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醉染图书交易对手信用风险和信用价值调整(第2版)9787301300749
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章导言()第2章背景知识()§21简介()§22金融风险()§风险价值(VAR)()§24衍生品市场()§25交易对手风险的历史()§26小结()第3章定义交易对手信用风险()§31交易对手风险介绍()§32组成元素和术语()§33控制和量化()§34小结()第4章净额结算、压缩、交割和终止特征()§41简介()§42净额结算()§43终止特征和交易压缩()§44小结()第5章抵押品()§51简介()§52抵押条款()§53定义抵押品金额()§54抵押的风险()§55小结()第6章违约隔离实体和“大而不倒”问题()§61导言()§62特殊目的载体()§63衍生品公司()§64专业保险公司和信用DPC()§65中央交易对手()第7章中央交易对手(CCP)()§71中央清算()§72中央清算的流程()§73对CCP的影响和益处的分析()§74小结()第8章信用风险敞口()§81信用风险敞口()§82信用风险敞口的度量()§83信用风险敞口的驱动因素()§84理解净额结算对风险敞口的影响()§85信用风险敞口和抵押品()§86是采用风险中测度还是真实世界测度?()§87小结()第9章量化信用风险敞口()§91导言()§92量化信用风险敞口的方法()§93Monte Carlo方法()§94信用风险敞口的模型()§95净额结算实例()§96风险敞口的分配()§97风险敞口和抵押()§98小结()0章违约概率、信用溢差和信用衍生品()§101违约概率和回收率()§102CDS()§103曲线映()§104资产组合信用衍生品()§105小结()1章资产组合的交易对手风险()§111导言()§112双违约()§113信用资产组合的损失()§114小结()2章信用价值调整(CVA)()§121CVA的定义()§122CVA和信用风险敞口()§1违约概率和回收率的影响()§124使用CVA定价新的交易()§125具有抵押品的 CVA计算()§126小结()3章债务价值调整(DVA)()§131DVA和交易对手风险()§132有关DVA的争论——负债计量的会计准则()§133如何进行DVA?()§134DVA的相关问题()§135小结()4章融资与定价()§141背景知识()§142OIS贴现()§143融资价值调整(FVA)()§144CV、DA和融资成本的优化()§145未来的趋势()§146小结()5章错向风险()§151导言()§152错向风险概览()§153资产组合的错向风险()§154交易水平的错向风险()§155错向风险和信用衍生品()§156小结()6章对冲交易对手风险()§161CVA对冲的背景知识()§162CVA对冲的组成()§163风险敞口对冲()§164信用对冲()§165交叉依赖()§166DVA和抵押品的影响()§167小结()7章监管与资本金要求()§171导言()§172Basel Ⅱ()§173Basel Ⅱ中的风险敞口(§174Basel Ⅲ()§175CCP()§176小结()8章CVA管理——CVA交易部门()§181简介()§182CVA交易部门的角色()§183CVA收费()§184技术()§185CVA的对冲实务()§186小结()9章交易对手风险的未来()§191关键元素()§192发展的关键轴心()§193对全球金融市场的持续挑战参考文献()
Jon Gregory:剑桥大学博士,金融领域有名的对手风险和信用衍生品的专家。2008年以前,一直是巴克莱资本在伦敦的信用分析部的领导人。其著作《信用:定价,对冲和风险管理的接近手册》被Kulp-Wright评为风险管理和保险领域杰出图书奖。
本书作者是金融领域中对手风险和信用衍生品方面的有名专家。本书一版受到广泛的关注,促进了有关交易对手信用风险研究的快展;其第二版给出了更为完备的理论体系,并提供一套更为有效的实务指导。该书具有较高的学术价值和实务参考价值,它的出版对我国金融学的教学和研究以及实务具有重要意义。
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