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  • [M]算法交易:制胜策略与原理-9787111556923
  • 本书获得了众多专家的推荐或权威评价,许多业内人士和读者纷纷表示它是一部不可错过的佳作。
    • 作者: [美]欧内斯特·陈(Ernest P. Chan)著
    • 出版社: 机械工业出版社
    • 出版时间:2017-01-10
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    • 作者: [美]欧内斯特·陈(Ernest P. Chan)著
    • 出版社:机械工业出版社
    • 出版时间:2017-01-10
    • ISBN:9787111556923
    • 版权提供:机械工业出版社
    欧内斯特·陈著的《算法交易(制胜策略与原理)》是一本引人入胜、信息量大、覆盖各类交易策略的图书。无论个人投资者,还是机构投资者,都可以借鉴和使用其中的策略。本书中的策略大致可分为均值回归系统和动量系统两大类。书中不仅介绍了如何使用每种类别的交易策略,更解释了各种策略之所以有效的原因。本书始终以简单、线’性的交易策略为重心,因为复杂的交易策略容易受到过度拟合及数据窥探的侵害。数学和软件是算法交易的两条腿。本书用到了一定程度的数学知识,使其对各种金融概念的讨论更加清晰准确。另外,书中还加入了很多使用MATLAB代码编程的说明性示例,这些示例可以在本书的网站上下载。总体而言,本书涉及的主要内容包括:选择正确的自动执行平台及回测平台,以减少或消除算法交易策略中易犯的错误;交易均值回归的投资组合的简单技能(线性、布林带、卡尔曼滤波)以及在这些测试和策略中使用什么数据形式(实际价格、对数价格或是比例)更好;交易股票、ETF、外汇及进行期货跨期套利、跨市套利等所用的均值回归策略;股票及期货的动量的四大推动力,以及可以提取时间序列及横截面动量的策略;基于高频交易、委托单动向、杠杆ETF、新闻事件和情绪的新型动量策略;基于凯利公式的风险及资金管理,加入了作者个人风险管理的经验。

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