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  • 醉染图书品味期权 源于实盘感悟的期权交易指南978756446
  • 正版全新
    • 作者: 余力著 | 余力编 | 余力译 | 余力绘
    • 出版社: 上海财经大学出版社有限公司
    • 出版时间:2020-04-01
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    • 作者: 余力著| 余力编| 余力译| 余力绘
    • 出版社:上海财经大学出版社有限公司
    • 出版时间:2020-04-01
    • 版次:1
    • 印次:1
    • 字数:494000
    • 页数:396
    • 开本:16开
    • ISBN:9787564234768
    • 版权提供:上海财经大学出版社有限公司
    • 作者:余力
    • 著:余力
    • 装帧:平装
    • 印次:1
    • 定价:98.00
    • ISBN:9787564234768
    • 出版社:上海财经大学出版社
    • 开本:16开
    • 印刷时间:暂无
    • 语种:暂无
    • 出版时间:2020-04-01
    • 页数:396
    • 外部编号:1202064342
    • 版次:1
    • 成品尺寸:暂无

    前言/1

    通俗篇

    1.从一数到五,走进期权的神秘世界——一种未来权利/3

    2.从一数到五,走进期权的神秘世界——两种分类方式/6

    3.从一数到五,走进期权的神秘世界——三种价值状态/9

    4.从一数到五,走进期权的神秘世界——四种单腿策略/11

    5.从一数到五,走进期权的神秘世界——五大影响因素/14

    6.实现自我价值的期权——献给辛勤耕耘的高考学生们/18

    7.广告词里学期权/20

    8.耳闻身边的相亲故事,认识期权的交易指令/

    9.市场有一种方式,叫持房出租,你知道吗?/26

    10.两种另类的“租售比”——持房出租策略的指标/28

    11.由浅入深——波动率的天气物语/31

    12.灌篮高手!少年的热血时代,今日的期权岁月!/34

    13.世界杯的饕餮盛宴,足彩中的期权世界/36

    14.世事洞明皆学问,从人情练达中一览什么是Delta中/40

    15.当你发现期权就是爱,于是世界变了/43

    解惑篇

    16.如何找到学习期权的捷径?/51

    17.冰与火的对立,如何区别期权买方与卖方的优与劣?/54

    18.一步两步三步四步,如何连成期权思维体系的片?/57

    19.怎样选择期权合约,价格越便宜就越该买吗?/61

    20.如何在趋势里做好买方的加仓与减仓?/64

    21.金字塔建仓法,期权买方也适用吗?/68

    22.逆回购+买期权的收益可以增厚多少?/71

    .怎样才能成就一个长久经营的保险公司?——期权卖方的善后方式/75

    24.怎样结合均线做好期权的卖方?/78

    25.用10万元本金赚三杯奶茶的收益,你想知道是怎么回事吗?/82

    26.如何做到捡烟蒂却不烫——细谈到期前卖保险的优化措施/86

    27.再回首“持房出租”,它的长期收益会跑赢指数吗?/92

    28.用期权做保险,长期会有多保险?/97

    29. 27年后的首只千元股,当茅台遇上50期权,究竟会如何?/101

    30.有没有办法能够降低期权保险的成本?/104

    31.突破教科书的羁绊,如何从需求出发深入理解期权组合?/108

    32.牛市价差的攻与守,长期绩效有多很好?/111

    33.“似面却非面的料理”——合成类期货多头的全面认识/115

    34.那些“二八分化”的时光,你会买认购还是买价差?/119

    35.组合时,我更应该先下哪一腿?/122

    36.更多期权蓄势待发,初期必须了解的套利机会有哪些?/125

    37.看似奇异的折价,套利的“小食”是吃还是不吃?/130

    38.怎样以“不等式”的名义,捕捉期权市场的套利机会?/137

    39.波动率的下降真的会毫无底线吗?/141

    40.用期权优惠,你真的学会了吗?/146

    复盘篇

    41.期权的Gamma你一“脱”成名/153

    42.一个大坑与尾盘护盘,今天的期权故事足以让你饱餐一顿“惠灵顿牛排”/156

    43.只有一种工具半日赚20%+,美国总统大选日之惊心动魄/161

    44.同样的剧本,相似的大盘,那就用期权耗过这难熬的时光/165

    45.的趋势力量,奇迹的11连阳/170

    46.两翼齐飞的波动率,盘中V转的后视镜/175

    47.一周盘面的纷纷扰扰,用期权守卫资产屹立不倒/179

    48.当日的一阳穿四线,期权的收益不只是追到,更是熬到!/182

    49.季末的绝配套餐,如何在“十一”长前夕踏实地赚点钱?/186

    50.用期权把握自己的命运,20184首日实盘操作与风控理由/190

    51. 13天堪比1年,十月的正收益不靠暴利,而靠期权的风控体系/194

    52.信赖的信号还是趋势线,论当前均线粘合的布局与善后/200

    53.长阳过后的审视,浅谈反向比率认购组合的运用/205

    54.一年之前的2月初,双买策略会在我们脑中浮现/210

    55.又到了月末,带防守的“彩票”,让博弈更可靠/214

    56.相比于片面的192倍,2月期权三天值得复盘的那些事儿/218

    57.天量下的情绪面,乐开花的波动率/222

    58.溢价背后,风控先行——“50ETF购3月3000”合约的买卖实操风险面面观/227

    59.隐波预知不易兮,比率价差好东西/0

    60.两条意外的推特,一次必学的对冲/4

    61.牛市通道的信心多少,期权调仓的比例多少?/

    62.不错周四的前夕,双买VS反日历,究竟哪个显得更靠谱?/242

    63.都说期权能套保,但其中细节又有多少?/246

    64.如果再给你一次机会,你会不会想到期权?/249

    65.科创板月度纪念,让“打新”的底仓更有底气/252

    问道篇

    66.期权初学者易犯的七大错误,有没有人告诉你?/257

    67.期权交易做长线还是短线——且从三个维度展开思考/260

    68.期权交易究竟几分基本面、几分技术面?/264

    69.散户做期权究竟要不要懂些希腊字母?/268

    70.不懂期权的BS公式,我还可能明白期权的估值吗?/272

    71.东南和西北的“街角”,深度实值期权知多少?(上篇)/274

    72.东南和西北的“街角”,深度实值期权知多少?(下篇)/277

    73.神机“秒”算每个期权的保金比例,你也可以做到!/281

    74.夜空中的北斗七星,我心中的七“盏”公式/286

    75.位移和路程的比喻——Gamma与Vega赚钱效应的区别/290

    76.颠覆期权初学者“三观”的结论,你知道吗?/292

    77.“速算神人”土屋宏明能心算平值期权的隐含波动率吗?/298

    78.为什么客户端上隐含波动率经常为0呢?/301

    79.一阳一阴的交错之间,隐波之差的玄妙之变/305

    80.一颗两颗三颗四颗连成线,期权人眼中的波动率曲面/310

    81.高端还是神秘,六问六答帮你解开波动率套利的面纱/315

    82. VIX与跳空低开的共振,双买组合胜率几何?/319

    83.你听说过戴维斯双击吗?它与期权对冲后的魔力/325

    84.越是遇到降波时,越要理解双卖背后的那些事/329

    85.空中的“浮想联翩”,逃离小概率宿命的三种招式/334

    爱智篇

    86.期权,不仅是一个工具,更是整个交易时空/341

    87.学期权的正确路径是了解整个体系/345

    88.凉凉夜色,何去何留,浅浅岁月,片片芳菲入水流——备兑开仓的期权人生/349

    89.致敬一代武侠宗师,做一个有信仰的期权追梦人/352

    90.世界的狂想曲——选股与期权,何尝不是一回事!/356

    91.预测是左,对策是右,以高考的命题谱写我的期权观/360

    92.为什么说“很简单,但不容易”?/364

    93.对James Cordier爆仓事件的思考——衍生品交易永远离不开的三大生命线/369

    94.藏在期权实战世界里的七个黄金比例/372

    95.从心底刨出的十条期权感悟/376

    96.盘前、盘中与盘后,我所热爱的期权交易8小时/379

    97.再回首“湘北五虎”,梦中的大类资产配置感悟/383

    98.为什么期权更容易创造长期稳健的收益

    ——2017年中国靠前期货大会演讲节选/386

    99.在未来的量化时代,期权依旧风华绝代/390

    100.信心,耐心,决心,逐步完成从体系到**的升华/394

    余力,瑞士苏黎世联邦理工大学应用数学全额奖学金硕士,复旦大学数学与应用数学学士,跟随欧洲金融数学家Martin.Schweizer教授主攻随机波动率下的期权定价方向。
    现任混沌天成资管衍生品部总监,上海财经大学靠前银行金融学院客座教授,从事金融期权、商品期权等衍生品策略的交易与策略研发工作。国内曾任职于上海券交易所衍生品业务部,2013年8月起参与了上海券交易所上50ETF期权上市筹备,获得中国期权市场诞生重要贡献。
    现为国内多家交易所期权特约讲师,2013至今,在全国范围面向券商、期货公司、公募、私募、985高校、个人者共授课逾200场,并参与《3小时快学期权》、《期权交易策略十讲》、《期权定价与不错策略》等多本期权书籍的撰写,创建了期权公众号《力的期权工作室》,已撰写300余篇文章。

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