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醉染图书平稳盈利 期权之立体思维与实战技巧9787220124853
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章期权简述001
1.1期权的意义/001
1.2期权的定义/002
1.3期权的独特/003
1.3.1多维度/003
1.3.2买方权利与卖方义务的不对等/003
1.3.3期权的剩余时间/004
1.3.4期权价格实际上是竞价的结果/004
1.4期权类型及期权标准合约/005
1.4.1美式期权和欧式期权/005
1.4.2实值期权、虚值期权和平值期权/005
1.4.3期权标准合约基本知识/005
1.5期权的四种基本策略/007
1.5.1买进看涨期权/007
1.5.2卖出看跌期权/009
1.5.3买进看跌期权/010
1.5.4卖出看涨期权/012
1.6期权盘面/013
1.7影响期权价格的三大因素/017
1.7.1标的波动方向/017
1.7.2时间价值/019
1.7.3波动率/021
1.8基础策略及其综合运用/0
1.8.1期权交易的原则:买可能的,卖不可能的/024
1.8.2方向、波动率、时间三维度结合判断/025
1.8.3理念/027
1.8.4案例分析/027
1.8.5交易守则/029
第二章看大涨,看大跌031
2.1裸买期权/031
2.1.1买进期权并不是代替方案/031
2.1.2裸买期权以小博大/033
2.1.3行权价的选择———参数口值的影响/034
2.1.4品种的选择———选择隐含波动率相对较大的品种/037
2.1.5裸买期权后亏损的处理———垂直套利组合的运用/039
2.1.6裸买期权后盈利的处理/041
2.2利用数学手段看大涨、看大跌/043
2.2.1制作概率计算器/043
2.2.2计算60日历史波动率/046
2..算学期望值/047
.跨式组合与宽跨式组合/049
第三章看小涨,看小跌054
3.1垂直套利组合策略/054
3.1.1四种垂直套利组合的盈亏曲线/055
3.1.2套利组合中空头行权价的选择/060
3.2持保看涨策略/066
3.2.1履约焦虑/067
3.2.2挪仓/069
3..持保看涨行权价的选择/072
3.2.4保持对冲的意义不大/076
3.2.5合成跨式组合/078
3.2.6比率持保看涨组合/081
3.3比率垂直策略/082
3.3.1一经构建不得撤销/082
3.3.2Delta中/04
3.4领圈和无成本领圈策略/085
3.4.1领圈/086
3.4.2无成本领圈/088
第四章看不涨,看不跌090
4.1裸卖期权/090
4.1.1降低裸卖期权风险/090
4.1.2计算波动率/092
4.1.3持保看涨二难/094
4.1.4倒金字塔加码/097
4.2水平套利策略/099
4.2.1水平套利策略的盈亏曲线/099
4.2.2对冲Theta/102
4..水平套利前的计算/104
4.2.4水平套利赌波动率下降/106
4.2.5比率水平策略/108
4.2.6反向水平/110
4.3对角套利策略/112
4.3.1对角套利策略的盈亏曲线/113
4.3.2对角策略与水平策略、垂直策略的对比/115
4.3.3期权成本的降低/118
4.4蝶式套利策略/119
4.4.1蝶式套利策略盈亏曲线/119
4.4.2蝶式策略不能代替垂直策略/125
4.4.3移动组合/127
4.5反(宽)跨策略/129
4.5.1赌波动率下行/129
4.5.2反跨策略与水平策略、持保看涨策略的对比/131
4.5.3反跨组合亏损后的Delta中/133
4.6盒式套利策略/135
第五章进阶策略138
5.1基础策略小结/138
5.1.1策略形式及操作/138
5.1.2几种策略的对比/142
5.2隐含波动率角度下的策略/144
5.2.1方向做对反而亏损/144
5.2.2隐含波动率角度下的买进策略/148
5..隐含波动率下的垂直策略/153
5.2.4连环保的垂直策略替代/156
5.2.5波动率斜率/159
5.2.6的后式策略/163
5.2.7后式策略与跨式策略对比与结合/166
5.3影响期权价格的五个指标/169
5.3.1概述/169
5.3.2用5个指标诠释比率持保看涨策略/171
5.3.3用5个指标诠释垂直价差策略/172
5.3.4用5个指标诠释跨式、反跨式策略/174
5.3.5用5个指标诠释水平价差与比率水平价差策略/177
5.3.6用5个指标诠释后式策略/179
5.3.7策略总结/181
5.3.8再论Delta/188
作者认为相比和期货,期权既有投机又有保险,盈*表现要更加突出和优异,是一种获取稳定盈*的工具,值得者借鉴。
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