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醉染图书基于非线期望的系统风险度量和期权定价9787509683972
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章 绪论节 研究意义一、理论意义二、实际应用价值第二节 国内外研究的现状与趋势一、Choquet期望理论二、Choquet期望在资产定价中的应用三、Choquet期望在风险度量中的应用四、G-期望理论及其应用五、存在问题第三节 内容框架第二章 非线期望理论节 Choquet期望理论一、容度二、Choquet期望第二节 G-期望理论一、非线期望空间二、次线期望下的正态分布和优选分布三、非线大数定律和中心极限定理四、关于实际样本数据的非线分布的中-max-mean算法第三章 关于非线期望及其应用的几个近期新成果节 次凹容度和次凸容度一、基础知识二、主要结果三、小结和进一步研究的方向第二节 对数凸函数的Choquet积分一、已有知识二、主要结果三、小结第三节 基于r-凸函数的Choquet积分不等式一、已有知识二、主要结果三、小结第四节 容度下回报率为模糊数的组合问题一、模糊数的期望值和方差二、模型三、实例第五节 区间框架下的拍卖模型一、引言二、基础知识三、新模型四、很优策略五、结论第六节 一级价格密封拍卖中的佣金问题一、引言二、模型三、投标策略四、很优佣金率五、结论第四章 基于非线期望的系统风险度量节 我国系统风险度量方法一、系统风险的定义二、研究现状三、不足之处第二节 几种常见的风险度量指标一、基于分位数的风险度量指标二、扭曲风险度量指标第三节 容度下的风险度量指标一、国内外研究现状二、容度框架下的风险度量指标三、容度框架下的正态分布四、容度框架下资产收益率的分布五、容度框架下的风险度量六、小结第四节 风险序方法一、网络构造二、基础公式介绍三、模型构建四、系统风险的测算实例五、小结第五章 基于非线期望的期权定价问题研究节 非线期望在期权定价问题中的研究现状一、Choquet期望理论在期权定价中的应用二、G-期望理论在期权定价中的应用三、存在问题第二节 基于Wang变换的期权定价一、Wang变换及其基本质二、F变换三、利用Wang变换对欧式期权定价第三节 Knight不确定环境下的期权定价一、基础知识二、主要结果第四节 基于Choquet布朗运动的期权定价方法一、资产价格的刻画模型二、Black-Scholes期权定价模型三、进一步讨论第五节 区间系数回归模型一、引言二、预备知识三、回归系数的二乘估计四、实分析五、结论第六章 几何过程中密度函数的估计节 引言第二节 类似故障率函数第三节 参数的极大似然估计与主要结果第四节 密度估计与主要结果第五节 讨论第六节 定理的明参考文献
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