内容简介
本书由12章组成,主要分为三大部分:随机过程基础、随机分析概论和金融中的应用。第一部分随机过程基础是本书的基础部分,主要介绍了随机过程的预备知识、离散时间马氏链、可数状态马氏链、泊松过程、连续时间马氏链等内容;第二部分随机分析概论是第一部分内容的深化,主要包括布朗运动、鞅、随机积分概论和随机微分方程概论等内容;第三部分则是第二部分内容的进一步深化,着重介绍前面所学知识在金融中的应用,主要介绍了金融市场及其数学基础、连续时间下的期权定价和期权定价的离散模型等内容。
为适应应用型本科突出技能与应用的要求,本书的内容在介绍随机过程基础理论的前提下,着重使用图表等多种形式,形象地展示课程的脉络。在介绍部分难以理解的知识点时,本书附有相关的Matlab软件代码,读者可通过运行这些代码,更加形象地理解相关的知识点。对于复杂的数学推导,本书一律放到章节的附录中,以供学有余力的读者参考学习。为......