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醉染图书量化学:资产配置与风险管理9787566833785
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陈创练,暨南大学经济学院教授,博导,暨南大学南方高等金融研究院副院长,社科重大项目席专、广东省珠江学者。厦门大学金融学博士,香港招商局集团和博士后,新加坡南洋理工大学公派访问学者。在《经济研究》《金融研究》等以及国际SSCI期刊发表数十篇。主持社科重大项目、重点项目、自然科学(3项)、*人文社科(2项)以及省部级课题多项。
本书以风险管理为主线,构建了量化的理论与策略,内容包括3篇12章,主要是:(1)量化之风险管理篇,包括衍生工具与资产定价,风险与收益关系理论基础,风险管理之市场风险度量,风险管理之市场波动率。(2)量化之资产配置篇,包括债券的风险管理,券理论与策略,期货套期保值理论与策略,期货风险对冲套利理论与策略,期权风险对冲理论与策略,期权交易理论与策略。(3)量化之策略篇,复现并讲解了阿尔法策略、股指期货跨市场套利策略、跨期套利策略、择时交易策略、R-breaker管理期货策略、期权波动率交易策略、期权希腊字母动态对冲策略、期权平价公式套利策略以及多期权风险对冲套利策略等。其中,书中的容提了Python程序,有于读者学习和练习书籍提供的案例。
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