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醉染图书基于非线期望的系统风险度量和期权定价9787509683972
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章 绪论
节 研究意义
一、理论意义
二、实际应用价值
第二节 国内外研究的现状与趋势
一、Choquet期望理论
二、Choquet期望在资产定价中的应用
三、Choquet期望在风险度量中的应用
四、G-期望理论及其应用
五、存在问题
第三节 内容框架
第二章 非线期望理论
节 Choquet期望理论
一、容度
二、Choquet期望
第二节 G-期望理论
一、非线期望空间
二、次线期望下的正态分布和优选分布
三、非线大数定律和中心极限定理
四、关于实际样本数据的非线分布的中-max-mean算法
第三章 关于非线期望及其应用的几个近期新成果
节 次凹容度和次凸容度
一、基础知识
二、主要结果
三、小结和进一步研究的方向
第二节 对数凸函数的Choquet积分
一、已有知识
二、主要结果
三、小结
第三节 基于r-凸函数的Choquet积分不等式
一、已有知识
二、主要结果
三、小结
第四节 容度下回报率为模糊数的组合问题
一、模糊数的期望值和方差
二、模型
三、实例
第五节 区间框架下的拍卖模型
一、引言
二、基础知识
三、新模型
四、很优策略
五、结论
第六节 一级价格密封拍卖中的佣金问题
一、引言
二、模型
三、投标策略
四、很优佣金率
五、结论
第四章 基于非线期望的系统风险度量
节 我国系统风险度量方法
一、系统风险的定义
二、研究现状
三、不足之处
第二节 几种常见的风险度量指标
一、基于分位数的风险度量指标
二、扭曲风险度量指标
第三节 容度下的风险度量指标
一、国内外研究现状
二、容度框架下的风险度量指标
三、容度框架下的正态分布
四、容度框架下资产收益率的分布
五、容度框架下的风险度量
六、小结
第四节 风险序方法
一、网络构造
二、基础公式介绍
三、模型构建
四、系统风险的测算实例
五、小结
第五章 基于非线期望的期权定价问题研究
节 非线期望在期权定价问题中的研究现状
一、Choquet期望理论在期权定价中的应用
二、G-期望理论在期权定价中的应用
三、存在问题
第二节 基于Wang变换的期权定价
一、Wang变换及其基本质
二、F变换
三、利用Wang变换对欧式期权定价
第三节 Knight不确定环境下的期权定价
一、基础知识
二、主要结果
第四节 基于Choquet布朗运动的期权定价方法
一、资产价格的刻画模型
二、Black-Scholes期权定价模型
三、进一步讨论
第五节 区间系数回归模型
一、引言
二、预备知识
三、回归系数的二乘估计
四、实分析
五、结论
第六章 几何过程中密度函数的估计
节 引言
第二节 类似故障率函数
第三节 参数的极大似然估计与主要结果
第四节 密度估计与主要结果
第五节 讨论
第六节 定理的明
参考文献
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