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醉染图书中国外汇市场压力波动及其影响因素研究9787520345460
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章 绪论
节 选题背景及意义
一 选题背景
二 选题意义
第二节 国内外研究动态和文献综述
一 国外的研究现状
二 国内的研究现状
三 国内外研究现状的评价
第三节 研究思路、方法和结构安排
第二章 外汇市场压力的理论模型及指数构建方法
节 外汇市场压力的定义
第二节 外汇市场压力的理论模型及模型依赖的外汇市场压力指数
一 Girton和Roper的理论模型及外汇市场压力指数
二 Weymark的理论模型及外汇市场压力指数
第三节 模型独立的外汇市场压力指数及其构建
第四节 外汇市场压力指数构造方法的新发展
一 与定义一致的外汇市场压力指数构造方法
二 外汇市场压力指数权重估计的新发展
本章小结
第三章 人民币外汇市场压力指数的构造及其与汇率预期关系分析
节 人民币外汇市场压力指数构造
一 模型依赖外汇市场压力指数的主要不足
二 基于模型独的方构造人民币外汇市场压力指数
第二节 人民币外汇干预指数分析
一 外汇干预指数的定义
二 人民币外汇干预指数的计算结果
第三节 人民币汇率预期的成因、特征以及表示方法
一 人民币汇率预期的成因
二 人民币汇率预期的特征分析
三 以NDF汇率表示人民币汇率预期的可行
第四节 人民币外汇市场压力指数与汇率预期因果关系分析
一 非线Granger因果检验原理
二 基于非线Granger因果检验的人民币外汇市场压力指数和汇率预期的因果关系分析
本章小结
第四章 人民币即期汇率与NDF汇率的关系分析
节 人民币NDF市场简介
第二节 基于EDCC-MGARCH模型的即期汇率和汇率预期的动态关系
一 多元GARCH模型建模分析
二 建立人民币即期市场和NDF市场的溢出效应的EDCC-MGARCH模型
第三节 基于Copula函数的人民币即期汇率和汇率预期的尾部相关分析
一 Copula理论与相关分析
二 基于时变SJC Copula函数的人民币即期汇率和NDF尾部相关分析
第四节 人民币即期汇率与汇率预期的因果关系分析
一 线Granger因果检验结果分析
二 非线Granger因果检验结果分析
第五节 人民币CNY与CNH汇率的尾部相关分析
一 数据说明
二 边缘分布建模及估计结果
三 SJC Copula建模及参数估计结果
四 动态上尾相关关系分析
五 动态下尾相关关系分析
本章小结
第五章 人民币外汇市场压力的波动特征及其与货币政策的关系分析
节 人民币外汇市场压力的波动特征分析
第二节 人民币外汇市场升值压力成因及其影响
一 人民币外汇市场升值压力的形成原因
二 人民币升值压力对我国经济的影响
第三节 人民币外汇市场压力与货币政策关系研究
一 文献中常用模型简介
二 使用MS-VAR模型对人民币外汇市场压力建模的原因
三 人民币外汇市场压力的MS-VAR模型设定
第四节 人民币外汇市场压力与货币政策关系的实结果
一 数据说明
二 变量的平稳检验
三 MS-VAR模型的选取及估计结果
本章小结
第六章 人民币外汇市场压力的动态预警
节 货币危机理论与预警模型
一 货币危机理论
二 国内货危机预警模型文献
第二节 基于极值分位数的方法识别人民币外汇市场风险
一 外汇市场压力指数构建
二 传统识别外汇市场风险的方法
三 识别外汇市场风险的极值分位数估计方法
四 利用极值分位数的估计方法识别人民币外汇市场风险
第三节 人民币外汇市场风险预警模型
一 静态Logit模型
二 动态Logit模型
第四节 Logit预警模型在中国的经验分析
一 人民币外汇市场风险预警指标体系及指标选取
二 预警模型经验研究结果
本章小结
第七章 人民币外汇市场压力的影响因素分析
――基于MIMIC模型构造外汇市场压力指数
节 MIMIC模型在经济领域的应用
一 国外文献综述
二 国内文献综述
第二节 MIMIC模型构建
一 MIMIC模型设定
二 MIMIC模型的识别与估计
三 MIMIC模型的评价与修正
四 MIMIC模型的优缺点
第三节 中国外汇市场压力模型的指标体系
一 内生变量的选取
二 外生变量的选取
三 样本数据说明
第四节 中国外汇市场压力指数模型
一 MIMIC模型估计结果及影响因素分析
二 基于MIMIC模型构建人民币外汇市场压力指数
本章小结
参考文献
后记
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