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醉染图书我国股债联动的非线特征及其影响因素研究9787509647868
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章绪论节研究背景和意义一、研究背景二、研究意义第二节研究目的、研究思路和研究框架一、研究目的二、研究思路三、研究框架第三节研究创新第二章理论基础与文献综述节理论基础一、金融市场联动效应的含义二、金融市场联动效应的作用机制三、组合理论四、内在价值理论五、行为金融理论第二节文献综述一、股权分置改革文献综述二、全流通文献综述三、债联动文献综述第三章我国市场和债券市场发展概述节市场发展概述一、市场的发展历程二、市场的法规制度三、市场发展的数量分析第二节我国债券市场发展概述一、我国债券市场的发展历程二、债券市场制度的分析三、我国债券市场发展的数量分析第四章全流通时代我国债场波动研究节引言第二节研究方法介绍一、ARCH模型二、GARCH模型三、GARCH—M模型四、TGARCH模型五、成分GARCH模型第三节实分析一、数据选取与处理一、平稳检验三、ARCH效应检验四、我国市场波动的实分析五、债券市场波动研究本章小结第五章我国股债联动的实分析节引言第二节研究方法介绍一、向量自回归模型(VAR模型)二、协整检验三、Granger因果关系检验四、多元GARCH(MV—GARCH)模型第三节实分析一、数据选取二、信息溢出效应研究三、基于DCC—MVGARCH(1,1)模型我国股债联动研究本章小结第六章我国股债联动的非线特征分析节前言第二节研究方法介绍一、马尔可夫机制转换模型二、门限自回归模型(TAR)三、平滑转换自回归(STAR)模型第三节实分析一、数据选取二、单位根检验三、滞后阶数的确定四、迟延参数的确定五、非线模型的选择六、样本外预测七、原因分析本章小结第七章我国股债非线联动的影响因素分析节前言第二节研究方法介绍第三节实分析一、变量的选取二、单个转换变量拟合结果三、多转换变量拟合结果四、稳健检验五、预测效果分析六、原因分析本章小结第八章结论、政策建议及研究展望节结论、全通时代我国和债券市场波动研究结论二、我国股债联动研究结论三、我国股债联动的非线特征研究结论四、我国股债非线联动的影响因素研究结论第二节政策建议第三节研究展望附录附录ADCC—MVGARCH程序附录BMVGARCH—BEKK—T程序附录C部分数据处理程序参考文献后记
罗荣华,江西吉安人,于对外经济贸易大学金融学专业,金融学博士。现为北京印刷学院经济管理学院讲师,主要研究方向为金融券与公司治理。近年来,在国内外重要学术期刊上发表十多篇,其中SCI检索1篇,CSSCI来源期刊7篇,参编著作2部,参与社会科学项目、项目、北京市社科项目、“211工程”建设项目多项。
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