醉染图书金融计量经济学导论(第3版)9787543229761

1 导论
1.1 什么是计量经济学？
1.2 “金融计量经济学”和“经济计量经济学”的区别
1.3 数据类型
1.4 金融模型中的收益率
1.5 构建计量经济模型的步骤
1.6 在阅读实金融文献时需要考虑的几个要点
1.7 关于贝叶斯统计
1.8 EViews简介
1.9 延伸阅读
1.10 本书其余部分概要
自测题
2 数学和统计基础
2.1 函数
2.2 微分学
. 矩阵
2.4 概率和概率分布
2.5 描述统计
自测题
3 经典线回归模型概要
3.1 什么是回归模型
3.2 回归与相关
3.3 简单回归
3.4 一些专门术语
3.5 EViews中的简单线回归――估计套期保值比率
3.6 经典线回归模型下的定
3.7 OLS估计量的质
3.8 和标准误差
3.9 统计推断导论
3.10 特殊类型的设检验：t比率
3.11 对金融理论进行简单的t检验――美国共同能跑赢市场？ 3.12 英国的单位信托经理们能打败市场？ 3.13 过度反应设和英国市场
3.14 确切的显著水平
3.15 EViews中的设检验――例1：重估套期保值比率
3.16 EViews中的设检验――例2：CAPM
附录：CLRM结果的数学推导
自测题
4 对经典线回归模型的进一步探讨
4.1 从简单模型推广到多元线回归模型
4.2 常数项
4.3 在多元回归中如何算参（β向量中的元素）？
4.4 检验多重设：F检验
4.5 对样本进行多重设检验的EViews输出结果
4.6 运用APT类模型在EViews中进行多元回归
4.7 数据挖掘和真实的检验规模
4.8 拟合优度统计量
4.9 征格模型
4.10 对于非嵌套设的检验
4.11 分位数回归
附录4.1 CLRM结果的数学推导
附录4.2 对因子模型和主成分分析法的简单介绍
自测题
5 经典线回归模型的设和诊断检验
5.1 引言
5.2 诊断检验的统计分布
5.3 定：E(ut)
5.4 定2：var(ut)=σ2<∞
5.5 定3：对于i≠j，cov(ui,uj)
5.6 定4：xt非随机
5.7 定5：扰动项服从正态分布
5.8 多重共线
5.9 函数形式错误
5.10 忽略重要变量所带来的问题
5.11 包含无关变量的情况
5.12 参数稳定检验
5.13 测量误差
5.14 构建计量经济学模型的策略以及对建模理念的探讨
5.15 确定主权信用评级
自测题
6 单变量时间序列建模与预测
6.1 引言
6.2 一些术语和概念
6.3 移动平均过程
6.4 自回归过程
6.5 偏自相关函数
6.6 ARMA过程
6.7 建立ARMA模型：Box-Jenkins方法
6.8 在EViews中建立ARMA模型
6.9 金融时间序列建模
6.10 指数平滑
6.11 计量经济学中的预测
6.12 在EViews中运用ARMA模型进行预测
6.13 用EViews估指平滑模型
自测题
7 多元模型
7.1 动机
7.2 联立方程偏差
7.3 如何有效估计联立方程模型？
7.4 可以从π中获得初始系数值？ 7.5 金融中的立方程
7.6 外生的定义
7.7 三元系统
7.8 联立方程系统的估计步骤
7.9 联立方程模型在买卖价差和交易活动建模中的应用
7.10 EViews中的联立方程建模
7.11 向量自回归模型
7.12 VAR模型中应该包含同期项？ 7.13 分块显著检验和因果关系检验
7.14 包含外生变量的VAR模型
7.15 脉冲响应和方差分解
7.16 VAR模型应用实例：资产收益率和宏观经济的相互影响
7.17 EViews中的VAR模型估计
自测题
8 金融领域中的长期关系建模
8.1 平稳和单位根检验
8.2 存在结构突变时的单位根检验
8.3 用EViews进行单位根检验
8.4 协整
8.5 误差校正模型
8.6 检验回归中的协整：一种基于残差的方法
8.7 协整系统中的参数估计方法
8.8 期货市场和现货市场的―滞后及长期关系
8.9 运用基于VAR的Johansen技术来检验和估计协整系统
8.10 购买力平价
8.11 国际债券市场间的协整
8.12 检验利率期限结构的预期说
8.13 用EViews检验协整并为协整系统建模
自测题
9 波动率和相关建模
9.1 动机：进入非线领域
9.2 波动率模型
9.3 历史波动率
9.4 隐含波动率模型
9.5 指数加权移动平均模型
9.6 自回归波动率模型
9.7 自回归条件异方差模型
9.8 广义ARCH（GARCH）模型
9.9 估计ARCH/GARCH模型
9.10 基本GARCH模型的扩展
9.11 非对称GARCH模型
9.12 GJR模型
9.13 EGARCH模型
9.14 在EViews中估计GJR和EGARCH
9.15 检验波动非对称
9.16 GARCH-M模型
9.17 运用GARCH类模型预测波动率
9.18 检验非线约束或非线模型设
9.19 波动率预测：文献中的一些例子及结果
9.20 回顾随机波动模型
9.21 预测协方差和相关
9.22 金融中的协方差建模与预测：几个例子
9. 简单协方差模型
9.24 多元GARCH模型
9.25 直接相关模型
9.26 对基本多元GARCH模型的拓展
9.27 带有时变协方差的CAPM多元GARCH模型
9.28 估计FTSE指数收益率的时变套期保值比率
9.29 多元随机波动模型
9.30 用EViews估计多元GARCH模型
附录：基于极大似然方法的参数估计
自测题
10 转换模型
10.1 动因
10.2 金融市场中的季节：简介与文献综述
10.3 对金融数据中的季节效应建模
10.4 估计简单分段线函数
10.5 马尔科夫转换模型
10.6 实际汇率的一个马尔科夫转换模型
10.7 马尔科夫转换模型的应用：金边债券与的收益率之比
10.8 用EViews估计马尔科夫转换模型
10.9 门槛自回归模型
10.10 估计门槛自回归模型
10.11 马尔科夫转换模型和门槛自回归模型中的设定检验：一个忠告
10.12 法国法郎――德国马克汇率的SETAR模型
10.13 FTSE100指数及其股指期货市场的门槛模型
10.14 关于机制转换模型和预测精度
自测题
11 面板数据
11.1 什么是面板技术及如何使用这一技术？
11.2 面板技术
11.3 固定效应模型
11.4 时间固定效应模型
11.5 用固定效应模型来考察银行业竞争问题
11.6 随机效应模型
11.7 运用面板数据研究中欧和东欧银行业信用的稳定
11.8 在EViews中估计面板模型
11.9 面板单位根检验和面板协整检验
11.10 延伸阅读
自测题
12 受因变模型
12.1 简介与动机
12.2 线概率模型
1. Logit模型
12.4 用Logit模型检验啄食顺序说
12.5 Probit模型
12.6 如何在Logit模型和Probit模型中做出选择？
12.7 估计受因变模型
12.8 衡量线因变量模型的拟合优度
12.9 多项线因变量
12.10 重温啄食顺序说――在不同融资方式间做出选择
12.11 排序响应线因变量模型
12.12 被动评级是向下有偏的吗？一个排序Probit分析
12.13 审查因变量和截断因变量
12.14 用EViews估计受因变模型
自测题
附录：Logit模型和Probit模型的极大似然估计量
13 模拟方法
13.1 动机
13.2 蒙特卡洛模拟
13.3 方差缩减技术
13.4 自举法
13.5 随机数生成器
13.6 模拟方法在解决计量经济或金融问题时的缺陷
13.7 计量经济学中的蒙特卡洛模拟：导出DF检验的临界值
13.8 实例：模拟期权定价
13.9 实例：运用自举法计算风险资本要求
自测题
14 金融学实分析课题研究和撰写
14.1 实研究的概念和目的
14.2 选题
14.3 是在资下进行研究还是开展独立研究？
14.4 研究提纲
14.5 网络上的工作和文献
14.6 关于获取数据
14.7 关于选择计算机软件
14.8 关于方法
14.9 事件研究法
14.10 检验CAPM和Fama-French方法
14.11 关于结构
14.12 的表达方式问题
附录1 本书中用到的数据来源
附录2 统计分布表
术语表
参考文献
译后记

王鹏，经济学博士。西南科技大学经济管理学院讲师。2012年于西南财经大学经济与管理研究院，获经济学博士。主要研究方向：券、公司金融与资本市场。近年来。在《南方经济》、《研究》等学术期刊发表多篇，主持和参与了多项关于业绩、金融风险、外汇储备等方面的科研项目。