- 商品参数
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- 作者:
田志超著
- 出版社:地震出版社
- 出版时间:2017-07-01
- 版次:1
- 开本:16开
- 装帧:平装
- ISBN:9787502848354
- 版权提供:地震出版社
本书最初目的是给交易者提供一些有关期货量化交易系统测试、构造、运行等各方面的实战资料,讨论如何对比或研究不同交易系统的性能、资产组合、交易周期、止损、风险管理、系统优化和信号过滤等一系列实际问题,并结合个人期货基金说明交易系统的执行、资金管理和心理调控等诸多难题。宗旨是:契合实际,力求实用、正面实战。全书章节安排如下:第一章讲述作者本人在期货市场上摸爬滚打8年多的心路历程。交易历史是优选的老师,读者或许也能从中找到自己的影子。第二章测试几个常见交易策略,并通过打分的办法初步对比不同交易策略的优劣。虽然打分排名的方法粗略,但也反应不同交易策略之间的差异。第三章介绍如何使用交易开拓者(TradeBlazer)测试移动双平均线交叉交易策略,并对测试过程中的数据进行简单说明、处理和分析说明,供可能使用TB进行系统测试的交易者参考。第四章讨论资产组合,首先介绍资产组合理论,之后再测试研究投资组合风险与投资品种数目的关系和研究投资组合的情况下如何在盈利效率的基础上统一评估交易策略的性能,并提出使用三年滑动窗口和逐年累计的不同测试时长的测试结果来考量评估各交易策略性能的稳定性、连续性和长期表现。在投资组合测试过程中,还将多个交易策略组合成一个综合交易策略并与其组成策略的性能进行对比。综合的交易策略的赢利是其他交易策略的折衷,但其赢利效率比其他交易策略要高,显然如果资金充足,使用多个帐户采用不同交易策略进行交易,也是一个改善交易成绩的办法。第五章介绍交易周期,讨论移动双平均线交叉交易策略的周期参数优化、时间框架的测定、自适应周期是否可行等交易者必须面对的问题。第六章讨论入场止损,包括是否需要止损,什么时候止损,采用什么止损方法,不同交易策略是否有更适合的止损方法以及止损对交易策略的影响等等。第七章首先介绍风险管理过程,然后对总体风险资金比例或总体风险暴露水平进行优化测试,了解不同的风险比例
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