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    • 作者: 弗兰克·J.著
    • 出版社: 格致出版社
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    • 作者: 弗兰克·J.著
    • 出版社:格致出版社
    • ISBN:9787543236103
    • 版权提供:格致出版社
    1

    资产管理:工具和问题

    作  者:[美]弗朗西斯科·A.法博齐,俞卓菁,[美]弗兰克·J. 法博齐,[西]马科斯· 著
    定  价:108
    出 版 社:格致出版社
    出版日期:2024年09月01日
    页  数:0
    装  帧:平装
    ISBN:9787543236103
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    内容简介

    本书共18章,与《机构资产管理基础》互为配套册,对一些工具和分析方法进行了深入讨论,对模型的解释也较为全面,适合于国内本科生阅读。这本书全面讨论了资产管理的投资分析工具和方法,包括经济计量学工具、蒙特卡洛模拟、优化模型和机器学习的应用等。书中各章节讨论了资产管理中的风险度量和资产配置问题、证券借贷其替代工具、回购协议和债券市场做空、可实施的量化研究、量化权益策略、实施权益因子投资策略面临的挑战、交易成本、利用含基础因子的多因子风险模型管理普通股投资组合、利用多因子风险模型管理债券投资组合、回测投资策略,以及蒙特卡洛回测方法,这些都是在资产管理中需要熟悉的策略和分析技术,讨论系统、全面、有较深深度,比较实用。

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