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醉染图书期权定价与尾部风险管理研究9787509684115
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章 绪论
节 研究背景和意义
第二节 研究内容和研究方法
第三节 可能的创新点
第四节 结构框架
第二章 相关文献综述和理论基础
节 国内外相关文献综述
第二节 相关理论基础
第三章 基于修正的已实现阈值幂变差的跳跃、波动行为研究
节 问题提出
第二节 基于修正的已实现阈值幂变差的跳跃甄别方法
第三节 扩展的已实现波动率预测模型
第四节 实研究
第五节 本章小结
第四章 基于Levy过程高阶矩波动模型的期权定价
节 问题提出
第二节 Levy过程时变高阶矩波动模型
第三节 Levy-NGARCHSK期权定价的cosine方法和蒙特卡洛模拟
第四节 实研究
第五节 本章小结
第五章 基于改SO算法的调和稳定Levy跳跃下随机波动模型期权定价
节 问题提出
第二节 活跃纯跳跃Levy过程驱动的随机波动模型
第三节 LVSV模型期权定价的分数阶FFT方法
第四节 改进的粒子群优化算法
第五节 实研究
第六节 本章小结
第六章 基于改SO算法的调和稳定Levy跳跃随机波动过程美式期权定价
节 问题提出
第二节 时变调和稳定Levy过程
第三节 Fourier-cosine方法基础的TSSV美式期权定价
第四节 参数估计的改SO算法
第五节 实结果
第六节 本章小结
第七章 基于调和稳定Levy跳跃随机波动过程的风险测度和组合策略
节 问题提出
第二节 时变调和稳定Levy过程
第三节 时变调和稳定Levy过程的FFT
第四节 组合策略中的风险调整准则
第五节 实研究
第六节 本章小结
第八章 基于调和稳定Levy跳跃下copula模型的多目标组合优化
节 问题提出
第二节 TS copula函数
第三节 TS copula多目标组合优化
第四节 多目标组合优化算法
第五节 实检验
第六节 本章小结
第九章 研究结论与展望
节 主要成果及研究结论
第二节 研究不足与展望
参考文献
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