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醉染图书金融衍生工具与风险管理(英文版·0版)9787300276922
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前言 i
章 导论
1-1 衍生产品市场与工具 4
1-2 基础资产 5
1-3 金融市场和衍生产品市场上的重要概念 6
1-4 现货市场和衍生产品市场之间的基本联系 12
1-5 衍生产品市场的角色 14
1-6 对衍生产品市场的批评 16
1-7 衍生产品的误用 17
1-8 衍生产品与道德 17
1-9 衍生产品与职业 19
1-10 关于衍生产品的信息来源 19
1-11 本书概览 20
第2章 衍生产品市场的结构
2-1 衍生产品的类型 25
2-2 衍生产品市场的起源与发展 30
- 交易所上市衍生产品交易 36
2-4 场外衍生产品交易 45
2-5 清算与结算 50
2-6 市场参与者 57
2-7 交易成本 59
2-8 税收 61
2-9 衍生产品市场的监管 61
部分 期权
第3章 期权定价原则
3-1 基本符号和术语 71
3-2 看涨期权的定价原则 73
3-3 看跌期权的定价原则 88
第4章 期权定价模型:二项式模型
4-1 单期二项式模型 109
4-2 二期二项式模型 116
4-3 二项式模型的扩展 1
第5章 期权定价模型:Black-Scholes-Merton模型
5-1 Black-Scholes-Merton公式的起源 143
5-2 Black-Scholes-MERTON模型作为二项式模型的局限 144
5-3 Black-Sholes-Merton模型的设 47
5-4 诺奖公式 151
5-5 Black-Scholes-Merton模型中的变量 159
5-6 分红时的BLACK-SCHOLES-MERTON模型 169
5-7 Black-Scholes-Morton模型和关于美式看涨期权的部分见解 171
5-8 看跌期权定价模型 185
5-9 管理期权风险 187
第6章 基本期权策略
6-1 术语和符号 203
6-2 交易 206
6-3 看涨期权交易 207
6-4 看跌期权交易 214
6-5 看涨期权与的组合:抛补看涨期权 220
6-6 看跌期权与的组合:保护看跌期权 225
6-7 合成式看跌期权和看涨期权 229
第二部分 远期、期货和互换
第7章 远期、期货和期货期权的定价原则
7-1 一般持有套利 241
7-2 基础工具产生现金流时的持有套利 248
7-3 定价模型 253
7-4 期货期权定价 268
第8章 期货套利策略
8-1 短期利率套利 282
8-2 中长期利率套利 288
8-3 股指套利 297
8-4 外汇交易套利 301
第9章 远期和期货对冲、价差和目标策略
9-1 为什么进行对冲? 310
9-2 对冲概念 311
9-3 确定对冲比率 321
9-4 对冲策略 326
9-5 价差策略 339
9-6 目标策略 344
0章 互换
10-1 利率交易 363
10-2 货币互换 377
10-3 股权互换 386
10-4 互换总结 394
第三部分 不错主题
1章 利率远期与利率期权
11-1 利率远期协议 405
11-2 利率期权 412
11-3 利率互换期权和利率远期互换 428
附录A 概念检查习题
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