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醉染图书宏观金融稳健监测与管理系统的构建与应用9787509617595
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章 绪论
节 选题背景
一、问题的提出
二、研究目的和意义
第二节 研究内容
一、研究框架
二、研究方法
三、主要观点及创新
第二章 开放条件下宏观金融稳健及监测
节 开放条件下的宏观金融风险
一、开放经济:发展中发展之路
二、宏观金融风险:金融开放的伴生物
第二节 开放条件下的宏观金融稳健
一、宏观金融稳健的内涵:宏观金融风险的一体两面
二、宏观金融稳健的本质特征:宏观金融风险的可控状态
第三节 开放条件下宏观金融稳健监测系统的框架设计
一、金融稳健监测研究综述
二、宏观金融稳健监测系统的框架设计
第三章 宏观金融稳健监测国际规范
节 宏观金融稳健监测国际规范综述
一、IMF的金融评估计划
二、欧洲中央银行的金融稳健评估计划
三、美国宏观金融稳健监测
四、国际规范的评价
五、我国的宏观金融稳健评估工作
第二节 国际货币组织与世界银行金融评估体系:FSAP
一、FSAP风险和风险管理理念
二、FSAP宏观金融稳定评估与监测
三、FSAP风险监测的模式与内容
第三节 FSAP量化分析工具之一:指标分析
一、金融稳健指标(FSIs)
二、金融结构与金融发展指标
三、金融与非金融部门汇总资产负债表
第四节 FSAP量化分析工具之二:压力测试
第五节 FSAP量化分析工具之三:早期预警模型EWSs
第四章 宏观金融稳健监测的数据基础:FSAM
节 FSAM的框架设计
一、SAM概述
二、SAM结构
三、FSAM的结构设计
四、FSAM一般均衡框架下的情景模拟
第二节 FSAM的编制与平衡
一、FSAM与MFS数据的衔接
二、基期FSAM的编制与平衡
第三节 报告期FSAM递推与情景模拟
一、报告期FSAM递推与更新
二、情景设计
三、情景模拟结果分析
第五章 开放条件下我国宏观金融稳健监测:指标体系与预警模型
节 我国宏观金融稳健监测指标体系研究
一、我国宏观金融稳健监测指标体系的特征
二、我国宏观金融稳健监测指标体系的初步建立
三、我国宏观金融稳健监测指标体系的筛选
第二节 我国宏观金融稳健监测模型与实
一、研究综述
二、基于支持向量数据描述的宏观金融稳健监测模型
三、基于支持向量数据描述的宏观金融稳健监测实
第六章 开放条件下我国宏观金融稳健监测:压力测试
节 宏观金融压力测试理论综述
一、国内外研究综述
二、压力测试的基本概念、主要流程和方法
三、压力测试的组织与实施
四、压力测试的应用范畴
五、传统宏观压力测试方法评价
第二节 基于CGE模型的宏观金融压力测试模型
一、宏观经济系统的模拟:CGE模型
二、宏观金融CGE模型设与逻辑框架
三、宏观金融CGE模型的模型框架
四、金融CGE模型的数据基础
五、金融CGE模型的求解:GAMS
第三节 压力测试情景模拟及结果解读
一、模拟情景之一:信贷规模大幅波动
二、模拟情景之二:汇率变动
第七章 结论
附录
附录一 中国宏观金融稳健监测指标库原始数据
附录二 中国宏观金融稳健监测指标库标准化数据
附录三 中国2012年金融社会核算矩阵
附录四 中国2015年金融社会核算矩阵(递推表)
附录五 基于2015FSAM的情景模拟
附录六 符号表
参考文献
后记
王静,副教授,硕士生导师,经济学博士。现任职于江西财经大学统计学院、应用统计研究中心。2002年于华中科技大学获管理学土学;2005年于江西财经大学获经济学硕士;2009年于上海财经大学获经济学博士;2016年河南大学统计学博士后流动站出站。曾任上海金融学院公共经济管理学院统计系主任。长期从事经济统计与宏观经济统计核算方面的实践和教学研究工作。
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