- 商品参数
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- 作者:
无著
- 出版社:图书其它
- ISBN:9780938069699
- 版权提供:图书其它
店铺公告
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基本信息:
商品名称: | 主动投资组合管理(创造高收益并控制风险的量化投资方法原书第2版) | 开本: | 4 |
作者: | (美)理查德C.格林诺德//雷诺德N.卡恩|译者:李腾//杨柯敏//刘震 | 页数: | |
定价: | 100 | 出版时间: | 2014-09-01 |
ISBN号: | 9787111474722 | 印刷时间: | 2014-09-01 |
出版社: | 机械工业 | 版次: | 1 |
商品类型: | 图书 | 印次: | 1 |
目录:
中文版序言
译者序
前言
致谢
***章 绪论
***部分 基础理论
第2章 一致预期收益率:资本资产定价模型
第3章 风险
第4章 超常收益率、业绩基准和附加值
第5章 残差风险和残差收益率:信息率
第6章 主动管理基本定律
第二部分 预期收益率和估值
第7章 预期收益率和套利定价理论
第8章 估值理论
第9章 估值实践
第三部分 信息处理
***0章 预测基础
***1章 ***预测
***2章 信息分析
***3章 信息时间尺度
第四部分 策略实施
***4章 组合构建
***5章 多空投资
***6章 交易成本、换手率和交易
***7章 业绩分析
***8章 资产配置
***9章 基准择时
第20章 主动管理的历史业绩
第21章 开放性问题
第22章 总结
附录A 标准符号表
附录B 词汇表
附录C 收益率和统计基础
关于作者
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内容提要:
自***版在1994年出版以来,《主动投资组合管理》以其数学上的严谨性和内容上的系统性成为量化组合投资领域的***之作。该书描述了一套创新的方法:寻找资产收益率原始信号,将它们转化为精炼预测,以及根据这些预测构建具有超常收益率和***小风险的投资组合,即持续战胜市场的投资组合。这本书帮助了数以千计的投资经理。
与***版相比,理查德C.格林诺德、雷诺德N.卡恩***的《主动投资组合管理(创造高收益并控制风险的量化投资方法原书第2版)》***胜一筹。第2版细致地描述了怎样将经济学、计量经济学和运筹学的理论付诸实践,解决投资中的现实问题:寻找***高的收益机会。它从一个基准组合开始,定义了相对于基;隹的超常收益率,进而建立了主动管理的理论框架。这一版本新增了许多章节:资产配置、多空投资、信息的时间尺度以及其他前沿课题。它还用新观点讨论了当前***紧迫的一些问题,包括风险、账户离差、市场冲击、业绩分析等,并在必要时给出了实证数据的例子。
结果就是,第2版为主动投资管理提供了一组现代的、全面的战略概念和经验原则,指导主动投资流程并提升其收益。全书由四个部分构成:基础理论、预期收益率和估值、信息处理以及策略实施,带领读者逐步了解整个流程。《主动投资组合管理》介绍了: ·主动管理的合适理论框架,以及怎样在该框架下应用基 本的投资组合理论 ·将市场洞察力转化为特异的、有价值的投资策略的技术 ·多空投资策略:何时用,何时不用,以及原因 ·证实过的评估投资策略的规则 ·估计交易成本的方法,以及降低它们的有效方法 ·风险模型精度的历史和实证信息 ·技术附录:对每一章数学推导***详尽的解释 ·独特的、真实的练习题,提供理解新概念的具体要素 《主动投资组合管理》覆盖了主动投资管理的基本原则和基础理论,以及实践细节。它为主动投资提供了一条可靠的途径,以战胜被动指数和竞争性的、较少严密性的其他投资方法。
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作者简介:
理查德 C. 格林诺德 博士(Richard C. Grinold),巴克莱**投资公司***策略与研究部董事总经理。Grinold博士在BARRA公司工作了14年,先后担任研究总监、执行副总裁和总裁;在加州大学伯克利分校工商管理学院任教20年,先后担任金融系主任、管理科学系主任和伯克利金融研究计划的负责人。 雷诺德 N. 卡恩 博士(Ronald N. Kahn),巴克莱**投资公司***主动策略组董事总经理。Kahn博士在BARRA公司工作的11年中,担任研究总监超过7年。他也是《投资组合管理期刊》(Journal of Portfolio Management)和《投资咨询期刊》(Journal of Investment Consulting)的编委 李晴先生,清华大学数学系本硕。国信证券金融工程部投资顾问组负责人,担任量化研究员、基金研究员4年。曾任数量型对冲基金红色资本量化研究员两年。基金投资者网站(jjtzz.com)创始人。 杨柯敏女士,中国人民大学金融数学实验班本科。现为纽约大学金融数学项目在读研究生,CapulaInvestment Management LLP固定收益证券交易员实习生。曾任国信证券量化分析实习生。 刘震先生,CFA,北京大学物理系本科,美国Utah大学物理硕士、Southern California大学计算机硕士。自1995年起,先后在华尔街量化投资先驱——对冲基金D. E. Shaw&Co、美国银行、Sagarnore Hill、UBS及Brevan Howard担任要职,运用定量股票策略,负责管理投资于美国、欧洲及日本市场的亿万美元资产,成绩卓***。2008年8月刘震先生创建对冲基金The RedCapital,LLC(红色资本),总部设在美国对冲基金首府格林威治,并在中国北京高科技园区设立研发机构,把海外的资金技术经验优势与中国**人力资源优势整合起来,以推动中国对冲基金产业的起步和发展。2009年12月刘震先生加入易方达基金管理公司,负责组建指数与量化投资部,管理资产超过700亿元人民币,同时发行了量化及对冲基金等各类创新型基金产品。2013年1月,刘震先生又重新亲自执掌The Red Capital,LLC,着重于**对冲基金及另类投资领域。
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