[正版] 期权策略(原书第2版)

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期权策略（原书D2版）
	定价	100.00
	出版社	机械工业出版社
	版次	1
	出版时间
	开本	16
	作者	[美] 盖伊·科恩（Guy Cohen）
	装帧	平装
	页数	420
	字数	1000
	ISBN编码	9787111656203

期权投资策略（原书D5版）
	定价	169.00
	出版社	机械工业出版社
	版次	1-12
	出版时间	2015年02月
	开本	16开
	作者	（美）劳伦斯 G. 麦克米伦（Lawrence G. McMillan），王琦
	装帧	平装
	页数	0
	字数	1000
	ISBN编码	9787111488569

《期权投资策略》

作为quanqiuZ出色的期权交易员和分析家，麦克米伦写作的这本书是期权交易策略大全，包含*的期权交易工具与各种策略方法。对于专业交易者与投资者来说，这是一部BD的好书。书中涵盖数百种经过时间与市场考验的交易技巧，让你承受*的风险，实现既定的投资目标。除此之外，本书还提供了许多例子，引导你真正了解“何者可行”“何者不可行”，以及“为什么”。 在全新修订的D5版中包括了许多成熟技术和实战检验过的策略，能够有效地对众多创新期权进行投资。你可以学习到以下内容。 系统地介绍了期货和期权的波动率衍生品。深入解释了应用宽基指数看跌期权或波动率看涨期权的组合保护技术。 新增或更新的案例和图表。 更新的策略技术，包括合成的跨式、铁鹰式价差、后式套利、看跌期权比率价差和双向跨期价差等。

《期权投资策略》

z序 前言 
DY部分　股票期权的基本特性  
D1章　定义    
1.1　基本定义    
1.2　影响期权价格的因素    
1.3　行权和指派：运作机制    
1.4　期权市场    
1.5　期权代码学    
1.6　期权交易细节    
1.7　下单    
1.8　盈亏图形    
D二部分　看涨期权策略  
D2章　卖出备兑看涨期权    
2.1　卖出备兑看涨期权的重要性    
2.2　卖出备兑看涨期权的哲学    
2.3　卖出备兑的z收益的概念    
2.4　计算投资收益    
2.5　卖出备兑指令的执行    
2.6　选择卖出备兑头寸    
2.7　J已持有的股票卖出备兑    
2.8　在卖出备兑中对收益和保护分散化    
2.9　后续行动    
2.10　局部抽身策略    
2.11　特殊的卖出备兑情形    
2.12　对卖出备兑看涨期权的z结    
D3章　买入看涨期权    
3.1　为什么要买入看涨期权    
3.2　买入看涨期权的风险和收益    
3.3　买什么样的期权    
3.4　GJ选择标准    
3.5　后续行动    
3.6　对价差的进一步看法    
D4章　其他买入看涨期权的策略    
4.1　保护性卖空（合成看跌期权）    
4.2　组合保证金    
4.3　后续行动    
4.4　合成跨式价差（反向对冲）    
4.5　后续行动    
4.6　改变看涨期权多头和股票空头之间的比率    
4.7　z结    
D5章　卖出裸看涨期权    
5.1　无备兑（裸）看涨期权    
5.2　所需投资    
5.3　卖出裸期权的哲学    
5.4　风险和收益    
5.5　后续行动    
5.6　z结    
D6章　卖出看涨期权比率    
6.1　卖出看涨期权比率    
6.2　所需投资    
6.3　选择标准    
6.4　卖出变量比率    
6.5　后续行动    
6.6　z结    
D7章　看涨期权牛市价差    
7.1　看涨期权价差策略的介绍    
7.2　激进的程度    
7.3　牛市价差的排序    
7.4　后续行动    
7.5　牛市价差的其他用途    
7.6　z结    
D8章　看涨期权熊市价差    
8.1　熊市价差    
8.2　熊市价差的选择    
8.3　后续行动    
8.4　z结    
D9章　跨期价差    
9.1　中性跨期价差    
9.2　后续行动    
9.3　牛市跨期价差    
9.4　后续行动    
9.5　使用所有三种到期日系列    
9.6　z结    
D10章　蝶式价差    
10.1　选择价差    
10.2　后续行动    
10.3　z结    
D11章　看涨期权比率价差    
11.1　投资哲学的不同    
11.2　后续行动    
11.3　z结    
D12章　跨期价差和比率价差的组合    
12.1　比率跨期价差    
12.2　选择价差    
12.3　后续行动    
12.4　delta中性跨期价差    
12.5　后续行动    
D13章　反向价差    
13.1　反向跨期价差    
13.2　反向比率价差（后式价差）    
D14章　对角价差    
14.1　对角牛市价差    
14.2　“免费”持有一手看涨期权    
14.3　对角后式价差    
14.4　看涨期权的z结    
D三部分　看跌期权策略  
D15章　看跌期权的基本原理    
15.1　看跌期权策略    
15.2　给看跌期权定价    
15.3　股息对看跌期权权利金的效应    
15.4　行权和指派    
15.5　转换组合    
D16章　买入看跌期权    
16.1　买入看跌期权与卖空股票    
16.2　选择要买的看跌期权    
16.3　买入看跌期权策略的排序    
16.4　后续行动    
16.5　止损行动    
16.6　相等头寸    
D17章　持有股票的同时买入看跌期权    
17.1　买什么样的看跌期权    
17.2　税务考虑    
17.3　买入看跌期权作为对备兑看涨期权卖出者的保护    
17.4　无成本领圈    
17.5　调整领圈    
D18章　买入看涨期权的同时买入看跌期权    
18.1　买入跨式价差    
18.2　买入跨式价差的选择    
18.3　后续行动    
18.4　买入宽跨式价差    
D19章　卖出看跌期权    
19.1　卖出未备兑看跌期权    
19.2　后续行动    
19.3　对卖出裸看跌期权进行评价    
19.4　按低于市价买入股票    
19.5　卖出备兑看跌期权    
19.6　卖出看跌期权比率    
D20章　卖出跨式价差    
20.1　卖出备兑跨式价差    
20.2　卖出无备兑跨式价差    
20.3　卖出跨式价差的选择    
20.4　后续行动    
20.5　等股头寸的后续行动    
20.6　一开始J设定保护    
20.7　卖出宽跨式价差（组合价差）    
20.8　对卖出未备兑跨式和宽跨式价差的进一步讨论    
D21章　用看跌期权和看涨期权来构造合成股票头寸    
21.1　合成股票多头    
21.2　合成股票空头    
21.3　分开行权价    
21.4　z结    
D22章　基本的看跌期权价差    
22.1　熊市价差    
22.2　牛市价差    
22.3　跨期价差    
D23章　看涨期权和看跌期权组合的价差    
23.1　蝶式价差    
23.2　鹰式和铁鹰式价差    
23.3　期权多头和价差的组合    
23.4　牛市或熊市价差的一个简单后续行动    
23.5　3种有用但复杂的策略    
23.6　选择价差    
23.7　z结    
D24章　看跌期权比率价差    
24.1　看跌期权比率价差    
24.2　使用delta    
24.3　看跌期权比率跨期价差    
24.4　一个合乎逻辑的延伸（比率跨期组合）    
24.5　看跌期权的z结    
D25章　长期期权策略    
25.1　长期期权的定价    
25.2　长期期权同短期期权的比较    
25.3　长期期权策略    
25.4　为投机买入长期期权    
25.5　卖出长期期权    
25.6　使用长期期权的价差    
25.7　z结    
D四部分　其他的考虑  
D26章　买入期权和政府债券    
26.1　政府债券/期权策略是如何运作的    
26.2　z结    
D27章　套利    
27.1　基本的看跌期权和看涨期权套利（“贴水价”）    
27.2　股息套利    
27.3　转换和反转组合    
27.4　对持有成本的进一步套利    
27.5　回到转换和反转组合    
27.6　转换和反转组合中的风险    
27.7　转换组合小结    
27.8　利率游戏    
27.9　盒式价差    
27.10　相等套利的变形    
27.11　套利的效果    
27.12　使用期权的风险套利    
27.13　配对交易    
27.14　供市（批量头寸）    
27.15　z结    
D28章　数学应用    
28.1　布莱克–斯科尔斯模型    
28.2　计算综合隐含波动率    
28.3　预期收益    
28.4　将这些计算用到策略决定中    
28.5　协助或机构批量头寸    
28.6　对后续行动的帮助    
28.7　实施    
28.8　z结    
D五部分　指数期权和期货  
D29章　指数期权和期货产品介绍    
29.1　指数    
29.2　现金交割期权    
29.3　期货    
29.4　期货交易    
29.5　指数期货期权    
29.6　使用指数期权的标准期权策略    
29.7　看跌–看涨比率    
29.8　z结    
D30章　股指对冲策略    
30.1　市场篮子    
30.2　程序化交易    
30.3　指数套利    
30.4　后续策略    
30.5　市场篮子的风险    
30.6　对股票市场的影响    
30.7　模拟指数    
30.8　交易跟踪误差    
30.9　z结    
D31章　指数价差交易    
31.1　指数间价差交易    
31.2　z结    
D32章　结构化产品    
32.1　“无风险”的持有股票或指数    
32.2　现金价值    
32.3　内嵌看涨期权的成本    
32.4　到期前的价格行为    
32.5　SIS    
32.6　在标的物以折扣价交易时计算内嵌看涨期权的价值    
32.7　调整因子    
32.8　其他构建方法    
32.9　涉及结构化产品的期权策略    
32.10　结构化产品的名单    
32.11　其他结构化产品    
32.12　结构化产品z结    
D33章　对指数产品的数学考虑    
33.1　套利    
33.2　数学应用    
D34章　期货和期货期权    
34.1　期货合约    
34.2　期货期权    
34.3　期货期权交易策略    
34.4　常见的错误定价策略    
34.5　z结    
D35章　期货价差的期货期权策略    
35.1　期货价差    
35.2　在期货价差中使用期货期权    
35.3　z结    
D六部分　衡量和交易波动率  
D36章　波动率交易的基本原理    
36.1　波动率的定义    
36.2　另一种方法：GARCH    
36.3　移动平均值    
36.4　隐含波动率    
36.5　波动率的波动率    
36.6　波动率交易    
36.7　波动率为什么会走到J端    
36.8　z结    
D37章　波动率对流行策略的影响    
37.1　vega    
37.2　隐含波动率和delta    
37.3　对中性的影响    
37.4　头寸vega    
37.5　直接买入和卖出期权    
37.6　时间价值是一个误称    
37.7　波动率同看跌期权    
37.8　买入或卖出跨式价差或宽跨式价差    
37.9　看涨期权牛市价差    
37.10　看跌期权垂直价差    
37.11　看跌期权熊市价差    
37.12　跨期价差    
37.13　比率价差和后式套利    
37.14　z结    
D38章　股票价格的分布    
38.1　关于波动率的错误概念    
38.2　波动率买家守则    
38.3　股票价格分布    
38.4　对期权交易者这意味着什么    
38.5　股票价格分布的z结    
38.6　期权的定价    
38.7　股票价格运动的概率    
38.8　预期收益    
38.9　z结    
D39章　波动率交易技巧    
39.1　两种错误的波动率预测方法    
39.2　对波动率的预测进行交易    
39.3　交易波动率倾斜    
39.4　关于波动率交易的z结    
D40章　GJ概念    
40.1　中性    
40.2　希腊字母    
40.3　策略考虑：使用“希腊字母”    
40.4　GJ数学概念    
40.5　z结    
D41章　波动率衍生品    
41.1　历史波动率和隐含波动率    
41.2　VIX的计算方法    
41.3　上市的波动率期货    
41.4　其他上市的波动率产品    
41.5　已上市的VIX期权    
41.6　交易策略：方向性信号    
41.7　使用VIX期货的信息    
41.8　利用和交易期限结构    
41.9　用波动率衍生品来保护股票组合    
41.10　其他的宏观策略    
41.11　使用波动率衍生品的对冲策略    
41.12　用VIX期权来构建比率价差    
41.13　波动率衍生品小结    
D42章　税务    
42.1　历史    
42.2　基本税务处理    
42.3　行权和指派    
42.4　特别的税务问题    
42.5　z结    
42.6　股票期权的税务计划策略    
42.7　z结    
D43章　有Z好的策略吗    
43.1　z的概念：市场态度和相等头寸    
43.2　对别人是Z好的对你未必J是Z好的    
43.3　数学上的排序    
43.4　z结    
后记    
D七部分　附录  
附录 A　策略z结    
附录B　相等头寸    
附录C　公式    
附录D　图形    
附录E　合格的备兑看涨期权    
附录F　组合保证金    
术语表    

《期权投资策略》

劳伦斯 G.麦克米伦，quanqiu出色的期权投资专家，现任麦克米伦分析公司z裁，该公司由他在1991年创立。他写作的《期权投资策略》，是关于股票和指数期权策略的知名的畅销书。他创立的《每日成交量报告》（Daily Volume Alerts），通过观察股票期权交易量的异常增长而挑选短线交易的股票，他还编辑和出版了《期权策略家》（已经持续出版20年）和《每日交易策略》（一份覆盖了股票期权、指数期权及期货期权等衍生品的产品简报）。麦克米伦先生在美国、加拿大和欧洲的许多研讨会和论坛上J期权策略阐述观点。同时，他在期权市场积J地实践，为很多个人投资者管理期权账户。
麦克米伦先生2011年获得沙利文奖，该奖项由期权行业WY会颁发，以表彰他在期权建设方面的重要贡献。
麦克米伦先生一直把培训交易员作为工作的重要部分，他写作的《期权投资策略》和《麦克米伦谈期权》是准期权交易员的BB教程，其中《期权投资策略》仅在美国J销售超过30万册，被业内GR为期权领域的“圣经”。