- 商品参数
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- 作者:
叶中行,赵霞著|
无译
- 出版社:科学出版社
- 出版时间:2024-06
- 开本:16开
- ISBN:9787030778956
- 版权提供:科学出版社
本书聚焦数理金融领域中很优投资决策的理论、模型和算法,在详细介绍马科维茨均值-方差很优资产组合理论模型的基础上,对该模型的约束条件、协方差矩阵、风险度量、多周期优化、效用优化、组合结构(股票加债券)和概率分布假设等做了多层次、多方面的推广,并探究了模型的几何意义,最后介绍了均值-协方差的数值估计算法与约束优化的单点和群体搜索算法,丰富了现代投资理论、模型和方法。
本书是一本研究型的教学用书,内容丰富,特色鲜明,既适合高等院校数学、统计学、经济学(含金融数学)等专业的本科生和研究生作为教材使用,也可以作为金融实务人员的参考用书。