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  • 醉染图书宏观审慎资本监管:作用机制与效果检验9787522005980
  • 正版全新
    • 作者: 刘锡良,汪航著 | 刘锡良,汪航编 | 刘锡良,汪航译 | 刘锡良,汪航绘
    • 出版社: 中国金融出版社
    • 出版时间:2020-06-01
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    • 作者: 刘锡良,汪航著| 刘锡良,汪航编| 刘锡良,汪航译| 刘锡良,汪航绘
    • 出版社:中国金融出版社
    • 出版时间:2020-06-01
    • 版次:1
    • 印次:1
    • 字数:170000
    • 页数:304
    • 开本:32开
    • ISBN:9787522005980
    • 版权提供:中国金融出版社
    • 作者:刘锡良,汪航
    • 著:刘锡良,汪航
    • 装帧:平装
    • 印次:1
    • 定价:37.00
    • ISBN:9787522005980
    • 出版社:中国金融出版社
    • 开本:32开
    • 印刷时间:暂无
    • 语种:暂无
    • 出版时间:2020-06-01
    • 页数:304
    • 外部编号:1202104864
    • 版次:1
    • 成品尺寸:暂无

    1.绪论1

    1.1研究背景和选题意义1

    1.2相关概念的界定2

    1.2.1系统风险和系统重要2

    1.2.2宏观审慎管理4

    1..银行资本监管与宏观审慎资本监管7

    1.3相关文献综述8

    1.3.1宏观审慎管理相关文献8

    1.3.2资本监管理相关献14

    1.3.3基于宏观审慎资本监管相关文献16

    1.3.4对相关文献的评述18

    1.4逻辑思路、技术路线与研究内容19

    1.4.1逻辑思路19

    1.4.2技术路线20

    1.4.3研究内容20

    1.5研究方法22

    1.6可能的创新和不足之处

    1.6.1可能的创新之处

    1.6.2可能存在的不足24

    2.巴塞尔协议与银行资本监管的发展25

    2.1资本监管发展和实践25

    2.1.1巴塞尔协议Ⅰ和巴塞尔协议Ⅱ25

    2.1.2危机后的资本监管与巴塞尔协议Ⅲ25

    2.2基于防范系统风险的宏观审慎资本监管工具27

    2.2.1资本留存28

    2.2.2逆周期资本缓冲29

    2..杠杆率监管30

    2.2.4或有资本30

    2.2.5系统重要和流动资本附加31

    .各国宏观审慎资本监管的实践32

    ..1地区)宏观审慎资本监管的实践32

    ..2我国宏观审慎资本监管的实践33

    3.我国银行资本缓冲周期及其内在形成机制检验37

    3.1银行体系顺周期行为形成因素37

    3.1.1资本监管制度顺周期3

    3.1.2公允价值易引发顺周期39

    3.1.3金融市场计量的顺周期39

    3.1.4信贷行为顺周期40

    3.1.5资本缓冲的周期40

    3.2我国银行资本缓冲调整行为分析和检验41

    3.2.1我国银行资本缓冲与经济周期的总体情况41

    3.2.2模型和变量设定43

    3..实结果和分析44

    3.3我国银行资本缓冲周期内在形成机制实分析46

    3.3.1资本补充、资产配置与银行资本缓冲周期检验47

    3.3.2银行平均风险权重与资本缓冲周期检验50

    3.4本章小结53

    4.逆周期资本缓冲作用机制与实检验55

    4.1逆周期资本缓冲防范银行系统风险作用机制56

    4.1.1逆周期资本缓冲目的56

    4.1.2逆周期资本缓冲作用机制56

    4.1.3逆周期资本缓冲的实施57

    4.2逆周期资本缓冲与一般资本缓冲的关系58

    4.2.1银行持有资本缓冲的目的58

    4.2.2逆周期资本缓冲与资本缓冲的联系与区别58

    4.3逆周期资本缓冲与监管压力的关系59

    4.4实研究设计60

    4.4.1监管压力的衡量61

    4.4.2资本缓冲—监管压力模型61

    4.4.3贷款—监管压力模型62

    4.5实结果及分析62

    4.5.1样本筛选和基本统计量62

    4.5.2资本缓冲—监管压力模型检验结果分析63

    4.5.3贷款—监管压力模型检验结果分析65

    4.6本章小结68

    5.系统重要银行与系统重要资本附加作用机制70

    5.1系统重要机构风险70

    5.1.1系统重要银行的提出70

    5.1.2系统重要银行的风险特征72

    5.1.3系统重要机构的识别方法75

    5.2基于指标法的我国系统重要银行评价78

    5.2.1我国大型银行与银行总资产的比较79

    5.2.2银行关联度指标比较80

    5..银行复杂度指标比较81

    5.3基于MES和CoVaR法的我国银行系统重要的识82

    5.3.1边际期望损失(MES)82

    5.3.2DCC-GARCH模型介绍82

    5.3.3条件在险价值(CoVaR)83

    5.3.4基于MES和ΔCoVaR方法的我国上市银行系统重要评结果84

    5.4宏观审慎资本监管防范系统重要银行风险机制85

    5.4.1提高吸收损失能力,降低破产概率86

    5.4.2提高经营成本,系统重要银行不公平竞争87

    5.4.3抑制系统重要银行过度承担风险88

    5.5资本监管防范银行系统风险的非预期效应89

    5.5.1监管套利导致系统风险增大89

    5.5.2影子银行体系(业务)削弱资本监管的有效90

    5.5.3系统重要机构道德风险进一步增大93

    5.5.4银行经营成本的非预期影响95

    5.5.5资本监管的不确定带来非预期影响95

    5.5.6资本监管操作机制削弱资本监管的有效96

    5.6本章小结97

    6.基于截面维度的宏观审慎资本监管实施效果检验98

    6.1数据筛选和基本统计量99

    6.2宏观审慎资本监管与资本充足率关系检验100

    6.2.1模型设定100

    6.2.2实结果分析101

    6.3宏观审慎资本监管与系统风险承担关系检验105

    6.3.1模型设定106

    6.3.2实结果分析106

    6.4宏观审慎资本监管削弱大型银行不公平竞争检验111

    6.4.1模型设定111

    6.4.2实结果分析112

    6.5银行系统重要维度间的权衡效应检验114

    6.5.1模型设定114

    6.5.2实结果分析116

    6.6本章小结117

    7.主要结论及政策建议118

    7.1主要结论119

    7.2政策建议121

    7.2.1进一步细化宏观审慎资本监管制度121

    7.2.2促进市场约束机制和宏观审慎资本监管相结合122

    7..防范影子银行(业务)对资本监管有效的削弱1

    7.2.4完善监管部门之间的协调沟通机制124

    参考文献125

    后记139

    刘锡良,男,四川自贡人,经济学博士,现为西南财经大学中国金融研究中心名誉主任,“长江学者”特聘教授,博士导师,研究方向为金融监管、中央银行理论与货币政策。汪航,男,西南财经大学经济学博士。

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