由于此商品库存有限,请在下单后15分钟之内支付完成,手慢无哦!
100%刮中券,最高99元无敌券,券有效期7天
活动自2017年6月2日上线,敬请关注云钻刮券活动规则更新。
如活动受政府机关指令需要停止举办的,或活动遭受严重网络攻击需暂停举办的,或者系统故障导致的其它意外问题,苏宁无需为此承担赔偿或者进行补偿。
醉染图书利率互换及衍生品9787300252940
¥ ×1
章 利率互换简介
1.1 概述
1.2 互换
第二章 利率互换的风险特征和传统用法
2.1 利率风险
2.2 基差风险
. 汇率风险
2.4 交易对手信用风险
2.5 互换的常见应用
第三章 利率互换定价
3.1 互换利率从何而来?
3.2 剥离利率曲线和构建互换模型
3.3 非标准互换的定价
第四章 利率上限与利率下限
4.1 利率上限与利率下限简介
第五章 互换期权
5.1 互换期权介绍
5.2 利率上下限与互换期权的联系
5.3 用Black模型对利率期权定价的几点质疑
5.4 正态模型
5.5 利率期权定价模型
5.6 百慕大式互换期权
第六章 内嵌期权利率互换
6.1 基础概念
6.2 可取消互换
6.3 指数摊销互换
6.4 敲出式互换
6.5 有凸调整的互换
第七章 结构票据
7.1 结构票据市场的崛起
7.2 结构票据术语
7.3 市场规模
7.4 什么是结构票据?
7.5 浮动利率债券
7.6 封顶浮动利率债券
7.7 逆向浮动利率债券
7.8 区间累积债券
7.9 监管应对
7.10 不反转债券
第八章 相对价值交易与宏观交易
8.1 息差和滑移分析
8.2 曲线交易
8.3 交易互换基差
8.4 资产互换回顾
第九章 近期产品创新
9.1 相关易介绍:再论利率上限和固定利率支付方互换期权
9.2 远期波动率交易
9.3 曲线期权
附录A 期权定价简介
A.1 基本概念
A.2 期权价格的边界值
A.3 欧式看跌看涨期权平价公式
A.4 二叉树定价模型
A.5 Black-Sches模型
A.6 期权的度
A.7 二元期权
A.8 期权组合
附录B 固定收益常见概念简述
B.1 现值
B.2 久期
附录C 互换合约计息规则和支付惯例的进一步讨论
附录D 快速了解抵押贷款债券
附录E 正态模型
E.1 远期平值互换期权的□与□的关系
E.2 非平值互换期权的□和□之间的关系
E.3 正态模型下的期权度
部分习题
章
第二章
第三章
第四章
第五章
第六章
第七章
第八章
第九章
附录A
参考文献
霍华德·科伯(Howard Corb),于宾夕法尼亚大学,获得沃顿商学院经济学学士和文理学院文学学士双,并于斯坦福大学商学院获得金融学博士。科伯1994年加入摩根大通从事衍生品工作。随后加入摩根士丹利,为机构客户提供利率风险管理咨询。2008年至2013年,科伯在Tradeweb Markets LLC担任董事总经理。2013年加入Arel资本,负责风险管理和新市场的开发。自1996年至今,科伯在哥伦比亚大学商学院担任客座教授。
亲,大宗购物请点击企业用户渠道>小苏的服务会更贴心!
亲,很抱歉,您购买的宝贝销售异常火爆让小苏措手不及,请稍后再试~
非常抱歉,您前期未参加预订活动,
无法支付尾款哦!
抱歉,您暂无任性付资格
