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  • [正版]实证资产定价:股票横截面收益(金融学译丛) 罗伯特 9787300274836 中国人民大学出版社
  • 正版图书 品质保障
    • 作者: 图兰·G巴利,罗伯特·F恩格尔,斯科特·默里著
    • 出版社: 中国人民大学出版社
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    • 作者: 图兰·G巴利,罗伯特·F恩格尔,斯科特·默里著
    • 出版社:中国人民大学出版社
    • ISBN:9784962892236
    • 版权提供:中国人民大学出版社

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    实证资产定价:股票横截面收益(金融学译丛)

     

    • 作者:图拉恩 •G•巴利、罗伯特 ̶
    • 书号:274836
    • 定价:¥96 元
    • 字数:600 千字
    • 印次:1-2
    • 开本:
    • 出版时间:2020-01-01
    • ISBN:978-7-300-27483-6
    • 包装:

    内容简介

    《实证资产定价:股票横截面收益》是对实证资产定价研究领域最重要的成果的全面综述。首先,本书通过对详细案例所示结果的实施和解释的深入讨论,对当下最广泛使用的计量经济学方法进行了全面阐述。其次,本书的后半部分利用这些方法证明在股票收益中观察到的最显著的结论。这些已经被证明的现象形成了大量投资策略和当代实证资产定价研究的基础。最后,本书还包括了以下内容:(1)关于在股市中被发现的既有模型的驱动力讨论;(2)一套广泛的、可供从业者和学者参考的研究结果;(3)大量当代和基础研究的参考文献。 
    本书是资产定价和投资组合管理研究生阶段课程的理想教科书,也是金融经济领域科研工作者和从业者不可缺少的参考资料。 

    作者介绍

    图兰•G.巴利(Turan G. Bali)博士是乔治敦大学McDonough商学院的Robert Parker首席金融学教授,2014年杰克•特里诺奖的获得者。他也是由约翰威立国际出版公司(世界第一大独立学术出版商)出版的《金融学的数学方法:资产和风险管理工具》一书的合著者。 
    罗伯特•F.恩格尔(Robert F. Engle)博士是纽约大学Stern商学院的Michael Armellino金融学教授,2003年诺贝尔经济学奖获得者。他也是纽约大学Stern商学院波动研究所所长,金融计量经济学学会联合创始主席。 
    斯科特•默里(Scott Murray)博士是佐治亚州立大学J.Mack Robinson商学院金融系助理教授,2014年杰克•特里诺奖的获得者。 

    第一部分 统计方法 
    第1章 预备知识 3 
    1.1 样本 3 
    1.2 缩尾和截尾 5 
    1.3 Newey和West调整 6 
    1.4 总结 7 
    参考文献 7 
    第2章 描述性统计 8 
    2.1 实施步骤 8 
    2.2 展示和说明 11 
    2.3 总结 14 
    第3章 相关性 15 
    3.1 实施步骤 16 
    3.2 阐述相关系数 17 
    3.3 展示相关系数 20 
    3.4 总结 20 
    参考文献 21 
    第4章 持续性分析 22 
    4.1 实施步骤 22 
    4.2 解释持续性 25 
    4.3 展示持续性 27 
    4.4 总结 27 
    参考文献 28 
    第5章 组合分析 29 
    5.1 单变量组合分析 30 
    5.2 双变量独立排序的组合分析 45 
    5.3 双变量序贯排序的组合分析 63 
    5.4 独立排序与序贯排序 76 
    5.5 三变量排序分析 78 
    5.6 总结 78 
    参考文献 78 
    第6章 Fama和MacBeth回归分析 80 
    6.1 实施 80 
    6.2 对FM回归作解释 86 
    6.3 展示FM回归 88 
    6.4 总结 89 
    参考文献 89 
    第二部分 股票收益横截面 
    第7章 CRSP样本和市场因子 93 
    7.1 美国股票市场 93 
    7.2 股票收益和超额收益 100 
    7.3 市场因子 103 
    7.4 CAPM风险模型 106 
    7.5 总结 106 
    参考文献 107 
    第8章 贝 塔 108 
    8.1 估计β 109 
    8.2 描述性统计 111 
    8.3 相关系数 113 
    8.4 持续性 114 
    8.5 β和股票收益 116 
    8.6 总结 125 
    参考文献 126 
    第9章 规模效应 129 
    9.1 计算市值 129 
    9.2 描述性统计 132 
    9.3 相关性 134 
    9.4 持续性 135 
    9.5 规模和股票收益 136 
    9.6 规模因子 149 
    9.7 总结 151 
    参考文献 152 
    第10章 价值溢价 153 
    10.1 计算账面市值比 155 
    10.2 描述性统计 158 
    10.3 相关性 159 
    10.4 持续性 160 
    10.5 账面市值比和股票收益 161 
    10.6 价值因子 173 
    10.7 Fama和French三因子模型 175 
    10.8 总结 176 
    参考文献 176 
    第11章 动量效应 179 
    11.1 衡量动量 180 
    11.2 描述性统计 181 
    11.3 相关性 182 
    11.4 动量和股票收益 183 
    11.5 动量因子 204 
    11.6 Fama、French和Carhart四因子模型 206 
    11.7 总结 207 
    参考文献 207 
    第12章 短期反转效应 210 
    12.1 短期反转因子的计算 211 
    12.2 描述性统计 211 
    12.3 相关性 212 
    12.4 反转与股票收益 212 
    12.5 Fama和MacBeth回归 228 
    12.6 反转因子 234 
    12.7 总结 235 
    参考文献 236 
    第13章 流动性 238 
    13.1 流动性的度量 239 
    13.2 描述性统计 241 
    13.3 相关性 242 
    13.4 持续性 246 
    13.5 流动性与股票收益 247 
    13.6 流动性因子 270 
    13.7 总结 276 
    参考文献 277 
    第14章 偏 度 280 
    14.1 偏度的测量 282 
    14.2 描述性统计 283 
    14.3 相关系数 286 
    14.4 持续性 296 
    14.5 偏度与股票收益 300 
    14.6 总结 317 
    参考文献 318 
    第15章 特质波动 321 
    15.1 总波动的衡量 323 
    15.2 特质波动的衡量 323 
    15.3 描述性统计 325 
    15.4 相关性 327 
    15.5 持续性 336 
    15.6 特质波动和股票收益 337 
    15.7 总结 362 
    参考文献 362 
    第16章 流动性样本 365 
    16.1 样本 366 
    16.2 描述性统计 366 
    16.3 相关性 371 
    16.4 持续性 374 
    16.5 股票期望收益 376 
    16.6 总结 389 
    参考文献 389 
    第17章 期权隐含波动率 392 
    17.1 期权样本 394 
    17.2 基于期权的变量 395 
    17.3 描述性统计 399 
    17.4 相关性 402 
    17.5 持续性 404 
    17.6 股票收益 406 
    17.7 期权收益 419 
    17.8 总结 425 
    参考文献 425 
    第18章 其他股票收益率预测量 428 
    18.1 资产增长 429 
    18.2 投资者情绪 430 
    18.3 投资者关注度 431 
    18.4 观点分歧 432 
    18.5 盈利能力和投资 433 
    18.6 对博彩型股票的投资需求 433 
    参考文献 434 
    译后记 441 

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