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醉染图书中实资定价——聚焦市场策略的研究9787522007038
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1单因素资产定价:理论脉络与市场异象/1
1.1预期收益的理论表述/2
1.2完美市场下的资本资产定价(CAPM)/5
1.3实据挑战CAPM:市场异象/8
1.4本章小结/15
参考文献/16
2多因素定价模型/19
2.1多因素定价模型与APT/20
2.2法玛和弗兰奇(1992):“埋葬贝塔”/22
.三因素定价模型/26
2.4四因素定价模型/29
2.5五因素定价模型/31
2.6“误定价”因子模型/36
2.7本章小结/40
参考文献/40
3寻求中国资产定价模型/43
3.1单因素CAPM的实检验/44
3.2三因素模型的实检验/51
3.3四因素模型的检验/71
3.4五因素模型的检验/78
3.5本章小结/94
参考文献/95
4中国市场收益动能策略/98
4.1全球视野下的收益动能/99
4.2中国市场收益动能:1994年7月—2000年12月/103
4.3新世纪的A股收益动能/113
4.4关于中国市场收益动能的研究/126
4.5本章小结/129
参考文献/130
5基于价量关系的中期策略/131
5.1基于成交量的收益动能策略/132
5.2中国市场价量关系与预期收益:1994年7月—2001年6月/136
5.3中国市场价量关系与预期收益:2001年1月—2018年6月/146
5.4分行业和板块的价量关系策略/156
5.5本章小结/167
参考文献/169
6技术分析指标与指数走势/171
6.1历史价格与成交量的信息含量/172
6.2技术分析指标的有效/176
6.3基于历史价格和成交量技术分析指标的构建/178
6.4实检验/181
6.5本章小结/192
参考文献/193
7基于个股异常成交量的中短期策略/197
7.1成交量的信息含量及其理论解释/198
7.2异常成交量与中国预期收益:1994年7月—2001年6月/199
7.3异常成交量与中国预期收益:2001年1月—2018年6月/214
7.4本章小结/226
参考文献/227
8特质波动率:高风险低收益/229
8.1特质波动率:金融市场新异象/229
8.2相关文献研究/1
8.3特质波动率与预期收益关系的理论模型/5
8.4实研究及其结果分析/
8.5本章小结/252
参考文献/253
本章附录/256
9博彩型与资产价格/259
9.1博彩型价格变化规律/260
9.2中国博彩特征测度/265
9.3博彩型价格表现/267
9.4博彩特征与预期收益关系的持久/271
9.5中国个人者博彩行为分析/273
9.6本章小结/278
参考文献/278
10行为偏差与中国个人者处置效应/282
10.1处置效应及其理论解释/282
10.2者情绪与处置效应:一个理论模型/286
10.3样本数据与实研究方法/292
10.4实结果分析/294
10.5本章小结/302
参考文献/303
本章附录/306
11媒体关注度、媒体语气与中资定价/311
11.1媒体与资产价格:传导机制/311
11.2上市公司媒体信息管理与IPO定价/317
11.3媒体语气、者情绪与IPO定价/331
11.4本章小结/351
参考文献/352
12期权定价理论遭遇中国权/357
12.1中国的权与权市场/358
12.2卖空限制对权定价的影响/362
1.实结果分析/368
12.4本章小结/378
参考文献/379
汪昌云,中国人民大学金融学教授,博士生导师,长江者特聘教授,享受特殊津贴专家,杜伦大学商学院荣誉教授。2007年获杰出青年科学资,2013年入选“百千万人才工程”重量人选。2018年9月至今任中国人民大学汉青经济与金融不错研究院院长,曾任中国人民大学财政金融学院应用金融系主任,中国财政金融政策研究中心主任。研究领域包括资产定价、公司治理、金融衍生工具,在Journal of Banking and Finance,Journal of Management Studies、《经济研究》、《管理世界》、《金融研究》等高水平中英文期刊发表学术50余篇。
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