用别人的钱交易? /298
    不用别人的钱交易的理由? /299
    14章 后的忠告? /301
    期货基金的收益每况愈下? /301
    设定初始风险水平? /303
    正式启动? /304
    安德烈亚斯·F.克列诺,著,Andreas F. Clenow,特许市场技术分析师,位于苏黎世的ACIES资产管理公司投资组合经理,Equilateral资产管理公司合伙人(这是一家投资顾问公司),Globalanced量化交易师。毕业于瑞典歌德堡大学,拥有经济学与商法方面的硕士学位,在进入对冲基金行业之前,曾在路透社任职,担任过路透社咨询公司北欧金融工程团队经理,期间主要负责量化分析顾问咨询工作,之后在路透社证券与商品期货分析公司担任国际经理。他精通于多投资品种量化交易策略分析,资深的CTA投资经理,在股票、股指期货、商品期货等领域上有着丰富的经验。
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