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  • 醉染图书保险公司风险建模与资金管理9787030708632
  • 正版全新
    • 作者: 关国卉著 | 关国卉编 | 关国卉译 | 关国卉绘
    • 出版社: 科学出版社
    • 出版时间:2023-03-01
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    • 作者: 关国卉著| 关国卉编| 关国卉译| 关国卉绘
    • 出版社:科学出版社
    • 出版时间:2023-03-01
    • 版次:1
    • 印次:1
    • 字数:230000
    • 页数:184
    • 开本:16开
    • ISBN:9787030708632
    • 版权提供:科学出版社
    • 作者:关国卉
    • 著:关国卉
    • 装帧:精装
    • 印次:1
    • 定价:136.00
    • ISBN:9787030708632
    • 出版社:科学出版社
    • 开本:16开
    • 印刷时间:暂无
    • 语种:暂无
    • 出版时间:2023-03-01
    • 页数:184
    • 外部编号:1202842346
    • 版次:1
    • 成品尺寸:暂无

    章绪论1

    1.1保险资金管理风险1

    1.2保险资金管理现状4

    1.3保险资金管理意义6

    第2章基本模型和方法介绍9

    2.1保险公司风险模型9

    2.2市场风险模型12

    .风险指标18

    2.4金融很优问题方法19

    第3章非寿险公司优化模型27

    3.1非寿险公司资金管理背景和意义27

    3.2研究现状和文献综述29

    3.3模型和方法简介33

    第4章考虑随机利率和随机通货膨胀的非寿险模型40

    4.1模型描述41

    4.2优化目标和等价问题45

    4.3HJB方程与很优策略48

    4.4数值分析51

    4.5小结56

    第5章考虑风险约束和通货膨胀风险的非寿险模型58

    5.1模型描述59

    5.2带VaR风险约束的优化问题61

    5.3ES风险管理68

    5.4数值分析71

    5.5小结76

    第6章考虑市场风险和模型风险下的非寿险模型77

    6.1风险模型78

    6.2鲁棒很优问题81

    6.3很优问题的解83

    6.4数值分析88

    6.5小结98

    第7章寿险公司优化模型100

    7.1寿险公司资金管理背景和意义100

    7.2研究状况和文献综述102

    7.3模型和方法简介106

    第8章考虑随机利率和随机波动率的固定缴费型养老金寿险模型109

    8.1模型描述110

    8.2很优问题与问题转换113

    8.3HJB方程与很优策略116

    8.4数值分析120

    8.5小结122

    第9章考虑随机利率和均值回复回报的固定缴费型养老金寿险模型124

    9.1模型描述125

    9.2很优问题与问题转换127

    9.3HJB方程与很优策略131

    9.4数值分析136

    9.5小结142

    0章考虑随机利率和风险约束的固定缴费型养老金寿险模型144

    10.1模型描述144

    10.2VaR约束下风险管理147

    10.3数值分析154

    10.4小结157

    1章总结和展望158

    11.1总结158

    11.2展望163

    参考文献165

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