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[正版]期权全3本 期权基本款-人人可用期权专业知识操作手法+期权实战 一本书说透期权+期权交易-策略与风险管理 交易
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期权基本款——人人可用的期权专业知识和 作 法 | ||
定价 | 59.00 | |
出版社 | 电子工业出版社 | |
版次 | 1 | |
出版时间 | 2019年07月 | |
开本 | 16开 | |
作者 | 徐华康 | |
装帧 | 平塑勒单衬 | |
页数 | 244 | |
字数 | 244000 | |
ISBN编码 | 9787121370205 |
期权交易策略与风险管理 | ||
定价 | 59.00 | |
出版社 | 电子工业出版社 | |
版次 | 1 | |
出版时间 | 2019年09月 | |
开本 | 16开 | |
作者 | 杨永彬 | |
装帧 | 平塑勒单衬 | |
页数 | 220 | |
字数 | 220000 | |
ISBN编码 | 9787121373169 |
期权实战:一本书说透期权 | ||
定价 | 69.00 | |
出版社 | 电子工业出版社 | |
版次 | 1 | |
出版时间 | 2019年10月 | |
开本 | 16开 | |
作者 | 刘博 | |
装帧 | 平塑勒单衬 | |
页数 | 244 | |
字数 | 289000 | |
ISBN编码 | 9787121373138 |
1.《期权基本款——人人可用的期权专业知识和 作 法》
本书一共有4章,首先从实战角度讲解期权实战 备的基础知识,如时间价值、波动率等,通俗易懂,不照搬概念,以期读者可以更好地理解;然后将期权投资交易理念辨析明确,把止盈止损、资金管理等说清道明,便于读者灵活应用;接着介绍在日常交易中容易忽略但又非常重要的市场常识,希望读者能少走弯路; 后分享笔者在国内期权市场中实际运行时表现良好的策略模型,包括模型的理念、细节、后续改进等,读者可以参考借鉴,形成属于自己的“基本款”期权交易模型。
2.《期权交易策略与风险管理》
本书深入浅出地介绍了期权策略与风险管理,主要内容有期权特性、二叉树模型、希腊值、波动率、波动率交易与Delta对冲、B-S期权定价模型的局限和应用、期权策略等,力求把概念讲清楚,把策略说透彻,简单而直观地展示期权特性,并附有大量的实际交易案例,以解读希腊值Greeks、波动率和Delta对冲。
3.《期权实战:一本书说透期权》
本书以期权 作的进阶者为主,同时兼顾期权入门者学习。全书主要内容有期权交易的基础入门,通过透彻的理论分析,和多达上百个 作案例,详细讲解期权应用场景、期权价格的形成原理、期权投资的基本面和技术面分析、期权套利和期权交易组合策略等,以及期权+的实战策略,帮助初中级期权用户快速掌握期权的交易理论和方法,从而走上期权的盈利之路。
1.《期权基本款——人人可用的期权专业知识和 作 法》
dy 章 不可不知的基础知识 1
1.1 期权时间价值的体现 1
1.2 期权时间价值的应用 9
1.3 期权的隐含波动率 21
1.4 期权中性策略的简单原理 30
1.5 期权的非线性 38
1.6 期权交易策略“鄙视链” 46
第2章 不可不辩的交易理念 54
2.1 交易员赚钱之道 54
2.2 止损的重要性 58
2.3 止盈的重要性 66
2.4 小赔大赚之道 71
2.5 主观投资与客观投资 78
2.6 心态的重要性 83
2.7 如何应对 行情 96
第3章 不可不察的市场常识 111
3.1 未到期损益比到期损益更重要 111
3.2 精通软件,事半功倍 121
3.3 合约到期的机会与风险 143
3.4 真实交易中的备兑表现 153
3.5 深入探究期权标的 160
3.6 轻松搞定指数定投期权 174
3.7 常被忽略的合成期货 177
3.8 合约调整的影响 184
第4章 人人可用的专业 法 191
4.1 基本款之多空挪移 191
4.2 基本款之复仇者 198
4.3 基本款之均线择时 205
4.4 基本款之形影相随 211
4.5 基本款之平波缓进 222
后记 231
2.《期权交易策略与风险管理》
dy 章 期权特性 1
1.1 非线性 1
1.2 波动率 3
1.3 货币性 4
1.4 股票、期货、期权的维度 5
1.5 金融衍生品投资案例 6
第2章 二叉树模型 9
2.1 一阶二叉树模型 9
2.2 合理价格和Delta对冲 14
2.3 二阶二叉树模型 17
2.4 多阶二叉树模型和Delta对冲 20
2.4.1 多阶二叉树模型 20
2.4.2 Delta对冲结果 21
2.5 二叉树模型和B-S期权定价模型 23
2.5.1 二叉树模型的特征 23
2.5.2 二叉树模型和B-S期权定价模型的差异 24
2.5.3 二叉树模型和波动率 25
2.6 Delta对冲的意义 26
第3章 希腊值 29
3.1 线性指标Delta和非线性指标Gamma 29
3.1.1 Delta 31
3.1.2 Gamma 36
3.1.3 Gamma和Delta的表达 39
3.1.4 期权买入( 出)和Gamma效果 40
3.1.5 以Delta和Gamma预测期权价格 42
3.2 不确定性指标:Vega和Theta 44
3.2.1 标的资产变化的自然对数 45
3.2.2 Vega和Theta 47
3.2.3 Vega和Theta 的表达 51
3.3 Moneyness与期权价格、Delta 53
3.3.1 Moneyness等于0的意义 58
3.3.2 相同Moneyness的看涨/看跌的期权价格和Delta 61
3.4 风险管理 67
第4章 波动率 72
4.1 什么是波动率 72
4.1.1 历史(过去)波动率 73
4.1.2 未来波动率 77
4.1.3 隐含(当前)波动率 78
4.2 波动率与股价波动范围 80
4.3 每日波幅和波动率的关系 82
4.4 隐含波动率和标的资产的MAD 84
4.5 波动率、历史波动率和MAD 87
4.6 利用高频数据预测波动率 88
第5章 波动率交易与Delta对冲 97
5.1 波动率交易 97
5.2 在假设条件下生成的标的资产与期权 98
5.3 Delta对冲 100
5.4 举例说明 101
5.4.1 模拟实验 101
5.4.2 模拟交易1:预测值(30%)=未来波动率(30%) 103
5.4.3 模拟交易2:预测值(38%)>未来波动率(30%) 104
5.4.4 模拟交易3:预测值(25%)<未来波动率(30%) 106
5.5 解析模拟交易的结果 107
5.6 Delta对冲的意义 108
5.6.1 Delta对冲:持仓Delta=0 108
5.6.2 EDGE与Delta对冲 109
5.6.3 Delta对冲的费用和收益 110
5.7 Delta对冲方法 113
第6章 B-S期权定价模型的局限和应用 118
6.1 B-S期权定价模型的意义 118
6.2 期权平价 119
6.2.1 合成期货和期权平价 123
6.2.2 ETF期权和期权平价 125
6.2.3 不同标的资产的期权平价 127
6.3 标的资产的假设 128
6.4 标的资产波动率的不变性 131
6.4.1 隐含波动率和历史波动率 134
6.4.2 微笑曲线 134
6.4.3 中国市场的微笑曲线 137
6.5 时间设置 138
6.5.1 自然日的工作日基准 139
6.5.2 开盘时隐含波动率上升现象 143
6.6 内在标的资产和代表期权 145
6.7 利率 148
6.8 负的时间价值 149
6.8.1 标的资产为股票的欧式期权 150
6.8.2 标的资产为期货的欧式期权 152
6.9 美式期权 154
6.9.1 提前行权 155
6.9.2 美式认购期权 158
6.9.3 美式认沽期权 162
第7章 期权策略 165
7.1 策略交易信息 166
7.1.1 期权信息 166
7.1.2 价差图表 168
7.2 策略交易工具 168
7.2.1 波动率的平均 168
7.2.2 波动率差异 169
7.3 持仓分析 171
7.4 牛市价差策略 173
7.5 出宽跨式套利策略 177
7.5.1 出宽跨式套利交易持仓分析 179
7.5.2 损益分析 181
7.5.3 对冲方法 187
7.6 波动率套利策略 188
7.7 日历价差 196
7.7.1 标的资产为股票或指数的情形 196
7.7.2 标的资产为期货的情形 202
7.7.3 日历价差的 要性 203
7.8 临近到期日交易的注意事项 203
3.《期权实战:一本书说透期权》
dy 章 期权入门 1
1.1 白话说期权 2
1.1.1 什么是期权 2
1.1.2 期权交易中的常用术语 3
1.1.3 期权中的基本 作 13
1.2 期权的常见应用场景 15
1.2.1 想买股票时资金被占用 15
1.2.2 涨停、跌停时无法交易 15
1.2.3 16
1.2.4 做空 17
1.2.5 担心持仓下跌、锁定盈利、设定止损 17
1.2.6 减少持仓成本 18
1.2.7 辅助决策 19
1.2.8 应对多种走势 21
1.2.9 资金管理、低风险套利 22
1.3 期权价格的决定因素 23
1.3.1 行权空间 23
1.3.2 有效期 24
1.3.3 波动率 24
1.3.4 流动性 26
1.3.5 市场预期 26
1.3.6 保证金 26
1.3.7 无风险利率 26
1.4 国内主流的期权品种 27
1.4.1 50ETF期权 27
1.4.2 商品期权 30
1.4.3 香港股票期权 32
第2章 权交易理念 34
2.1 交易的真相 34
2.1.1 市场可以准确预测吗 35
2.1.2 基本面和技术分析 37
2.1.3 牛熊转换阶段 42
2.1.4 判断市场底部的技巧 45
2.2 投资盈利的两种数学逻辑 53
2.2.1 dy种:大胜率盈利模式 54
2.2.2 第二种:大盈利模式 54
2.3 交易理念 55
2.3.1 如何理解“截断损失,让利润奔跑” 55
2.3.2 从行为心理学看期权交易误区 57
2.3.3 投资的反身性 59
2.3.4 市场的自我修复 61
2.3.5 一个理想的交易周期 61
2.3.6 仓位管理 63
2.3.7 风险控制 63
第3章 期权实战要素 68
3.1 期权“战士”的各项属性 69
3.1.1 Delta—风险指标 69
3.2.2 Gamma——风险加速度 71
3.2.3 Theta——时间灰烬 73
3.2.4 Vega—波动率的放大镜 74
3.2.5 Greek综合分析 75
3.2.6 理想的风险对冲 76
3.3 买入期权 78
3.4.1 买入期权的预期收益 78
3.3.2 选择实值还是虚值期权 83
3.3.3 买入时机 84
3.3.4 买什么期权 合适 84
3.3.5 期权何时平仓 合适 92
3.4 出期权 93
3.4.1 出期权的风险 93
3.4.2 出期权的时机 95
3.4.3 出期权选择技巧 97
3.4.4 出期权的后续 作 98
3.5 B-S期权定价公式的局限性 103
3.6 设计期权的评分 104
3.6.1 设计流程及原理 105
3.6.2 影响 权预期收益的因素 105
第4章 期权的基本面分析 110
4.1 基本面分析的原理 111
4.2 上证50的基本面分析 113
4.2.1 上证50的价值 114
4.2.2 上证50的市场预期 114
4.2.3 影响上证50走势的其他因素 115
4.3 豆粕基本面 117
4.3.1 豆粕的供需关系 117
4.3.2 豆粕的其他影响因素 120
4.3.3 豆粕和相关产品 124
4.4 白糖的基本面分析 130
4.4.1 食糖供需关系 130
4.4.2 影响白糖价格的因素 131
4.4.3 影响国内食糖价格的主要因素 132
4.4.4 白糖基本面分析示例 134
4.5 玉米基本面 136
4.5.1 玉米的主要用途 136
4.5.2 玉米的需求和供给 137
4.6 棉花的基本面分析 138
4.7 橡胶的基本面分析 140
4.7.1 橡胶和相关产品的关系 140
4.7.2 天然橡胶的供需现状 142
4.7.3 影响天然橡胶的因素 143
4.8 铜的基本面分析 145
4.8.1 铜的商品属性 145
4.8.2 实物定量分析法 148
4.8.3 铜的金融属性 151
第5章 期权套利 155
5.1 平价套利 156
5.1.1 套利原理 156
5.1.2 平价套利技术分析 158
5.1.3 平价套利的 作流程 159
5.1.4 50ETF和白糖平价套利案例分析 160
5.2 盒式套利 163
5.2.1 盒式套利理论推导 164
5.2.2 案例分析:50ETF盒式套利 166
5.3 日历套利 167
5.3.1 日历套利—做多波动率 167
5.3.2 日历套利-做空波动率 170
5.3.3 多种套利的组合方式 172
5.4 分红套利 173
5.4.1 分红套利的原理 173
5.4.3 案例:50ETF和同权不同价套利 176
5.5 末日期权套利 178
5.5.1 实值期权时间价值套利 178
5.5.2 出虚值期权 180
5.5.3 买入末日期权 181
5.6 事件套利 184
5.7 资金缺口套利 188
5.7.1 资金缺口套利原理 188
5.7.2 案例:豆粕跌停、长假套利等机会 190
5.8 折价套利 193
5.8.1 折价出现的原因 193
5.8.2 两种折价套利方式 194
5.9 跨时空套利 196
5.9.1 跨时空套利原理 196
5.9.2 期权跨时空套利 197
第6章 期权组合策略 199
6.1 垂直套利组合 199
6.1.1 上涨止盈 200
6.1.2 下跌止盈 201
6.1.3 下底止损 203
6.1.4 上顶止损 204
6.2 跨式组合 205
6.2.1 买入窄跨 205
6.2.2 出宽跨 206
6.3 组合简化 208
6.4 多种策略对比 210
第7章 “期权+”的实战策略 213
7.1 多品种间的套利 214
7.2 提升资金利用率 215
7.3 期权+标的资产的不败战法 215
7.3.1 策略需要满足的两个条件 215
7.3.2 期权+标的案例 216
7.4 杠铃策略 218
7.4.1 反脆弱和杠铃策略 218
7.4.2 杠铃策略的实际应用 219
第8章 期权的未来趋势 221
8.1 期权新增品种 222
8.1.1 深100ETF期权、300ETF期权和创业板ETF期权 222
8.1.2 相关性套利 226
8.1.3 波动率套利 228
8.1.4 板块强弱套利 230
8.2 资产配置法 231
8.3 期权轮动法 232
8.4 未来展望 233
8.4.1 组合保证金 233
8.4.2 更多行权价和期限 234
1.《期权基本款——人人可用的期权专业知识和 作 法》
徐华康,现任方正证券高级副总裁,曾任中国台湾大众证券、金鼎证券、元大期货副总经理,宝来期货投资长、金鼎期货经理公司总经理,以及大陆的银河期货期权部策略总监,荣获2005年金彝奖。曾出版《交易与马的屁股》和《关键价位——股票与期货的进出场时机》图书。2002—2015年,其带领部门,每年都有获利;2016—2017年,连续20个月,每个月都有获利。岳树帅,方正证券副总裁,南开大学经济学硕士,曾荣获首届上海证券交易所全国期权十佳讲师,长期致力于期权投资研究与业务推广,拥有丰富的期权理论知识和授课经验。
2.《期权交易策略与风险管理》
杨永彬,首尔大学天文学学士,经济学硕士。历任韩国证券门户 PAXNET金融衍生品部主管、韩国Delta Exchange金融工程部总经理。在韩国工作期间,多次参与韩国证券期货交易所法规的修订,全面负责公司期货、期权资产运营以及做市商交易等系统的开发和运营管理。曾多次作为特聘讲师为韩国证券期货交易所,大宇证券,韩亚证券等多家韩国机构内部员工培训程序化交易、期权交易等。2008年来到中国后,也曾多次接受中国金融期货交易所、格林期货、上海中期、兴证期货等机构的邀请,讲授期货、期权程序化交易。著有 书《期货期权实战策略》,翻译了《新金融怪杰》(The New Market Wizard)一书。刘圣根,1996—2003年在克雷斯投资公司独自管理基金。2004年起,任Delta Exchange 总经理,是交易决策负责人。2005年在美国设立Sky Delta Capital Management(CTA),掌管以企业年金、教育年金为主要来源的对冲基金。2009年在上海设立濡伸投资管理咨询(上海)有限公司,任总经理及交易负责人。吳尙炫,时赢通(北京)投资咨询有限公司投资经理,与杨永彬、金熙哲一起著有《期货期权实战策略》一书。
3.《期权实战:一本书说透期权》
刘博,中山大学系统工程学硕士,现任职于某国企投资经理、海角投资俱乐部高级顾问。中山大学系统工程硕士,从事投资十余年,先后做过外汇、债券、期货、期权等产品的交易,近五年专注于期权交易,投资风格以稳健收益为主。
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