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  • 醉染图书随机过程及其在金融领域中的应用(第2版)9787512136557
  • 正版全新
    • 作者: 王军,邵吉光,王娟著 | 王军,邵吉光,王娟编 | 王军,邵吉光,王娟译 | 王军,邵吉光,王娟绘
    • 出版社: 清华大学出版社
    • 出版时间:2018-08-01
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    • 作者: 王军,邵吉光,王娟著| 王军,邵吉光,王娟编| 王军,邵吉光,王娟译| 王军,邵吉光,王娟绘
    • 出版社:清华大学出版社
    • 出版时间:2018-08-01
    • 版次:2
    • 印次:1
    • 字数:399000.0
    • 页数:247
    • 开本:16开
    • ISBN:9787512136557
    • 版权提供:清华大学出版社
    • 作者:王军,邵吉光,王娟
    • 著:王军,邵吉光,王娟
    • 装帧:平装
    • 印次:1
    • 定价:39.00
    • ISBN:9787512136557
    • 出版社:清华大学出版社
    • 开本:16开
    • 印刷时间:暂无
    • 语种:暂无
    • 出版时间:2018-08-01
    • 页数:247
    • 外部编号:1201763458
    • 版次:2
    • 成品尺寸:暂无

    章金融领域中的数学模型(1)
    1.1债券和利率(1)
    1.2券市场和的波动(4)
    1.3资产组合(6)
    1.4期权定价理论和套利定价(9)
    习题1(12)
    第2章概率空间(14)
    2.1概率空间与随机变量(14)
    2.2随机变量的数字特征(18)
    .随机向量及其联合分布(21)
    2.4条件数学期望(25)
    2.5矩母函数和特征函数(27)
    *2.6σ域与一般条件数学期望(32)
    习题()
    第3章随机过程(38)
    3.1随机过程的基本概念(38)
    3.2随机过程的数字特征(39)
    3.3离散时间随机过程(41)
    3.4正态随机过程(42)
    3.5Poisson过程(43)
    3.6平稳随机过程(47)
    习题3(51)
    第4章Poisson过程(53)
    4.1齐次Poisson过程到达时间间隔与等待时间的分布(53)
    4.2非齐次Poisson过程和复合Poisson过程(60)
    4.3年龄与剩余寿命(64)
    4.4更新过程(67)
    4.4.1更新过程的定义和概念(67)
    4.4.2更新过程的均值函数(68)
    4.4.3更新方程(70)
    4.4.4极限定理与基本更新定理(73)
    4.4.5lcwll定理与关键更新定理(78)
    习题4(83)
    第5章离散参数Markov链(86)
    5.1Markov链的基本概念(86)
    5.2ChapmanKooorov方程(92)
    5.3Markov链的状态分类(93)
    5.4闭集与状态空间的分解(103)
    5.5转移概率的极限状态与平稳分布(110)
    5.6从随机游动到BlackScholes公式(122)
    5.6.1随机游动和股价过程(1)
    5.6.2欧式期权和美式期权的定价公式(125)
    5.6.3BlackScholes公式(127)
    5.7Markov链在金融、经济中的应用举例(130)
    5.7.1多项式期权定价公式(130)
    5.7.2Markov链与公司经营状况(131)
    习题5(132)
    第6章连续时间Markov链(136)
    6.1连续时间Markov链的定义(136)
    6.2极限定理和Kooorov方程(140)
    6.3生灭过程 (147)
    6.4生灭过程与价格过程(152)
    习题6(155)
    第7章Brown运动(157)
    7.1Brown运动的背景及应用(157)
    7.2Brown运动的定义及基本质(162)
    7.3Brown 运动的推广(163)
    7.4标准Brown运动的联合分布(168)
    7.5Brown 运动的首中时及优选值(171)
    *7.6Brown运动轨道的质(173)
    7.7Brown运动在金融、经济中的应用举例(177)
    7.8Poisson过程在券价格波动中的应用(178)
    习题7(183)
    第8章鞅及其应用(184)
    8.1鞅的定义及其质(184)
    8.2上鞅、下鞅及分解定理(191)
    8.3停时与停时定理(193)
    8.4条件期望的投影及鞅的应用(196)
    ◇习题8(199)
    第9章随机微分方程及其在金融中的应用(202)
    9.1随机积分(202)
    9.1.1Brown运动的随机积分(203)
    9.1.2简单过程的伊藤随机积分(206)
    9.1.3一般伊藤随机积分(209)
    9.2伊藤随机微分方程(210)
    9.2.1伊藤随机微分方程定义(210)
    9.2.2应用伊藤公式求解伊藤随机微分方程(214)
    9.3随机微积分在金融中的应用(219)
    9.3.1基本概念与基本定义(220)
    9.3.2期权定价的数学公式(225)
    9.3.3BlackScholes期权定价公式(227)
    9.4测度变换与BlackScholes公式(2)
    9.4.1Girsanov’s定理()
    9.4.2测度变换与BlackScholes公式(4)
    ◇习题9()
    部分习题参考(240)
    参考文献(245)

    王军,男,北京师范大学数学系获士学、硕士,神户大学自然科学研究院获理学博士,神户大学自然科学研究院博士后、研究员。研究方向:随机过程理论、金融数学与金融工程。现为北京交通大学理学院教授、硕士生导师、博士生导师、博士后导师。科研、教学方向:金融统计、金融数学与金融工程、金融物理、随机过程、统计学、概率论与数理统计、计算机工程(数据模拟、模型建立、统计分析等)。

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