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  • 醉染图书中国外汇市场压力波动及其影响因素研究9787520345460
  • 正版全新
    • 作者: 郭立甫著 | 郭立甫编 | 郭立甫译 | 郭立甫绘
    • 出版社: 中国社会科学出版社
    • 出版时间:2019-09-01
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    商品参数
    • 作者: 郭立甫著| 郭立甫编| 郭立甫译| 郭立甫绘
    • 出版社:中国社会科学出版社
    • 出版时间:2019-09-01
    • 版次:1
    • 印次:1
    • 字数:212千字
    • 页数:216
    • 开本:16开
    • ISBN:9787520345460
    • 版权提供:中国社会科学出版社
    • 作者:郭立甫
    • 著:郭立甫
    • 装帧:平装
    • 印次:1
    • 定价:69.00
    • ISBN:9787520345460
    • 出版社:中国社会科学出版社
    • 开本:16开
    • 印刷时间:暂无
    • 语种:暂无
    • 出版时间:2019-09-01
    • 页数:216
    • 外部编号:1201942650
    • 版次:1
    • 成品尺寸:暂无

    章 绪论
    节 选题背景及意义
    一 选题背景
    二 选题意义
    第二节 国内外研究动态和文献综述
    一 国外的研究现状
    二 国内的研究现状
    三 国内外研究现状的评价
    第三节 研究思路、方法和结构安排
    第二章 外汇市场压力的理论模型及指数构建方法
    节 外汇市场压力的定义
    第二节 外汇市场压力的理论模型及模型依赖的外汇市场压力指数
    一 Girton和Roper的理论模型及外汇市场压力指数
    二 Weymark的理论模型及外汇市场压力指数
    第三节 模型独立的外汇市场压力指数及其构建
    第四节 外汇市场压力指数构造方法的新发展
    一 与定义一致的外汇市场压力指数构造方法
    二 外汇市场压力指数权重估计的新发展
    本章小结
    第三章 人民币外汇市场压力指数的构造及其与汇率预期关系分析
    节 人民币外汇市场压力指数构造
    一 模型依赖外汇市场压力指数的主要不足
    二 基于模型独的方构造人民币外汇市场压力指数
    第二节 人民币外汇干预指数分析
    一 外汇干预指数的定义
    二 人民币外汇干预指数的计算结果
    第三节 人民币汇率预期的成因、特征以及表示方法
    一 人民币汇率预期的成因
    二 人民币汇率预期的特征分析
    三 以NDF汇率表示人民币汇率预期的可行
    第四节 人民币外汇市场压力指数与汇率预期因果关系分析
    一 非线Granger因果检验原理
    二 基于非线Granger因果检验的人民币外汇市场压力指数和汇率预期的因果关系分析
    本章小结
    第四章 人民币即期汇率与NDF汇率的关系分析
    节 人民币NDF市场简介
    第二节 基于EDCC-MGARCH模型的即期汇率和汇率预期的动态关系
    一 多元GARCH模型建模分析
    二 建立人民币即期市场和NDF市场的溢出效应的EDCC-MGARCH模型
    第三节 基于Copula函数的人民币即期汇率和汇率预期的尾部相关分析
    一 Copula理论与相关分析
    二 基于时变SJC Copula函数的人民币即期汇率和NDF尾部相关分析
    第四节 人民币即期汇率与汇率预期的因果关系分析
    一 线Granger因果检验结果分析
    二 非线Granger因果检验结果分析
    第五节 人民币CNY与CNH汇率的尾部相关分析
    一 数据说明
    二 边缘分布建模及估计结果
    三 SJC Copula建模及参数估计结果
    四 动态上尾相关关系分析
    五 动态下尾相关关系分析
    本章小结
    第五章 人民币外汇市场压力的波动特征及其与货币政策的关系分析
    节 人民币外汇市场压力的波动特征分析
    第二节 人民币外汇市场升值压力成因及其影响
    一 人民币外汇市场升值压力的形成原因
    二 人民币升值压力对我国经济的影响
    第三节 人民币外汇市场压力与货币政策关系研究
    一 文献中常用模型简介
    二 使用MS-VAR模型对人民币外汇市场压力建模的原因
    三 人民币外汇市场压力的MS-VAR模型设定
    第四节 人民币外汇市场压力与货币政策关系的实结果
    一 数据说明
    二 变量的平稳检验
    三 MS-VAR模型的选取及估计结果
    本章小结
    第六章 人民币外汇市场压力的动态预警
    节 货币危机理论与预警模型
    一 货币危机理论
    二 国内货危机预警模型文献
    第二节 基于极值分位数的方法识别人民币外汇市场风险
    一 外汇市场压力指数构建
    二 传统识别外汇市场风险的方法
    三 识别外汇市场风险的极值分位数估计方法
    四 利用极值分位数的估计方法识别人民币外汇市场风险
    第三节 人民币外汇市场风险预警模型
    一 静态Logit模型
    二 动态Logit模型
    第四节 Logit预警模型在中国的经验分析
    一 人民币外汇市场风险预警指标体系及指标选取
    二 预警模型经验研究结果
    本章小结
    第七章 人民币外汇市场压力的影响因素分析
    ――基于MIMIC模型构造外汇市场压力指数
    节 MIMIC模型在经济领域的应用
    一 国外文献综述
    二 国内文献综述
    第二节 MIMIC模型构建
    一 MIMIC模型设定
    二 MIMIC模型的识别与估计
    三 MIMIC模型的评价与修正
    四 MIMIC模型的优缺点
    第三节 中国外汇市场压力模型的指标体系
    一 内生变量的选取
    二 外生变量的选取
    三 样本数据说明
    第四节 中国外汇市场压力指数模型
    一 MIMIC模型估计结果及影响因素分析
    二 基于MIMIC模型构建人民币外汇市场压力指数
    本章小结
    参考文献
    后记

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