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    • 作者: [美]弗兰克·J.著
    • 出版社: 格致出版社
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    • 作者: [美]弗兰克·J.著
    • 出版社:格致出版社
    • ISBN:9786403624290
    • 版权提供:格致出版社
    产品展示
     
    基本信息
    图书名称:
     机构资产管理基础
    作 者:
     [美] 弗兰克·J. 法博齐(Frank J. Fabozzi)弗朗西斯科·A.法博齐(Frances 著,俞卓菁 译
    定价:
     108.00
    ISBN号:
     9787543234062
    出版社:
     格致出版社
    开本:
     16开
    装帧:
     平装
    出版日期:
     2022-12-01
    编辑推荐
    随着全球经济和资本市场的发展变化,机构投资者在全球金融网络中的作用越来越重要。特别是对于国内机构而言,与全球市场的深入融合,对其开展投资业务、防范金融风险、进行风险管理等提出了更高的要求。挑战即机遇,加强对资产管理、风险管理的认知,提高相关技能,将为国内机构带来更大发展空间。
    在这样的背景之下,这本《机构资产管理基础》为读者带来了启发和思考,帮助投资者掌握更好的投资技能。
    本书的主题是机构资产管理,覆盖的内容包括资产管理和风险的涵义、投资工具的介绍、现代投资组合理论和资产定价理论、股票分析与投资组合管理、债券分析与投资组合管理,以及多资产投资组合策略。
    内容介绍
    本书提供了资产管理的基础知识。它采取实践的视角描述了资产管理。除了投资管理的理论之外,它还深入分析了与投资策略相关的实际实施问题。基于作者们在资产管理行业的经验,本书 19 个章节综合了理论和实践。本书首先描述了资产管理所涉及的主要活动以及投资组合管理中的不同形式的风险,然后覆盖了不 同的资产类别(普通股、债券和另类资产)、集合投资工具、金融衍生工具、普通股分析和估值、债券分析方法、股票贝塔策略(包括聪明贝塔)、股票阿尔法策略(包括定量/系统性策略)、债券指数化策略和主动式债券投资组合策略,以及多资产策略。本书清晰地解释和举例说明了在投资组合的风险管理中使用金融衍生工具(股票衍生工具、利率衍生工具和信用衍生工具)的方法。
     
    作者介绍
    弗兰克·J.法博齐,美国纽约城市大学经济学博士,法国北方高等商学院(EDHEC)金融学教授,EDHEC风险研究所高级科学顾问,自1984年以来一直担任《投资组合管理杂志》的编辑。持有CFA和CPA,为贝莱德封闭式基金和股权流动性基金的受托人;CFA协会2007年C.StewartSheppard奖得主和CFA协会2015年James R.Vertin奖得主。法博齐于2002年11月入选固定收益分析师协会名人堂。曾任职于耶鲁大学、麻省理工学院和普林斯顿大学。编著了众多资产管理方面的书籍。 弗朗西斯科·A.法博齐,《金融数学科学杂志》执行主编,美国金融数据专业人员协会课程委员会的委员。
    目录
    第一部分资产管理和风险

    1资产管理概观
    学习目标
    设定投资目标
    制定投资政策
    选择投资策略
    构建和监测投资组合
    衡量和评估业绩
    关键要点

    2不同类型的投资风险
    学习目标
    风险和不确定性
    总风险、系统性风险和非系统性风险
    主要的投资风险
    关键要点

    第二部分 投资工具

    3股票基础知识
    学习目标
    股票资产类别
    股票市场
    交易机制
    股市指数
    股市指数的问题
    关键要点

    4债务工具的基础知识
    学习目标
    债务工具的特征
    交易场所
    与债务工具投资相关的风险
    债券市场的板块
    债券指数
    关键要点

    5集合投资工具和另类资产
    学习目标
    投资公司
    交易所交易基金
    对冲基金
    商品
    私募股权
    商业房产
    关键要点

    6金融衍生工具基本知识
    学习目标
    期货合约和远期合约
    互换
    期权
    上限合约和下限合约
    关键要点

    第三部分 现代投资组合理论和资产定价

    7衡量回报和风险
    学习目标
    衡量回报
    衡量风险
    风险调整回报率:回报/风险比率
    关键要点

    8投资组合理论:均值—方差分析和资产配置决策
    学习目标
    均值—方差分析的应用
    资产配置和投资组合多元化
    应用于资产配置决策的均值—方差分析
    使用均值—方差分析选择资产配置的举例说明
    均值—方差分析中的问题
    均值—方差分析的延伸和替代方法
    关键要点

    9资产定价理论
    学习目标
    资产定价模型的特征
    资本资产定价模型
    CAPM的扩展
    套利定价理论模型
    关键要点

    第四部分 股票分析和投资组合管理

    10公司股票分析
    学习目标
    行业分析
    财务比率分析
    现金流量分析
    公司分析的更多工具
    关键要点

    11股票估值模型
    学习目标
    现金流量折现模型
    乘数估值法
    关键要点

    12普通股贝塔策略
    学习目标
    定价有效性及其对投资策略的意义
    股票指数化策略
    聪明贝塔策略
    关键要点

    13普通股阿尔法策略
    学习目标
    自上而下法和自下而上法
    基本面分析与技术分析
    基于基本面分析的策略
    股票风格投资
    因子投资
    责任投资与环境、社会和治理投资
    股票策略的容量
    交易成本
    回测投资策略
    评估投资业绩
    其他回报率归因模型
    关键要点

    14权益衍生工具在投资组合管理中的运用
    学习目标
    股指期货
    权益互换
    权益期权
    市场波动性衍生工具
    关键要点

    第五部分 债券分析方法和投资组合管理

    15债券定价和收益率度量
    学习目标
    债券的定价
    债券收益率和回报分析方法
    利率期限结构分析
    关键要点

    16利率风险和信用风险度量
    学习目标
    利率风险分析方法
    信用分析方法
    关键要点

    17债券投资组合策略
    学习目标
    债券投资组合策略系列
    增强型指数化/匹配主要风险因子方
    用因子模型管理债券投资组合
    增值策略
    负债驱动型策略
    关键要点

    18衍生工具在债券投资组合管理中的运用
    学习目标
    利率期货合约
    利率期权在债券投资组合管理中的运用
    利率互换在债券投资组合管理中的运用
    运用信用违约互换管理信用风险
    关键要点

    第六部分多资产投资组合策略

    19多资产投资组合策略
    学习目标
    资产配置策略
    多资产策略的特征
    多资产策略的一般分类
    多资产投资策略目标的例子
    关键要点
    ............
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