返回首页
苏宁会员
购物车 0
易付宝
手机苏宁

服务体验

店铺评分与同行业相比

用户评价:----

物流时效:----

售后服务:----

  • 服务承诺: 正品保障
  • 公司名称:
  • 所 在 地:
本店所有商品

  • 醉染图书金融计量分析--基于stata的金融实研究9787521839364
  • 正版全新
    • 作者: 许鸿文,张超林著 | 许鸿文,张超林编 | 许鸿文,张超林译 | 许鸿文,张超林绘
    • 出版社: 经济科学出版社
    • 出版时间:2022-09-01
    送至
  • 由""直接销售和发货,并提供售后服务
  • 加入购物车 购买电子书
    服务

    看了又看

    商品预定流程:

    查看大图
    /
    ×

    苏宁商家

    商家:
    醉染图书旗舰店
    联系:
    • 商品

    • 服务

    • 物流

    搜索店内商品

    商品分类

    商品参数
    • 作者: 许鸿文,张超林著| 许鸿文,张超林编| 许鸿文,张超林译| 许鸿文,张超林绘
    • 出版社:经济科学出版社
    • 出版时间:2022-09-01
    • 版次:1
    • 印次:1
    • 字数:390000
    • 页数:268
    • 开本:16开
    • ISBN:9787521839364
    • 版权提供:经济科学出版社
    • 作者:许鸿文,张超林
    • 著:许鸿文,张超林
    • 装帧:平装-胶订
    • 印次:1
    • 定价:58.00
    • ISBN:9787521839364
    • 出版社:经济科学出版社
    • 开本:16开
    • 印刷时间:暂无
    • 语种:暂无
    • 出版时间:2022-09-01
    • 页数:268
    • 外部编号:1202763017
    • 版次:1
    • 成品尺寸:暂无


    章 金融计量分析导论
    节 金融计量分析的基本概念
    第二节 常用的概率与数理统计知识
    第三节 金融计量软件Stata介绍

    第二章 经典线回归模型
    节 一元线回归模型
    第二节 多元线回归模型
    第三节 模型应用及Stata作
    第三章 一元时间序列分析方法
    节 时间序列的相关概念
    第二节 平稳时间序列模型
    第三节 平稳与单位根检验
    第四节 案例分析及Stata应用

    第四章 VAR模型
    节 VAR模型的基本概念
    第二节 VAR模型构建与估计
    第三节 脉冲响应函数
    第四节 VAR模型的扩展
    第五节 VAR模型在学术研究中的应用

    第五章 自回归条件异方差模型
    节 条件异方差模型的例子
    第二节 ARCH模型的质和估计
    第三节 GARCH模型
    第四节 ARCH模型与GRACH模型的拓展
    第五节 GARCH模型的实操与应用

    第六章 线概率模型
    节 二元因变量和线概率模型
    第二节 Probit回归和Logit回归
    第三节 Logit模型和Probit模型的估计和推断
    第四节 Probit模型和Logit模型在学术研究中的应用

    第七章 面板数据模型
    节 固定效应模型
    第二节 GMM模型
    第三节 面板数据模型学术研究运用

    第八章 工具变量法
    节 内生介绍
    第二节 工具变量法
    第三节 两阶段二乘法
    第四节 案例分析及Stata应用

    第九章 准自然实验
    节 准自然实验介绍
    第二节 双重差分法
    第三节 三重差分法
    第四节 案例分析及Stata应用
    参考文献


    许鸿文,经济学博士,湖南工商大学财政金融学院副教授,硕士生导师。主要研究方向为金融市场与产业经济。主持社科课题一项,主持省厅级科研课题多项,在《中国工业经济》《国际贸易问题》等期刊发表多篇。


    本文主要分为四部分:部为金融计量基础知识,包括章和第2章,主要介绍金融计量分析的基本概念、数学基础、Stata软件操作及OLS回归方法;第二部分为金融时间序列方法介绍,包括第3章到第6章,分别介绍一元时间序列模型、VAR模型、GARCH模型及误差修正模型等;第三部分为公司金融研究方法介绍,包括第7章到0章,分别介绍线概率模型、面板数据模型、工具变量法及双重差分法等;第四部分为金融专题方法介绍,包括1章到3章,分别介绍资产定价模型、事件研究法、金融风险方法等。 本书的特色在于紧密结合国内外期刊金融学文献,着重分析金融计量学方法在金融研究中的应用及Stata实现过程。本书可以用作高等院校的“金融计量学”、“金融时间序列分析”等课程的教材。适用于高年级硕士学生。

    售后保障

    最近浏览

    猜你喜欢

    该商品在当前城市正在进行 促销

    注:参加抢购将不再享受其他优惠活动

    x
    您已成功将商品加入收藏夹

    查看我的收藏夹

    确定

    非常抱歉,您前期未参加预订活动,
    无法支付尾款哦!

    关闭

    抱歉,您暂无任性付资格

    此时为正式期SUPER会员专享抢购期,普通会员暂不可抢购