由于此商品库存有限,请在下单后15分钟之内支付完成,手慢无哦!
100%刮中券,最高99元无敌券,券有效期7天
活动自2017年6月2日上线,敬请关注云钻刮券活动规则更新。
如活动受政府机关指令需要停止举办的,或活动遭受严重网络攻击需暂停举办的,或者系统故障导致的其它意外问题,苏宁无需为此承担赔偿或者进行补偿。
醉染图书金融计量分析实用教程——基于EViews软件9787301324455
¥ ×1
篇认识数据:类型、获取及处理
1.1金融数据的类型和特点
1.2金融数据的获取
1.3金融数据的处理
1.4金融资产的收益率
第2篇金融数据的基本特征及检验
2.1金融数据的描述
2.2金融数据的基本统计特征
.金融数据的描述统计检验
第3篇数据的平稳检验
3.1认识数据的平稳
3.2单变量序列模型的平稳
3.3平稳的单位根检验
3.4单位根检验结果的表达和解释
第4篇资产收益率的建模与预测
4.1自相关函数与偏自相关函数
4.2ARMA模型的相关函数
4.3资产收益率的建模
4.4模型的预测
第5篇资产价格的建模与预测
5.1非平稳序列的差分平稳化
5.2ARIMA模型
5.3ARFIMA模型
第6篇资产收益率的跨市场传导
6.1向量自回归模型的结构
6.2向量自回归模型的建模
6.3格兰杰因果关系检验
第7篇收益率跨市场传导的定量分析
7.1脉冲响应函数分析
7.2方差分解分析
7.3Granger因果关系检验的推广
第8篇资产价格的长期均衡分析
8.1协整思想
8.2协整概念
8.3协整的检验方法
8.4误差修正模型
8.5非协整的价格序列建模和分析
第9篇资产收益率的波动建模
9.1资产风险的描述
9.2条件异方差模型
9.3ARCH类模型的建模
0篇波动模型的应用
10.1收益率波动序列的生成
10.2收益率波动的预测
10.3收益率波动的溢出效应
10.4GARCH模型在风险管理中的应用——VaR值的计算
1篇收益率波动的跨市场传导
11.1向量GARCH模型的结构
11.2向量GARCH模型的建模
11.3收益率序列的波动溢出效应
2篇面板数据模型与建模
12.1面板数据模型类型
12.2面板数据建模
3篇面板数据模型的相关检验
13.1面板模型的识别
13.2面板数据的单位根检验
13.3面板数据的协整检验
4篇实研究与实写作
14.1实研究
14.2选题
14.3实的写作
14.4几个注意的问题
附录多变量BEKK模型估计的WinRATS软件作
参考书目
顾荣宝,理学博士,于武汉大学数学与统计学院,现为南京财经大学金融学院教授。主要研究领域为资本市场与金融复杂。
这本《金融计量分析实用教程》是按照实研究过程和实结构来组织内容和编排体系,对于金融数据给以足够重视,并且始终贯穿着实的写作和规范的指导。这本教材还有一个显著特点,就是针对每一个计量分析方法,通过案例演示给出详细的、可复制的技术路线,每一个操作细节都有清楚的交代,使初学者有章可循、有例可依。对于那些希望学习金融计量分析方法、掌握金融计量分析操作技术并且在将来从事实研究和实写作的同学,相信会从这本教材的学习中获得较大的帮。
亲,大宗购物请点击企业用户渠道>小苏的服务会更贴心!
亲,很抱歉,您购买的宝贝销售异常火爆让小苏措手不及,请稍后再试~
非常抱歉,您前期未参加预订活动,
无法支付尾款哦!
抱歉,您暂无任性付资格
