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醉染图书保险精算中的随机控制问题9787030625441
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章 均值-方差很优组合理论概述
1.1 很优组合概念
1.2 Markowitz均值-方差模型的简单概述
第2章 卖空下多资产金融市场中保险人的很优-再保险策略
2.1 模型
2.2 辅随机线二次控制问题的解
. 验定理
2.4 有效策略和有效前沿
2.5 组合风险估计
第3章 均值-方差准则下的连结寿险合同对冲
3.1 模型
3.2 均值-方差组合选择理论
3.3 辅随机二次线控制问题的解
3.4 有效策略(很优对冲策略)和有效前沿
3.5 总结
第4章 概率扭曲下保险公司的均值-半方差很优及再保险策略
4.1 引言
4.2 加入概率扭曲函数的均值-半方差模型
4.2.1 经典模型简述
4.2.2 扩散形式的模型
4.. 概率扭曲函数作用下的均值-半方差问题
4.3 个子问题——求解很优终端资产
4.3.1 很优解形式
4.3.2 可行
4.3.3 很优
4.3.4 M(z)的若干种情况
4.4 第二个子问题——通过倒向随机微分方程求解与再保险过程
4.4.1 有效前沿
4.4.2 有效策略
4.5 例子与数值模拟
4.6 总结
第5章 监管机制下保险人的均值-方差很优-再保险问题研究
5.1 引言
5.2 均值-方差很优-再保险模型建立
5.2.1 -再保险模型
5.2.2 均值-方差优化准则
5.3 均值-方差很优-再保险模型求解
5.3.1 辅随机L问题的解
5.3.2 验定理
5.3.3 有效策略和有效前沿
5.4 均值-方差很优-再保险模型应用
5.5 总结
第6章 相依风险模型中保险人的很优-再保险策略
6.1 引言
6.2 模型
6.3 期望保费准则下的很优策略
6.4 方差保费准则下扩散过程的很优策略
6.5 总结
参考文献
索引
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