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  • 醉染图书金融衍生工具与风险管理(英文版·0版)9787300276922
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    • 作者: (美)唐·M.钱斯,(美)罗伯特·布鲁克斯著 | (美)唐·M.钱斯,(美)罗伯特·布鲁克斯编 | (美)唐·M.钱斯,(美)罗伯特·布鲁克斯译 | (美)唐·M.钱斯,(美)罗伯特·布鲁克斯绘
    • 出版社: 中国人民大学出版社
    • 出版时间:2020-01-01
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    • 作者: (美)唐·M.钱斯,(美)罗伯特·布鲁克斯著| (美)唐·M.钱斯,(美)罗伯特·布鲁克斯编| (美)唐·M.钱斯,(美)罗伯特·布鲁克斯译| (美)唐·M.钱斯,(美)罗伯特·布鲁克斯绘
    • 出版社:中国人民大学出版社
    • 出版时间:2020-01-01
    • 版次:1
    • 印次:1
    • 字数:1060000
    • 页数:440
    • 开本:16开
    • ISBN:9787300276922
    • 版权提供:中国人民大学出版社
    • 作者:(美)唐·M.钱斯,(美)罗伯特·布鲁克斯
    • 著:(美)唐·M.钱斯,(美)罗伯特·布鲁克斯
    • 装帧:平装
    • 印次:1
    • 定价:69.00
    • ISBN:9787300276922
    • 出版社:中国人民大学出版社
    • 开本:16开
    • 印刷时间:暂无
    • 语种:英语
    • 出版时间:2020-01-01
    • 页数:440
    • 外部编号:1202006049
    • 版次:1
    • 成品尺寸:暂无

    前言 i

    章 导论

    1-1 衍生产品市场与工具 4

    1-2 基础资产 5

    1-3 金融市场和衍生产品市场上的重要概念 6

    1-4 现货市场和衍生产品市场之间的基本联系 12

    1-5 衍生产品市场的角色 14

    1-6 对衍生产品市场的批评 16

    1-7 衍生产品的误用 17

    1-8 衍生产品与道德 17

    1-9 衍生产品与职业 19

    1-10 关于衍生产品的信息来源 19

    1-11 本书概览 20

    第2章 衍生产品市场的结构

    2-1 衍生产品的类型 25

    2-2 衍生产品市场的起源与发展 30

    - 交易所上市衍生产品交易 36

    2-4 场外衍生产品交易 45

    2-5 清算与结算 50

    2-6 市场参与者 57

    2-7 交易成本 59

    2-8 税收 61

    2-9 衍生产品市场的监管 61

    部分 期权

    第3章 期权定价原则

    3-1 基本符号和术语 71

    3-2 看涨期权的定价原则 73

    3-3 看跌期权的定价原则 88

    第4章 期权定价模型:二项式模型

    4-1 单期二项式模型 109

    4-2 二期二项式模型 116

    4-3 二项式模型的扩展 1

    第5章 期权定价模型:Black-Scholes-Merton模型

    5-1 Black-Scholes-Merton公式的起源 143

    5-2 Black-Scholes-MERTON模型作为二项式模型的局限 144

    5-3 Black-Sholes-Merton模型的设 47

    5-4 诺奖公式 151

    5-5 Black-Scholes-Merton模型中的变量 159

    5-6 分红时的BLACK-SCHOLES-MERTON模型 169

    5-7 Black-Scholes-Morton模型和关于美式看涨期权的部分见解 171

    5-8 看跌期权定价模型 185

    5-9 管理期权风险 187

    第6章 基本期权策略

    6-1 术语和符号 203

    6-2 交易 206

    6-3 看涨期权交易 207

    6-4 看跌期权交易 214

    6-5 看涨期权与的组合:抛补看涨期权 220

    6-6 看跌期权与的组合:保护看跌期权 225

    6-7 合成式看跌期权和看涨期权 229

    第二部分 远期、期货和互换

    第7章 远期、期货和期货期权的定价原则

    7-1 一般持有套利 241

    7-2 基础工具产生现金流时的持有套利 248

    7-3 定价模型 253

    7-4 期货期权定价 268

    第8章 期货套利策略

    8-1 短期利率套利 282

    8-2 中长期利率套利 288

    8-3 股指套利 297

    8-4 外汇交易套利 301

    第9章 远期和期货对冲、价差和目标策略

    9-1 为什么进行对冲? 310

    9-2 对冲概念 311

    9-3 确定对冲比率 321

    9-4 对冲策略 326

    9-5 价差策略 339

    9-6 目标策略 344

    0章 互换

    10-1 利率交易 363

    10-2 货币互换 377

    10-3 股权互换 386

    10-4 互换总结 394

    第三部分 不错主题

    1章 利率远期与利率期权

    11-1 利率远期协议 405

    11-2 利率期权 412

    11-3 利率互换期权和利率远期互换 428

    附录A 概念检查习题

    售后保障

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