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  • 醉染图书平稳盈利 期权之立体思维与实战技巧9787220124853
  • 正版全新
    • 作者: 龙世奇,王凯元,刘智咏著 | 龙世奇,王凯元,刘智咏编 | 龙世奇,王凯元,刘智咏译 | 龙世奇,王凯元,刘智咏绘
    • 出版社: 四川人民出版社
    • 出版时间:2022-01-01
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    • 作者: 龙世奇,王凯元,刘智咏著| 龙世奇,王凯元,刘智咏编| 龙世奇,王凯元,刘智咏译| 龙世奇,王凯元,刘智咏绘
    • 出版社:四川人民出版社
    • 出版时间:2022-01-01
    • 版次:1
    • 印次:1
    • 字数:200000
    • 页数:196
    • 开本:16开
    • ISBN:9787220124853
    • 版权提供:四川人民出版社
    • 作者:龙世奇,王凯元,刘智咏
    • 著:龙世奇,王凯元,刘智咏
    • 装帧:平装
    • 印次:1
    • 定价:58.00
    • ISBN:9787220124853
    • 出版社:四川人民出版社
    • 开本:16开
    • 印刷时间:暂无
    • 语种:暂无
    • 出版时间:2022-01-01
    • 页数:196
    • 外部编号:1202562559
    • 版次:1
    • 成品尺寸:暂无

    章期权简述001

    1.1期权的意义/001

    1.2期权的定义/002

    1.3期权的独特/003

    1.3.1多维度/003

    1.3.2买方权利与卖方义务的不对等/003

    1.3.3期权的剩余时间/004

    1.3.4期权价格实际上是竞价的结果/004

    1.4期权类型及期权标准合约/005

    1.4.1美式期权和欧式期权/005

    1.4.2实值期权、虚值期权和平值期权/005

    1.4.3期权标准合约基本知识/005

    1.5期权的四种基本策略/007

    1.5.1买进看涨期权/007

    1.5.2卖出看跌期权/009

    1.5.3买进看跌期权/010

    1.5.4卖出看涨期权/012

    1.6期权盘面/013

    1.7影响期权价格的三大因素/017

    1.7.1标的波动方向/017

    1.7.2时间价值/019

    1.7.3波动率/021

    1.8基础策略及其综合运用/0

    1.8.1期权交易的原则:买可能的,卖不可能的/024

    1.8.2方向、波动率、时间三维度结合判断/025

    1.8.3理念/027

    1.8.4案例分析/027

    1.8.5交易守则/029

    第二章看大涨,看大跌031

    2.1裸买期权/031

    2.1.1买进期权并不是代替方案/031

    2.1.2裸买期权以小博大/033

    2.1.3行权价的选择———参数口值的影响/034

    2.1.4品种的选择———选择隐含波动率相对较大的品种/037

    2.1.5裸买期权后亏损的处理———垂直套利组合的运用/039

    2.1.6裸买期权后盈利的处理/041

    2.2利用数学手段看大涨、看大跌/043

    2.2.1制作概率计算器/043

    2.2.2计算60日历史波动率/046

    2..算学期望值/047

    .跨式组合与宽跨式组合/049

    第三章看小涨,看小跌054

    3.1垂直套利组合策略/054

    3.1.1四种垂直套利组合的盈亏曲线/055

    3.1.2套利组合中空头行权价的选择/060

    3.2持保看涨策略/066

    3.2.1履约焦虑/067

    3.2.2挪仓/069

    3..持保看涨行权价的选择/072

    3.2.4保持对冲的意义不大/076

    3.2.5合成跨式组合/078

    3.2.6比率持保看涨组合/081

    3.3比率垂直策略/082

    3.3.1一经构建不得撤销/082

    3.3.2Delta中/04

    3.4领圈和无成本领圈策略/085

    3.4.1领圈/086

    3.4.2无成本领圈/088

    第四章看不涨,看不跌090

    4.1裸卖期权/090

    4.1.1降低裸卖期权风险/090

    4.1.2计算波动率/092

    4.1.3持保看涨二难/094

    4.1.4倒金字塔加码/097

    4.2水平套利策略/099

    4.2.1水平套利策略的盈亏曲线/099

    4.2.2对冲Theta/102

    4..水平套利前的计算/104

    4.2.4水平套利赌波动率下降/106

    4.2.5比率水平策略/108

    4.2.6反向水平/110

    4.3对角套利策略/112

    4.3.1对角套利策略的盈亏曲线/113

    4.3.2对角策略与水平策略、垂直策略的对比/115

    4.3.3期权成本的降低/118

    4.4蝶式套利策略/119

    4.4.1蝶式套利策略盈亏曲线/119

    4.4.2蝶式策略不能代替垂直策略/125

    4.4.3移动组合/127

    4.5反(宽)跨策略/129

    4.5.1赌波动率下行/129

    4.5.2反跨策略与水平策略、持保看涨策略的对比/131

    4.5.3反跨组合亏损后的Delta中/133

    4.6盒式套利策略/135

    第五章进阶策略138

    5.1基础策略小结/138

    5.1.1策略形式及操作/138

    5.1.2几种策略的对比/142

    5.2隐含波动率角度下的策略/144

    5.2.1方向做对反而亏损/144

    5.2.2隐含波动率角度下的买进策略/148

    5..隐含波动率下的垂直策略/153

    5.2.4连环保的垂直策略替代/156

    5.2.5波动率斜率/159

    5.2.6的后式策略/163

    5.2.7后式策略与跨式策略对比与结合/166

    5.3影响期权价格的五个指标/169

    5.3.1概述/169

    5.3.2用5个指标诠释比率持保看涨策略/171

    5.3.3用5个指标诠释垂直价差策略/172

    5.3.4用5个指标诠释跨式、反跨式策略/174

    5.3.5用5个指标诠释水平价差与比率水平价差策略/177

    5.3.6用5个指标诠释后式策略/179

    5.3.7策略总结/181

    5.3.8再论Delta/188

    作者认为相比和期货,期权既有投机又有保险,盈*表现要更加突出和优异,是一种获取稳定盈*的工具,值得者借鉴。

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