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醉染图书中国商业银行信用风险估算与防范研究9787513643412
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章 导论
节 研究背景与问题的提出
一、房地产金融危机与房地产价格过度上涨
二、房地产金融危机与危机前经济快速增长
三、房地产金融危机与危机前信贷过度膨胀
四、房地产金融危机与危机前过度膨胀
五、房地产金融危机的一般逻辑
六、本节小结
第二节 研究主题与结构安排
第三节 文献综述与研究方法
一、相关研究文献综述
二、研究方法的选择
第四节 主要结论与主要创新
一、主要结论
二、主要创新
第二章 中房地周期波动与价格调整压力
节 房地产经济周期研究区间的划分
第二节 1950―1992年中房地经济周期划分
一、指标选择
二、周期确认
第三节 1993―2008年中房地经济周期划分
一、指标选择的方法
二、合成指数与周期确认
第四节 1993―2008年住宅销售价格周期分析
一、住宅销售价格序列时序特征
二、HP滤波结果及周期分析
第五节 房地产泡沫危机及中国的房地产价格调整压力
一、日本房地产泡沫
二、中国香港地区房地产泡沫
三、中房地价格调整压力
第六节 本章小结
第三章 房地产价格调整与开发贷款信用风险
节 压力测试方法的选择和违约标准的确定
一、压力测试方法的选择
二、违约标准的确定
第二节 行业总量数据的估算
第三节 随机变量的选择及其相互关系的确定
一、随机变量的选择
二、随机变量间相互关系的确定
第四节 蒙特卡洛模拟与违约概率预测
一、行业简易现金流量表的构造与压力测试建模
二、蒙特卡洛模拟结果与分析
第五节 本章小结
第四章 房地产价格调整与个人住房贷款信用风险
节 次贷危机回顾与分析
第二节 中国个人房地产贷款的现状
第三节 个人住房贷款信用风险分析的方法选择
一、研究方法
二、变量的选择
第四节 中国个人住房贷款信用风险实分析框架
第五节 基于价格调整的个人住房贷款信用风险估计
一、判断依据一:储蓄率仍处于较高水平
二、判断依据二:LTV仍处于合理范围
三、判断依据三:理违约可能小
四、判断依据四:被迫违约可能不
第六节 本章小结
第五章 房地产价格调整与土地储备贷款信用风险
节 土地储备贷款的质及规模
第二节 土地储备贷款相关主体分析
一、借款主体
二、还款主体
三、商业银行
第三节 土地储备贷款信用风险的成因
一、房地产价格调整风险
二、还款来源风险
三、第二还款来源风险
四、项目风险
五、财政风险
第四节 土地储备贷款风险的测度方法
一、地区评价指标体系的建立
二、客户评价指标体系的建立
三、对评级模型的调整和补充
第五节 基于价格调整的土地储备贷款信用风险估计
第六节 本章小结
第六章 房地产价格调整与抵押价值风险
节 抵押价值风险产生的机理
一、贷款损失风险的机理分析
二、信用收缩风险的机理分析
第二节 中国商业银行抵押贷款总量与结构调查
一、抵押贷款的总量与结构
二、抵押贷款质量与抵押缺口率
第三节 中国商业银行抵押价值风险测度
一、贷款损失风险测度
二、信用收缩风险测度
第四节 本章小结
第七章 房地产业与国民经济及其各行业之间的关系
节 房地产业对GDP贡献的测度
一、种思路:增加值角度
二、第二种思路:修正后的增加值角度
三、第三种思路:支出法GDP核算的角度
第二节 房地产业对关联行业的影响
一、房地产业属弱“带动作用”行业
二、带动作用与拉动作用逻辑辨析
第三节 房地产业对财政收入的贡献
第四节 房地产业与宏观调控
第五节 本章小结
第八章 基于房地产价格调整的信用风险宏观压力测试
节 技术路线的确定
第二节 宏观压力测试建模及实分析
一、宏观压力测试执行框架
二、宏观压力测试建模
三、宏观压力测试变量选择
四、宏观压力测试实分析
第三节 本章小结
第九章 商业银行应对房地产价格调整信用风险的对策
节 集中度导致高风险的数学解释
第二节 MV模型方法
一、数学建模
二、计算过程
第三节 因子模型方法
一、在总体风险下收益率的确定
二、系统风险与非系统风险的分离
三、相关系数的确定
四、目标函数的建立
五、约束条件的建立
六、优化模型的建立
第四节 经济资本方法
一、中间变量选择
二、分析过程与配置方法
三、压力测试对行业限额的调整
四、基于承认现实的同业占比法
第五节 本章小结
第十章 结束语
参考文献
后记
王涛,山东蒙阴人,1976年出生,对外经济贸易大学金融学博士,马克思主义理论专业博士后。长期在金融机构、中央企业和金融监管机构工作,现供职于工银金融租赁有限公司。主要研究领域为商业银行管理、信用风险计量、人民币靠前化、金融改革及宏观金融分析等,曾获全国城市金融很好奖等研究类奖项。参加各级课题多项,发表学术近30篇,出版专著1部。
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