醉染图书贝叶斯计量经济学9787565439346

章贝叶斯计量经济学概述…………………………………………………………… 1
1.1 贝叶斯理论……………………………………………………………………… 1
1.2 贝叶斯计算……………………………………………………………………… 5
1.3 贝叶斯计算软件………………………………………………………………… 8
1.4 小结……………………………………………………………………………… 9
1.5 习题……………………………………………………………………………… 9
第2 章正态线回归模型：自然共轭先验分布和单一解释变量情形……………… 11
2.1 引言……………………………………………………………………………… 11
2.2 似然函数………………………………………………………………………… 11
. 先验分布………………………………………………………………………… 13
2.4 后验分布………………………………………………………………………… 14
2.5 模型比较………………………………………………………………………… 18
2.6 预测……………………………………………………………………………… 20
2.7 实例……………………………………………………………………………… 21
2.8 小结………………………………………………………………………………
2.9 习题……………………………………………………………………………… 24
第3 章正态线回归模型：自然共轭先验分布和多解释变量情形………………… 26
3.1 引言……………………………………………………………………………… 26
3.2 线回归模型的矩阵表示……………………………………………………… 26
3.3 似然函数………………………………………………………………………… 27
3.4 先验分布………………………………………………………………………… 28
3.5 后验分布………………………………………………………………………… 29
3.6 模型比较………………………………………………………………………… 30
3.7 预测……………………………………………………………………………… 35
3.8 计算方法：积分……………………………………………………… 36
3.9 实例……………………………………………………………………………… 37
3.10 小结…………………………………………………………………………… 4
.11 习题…………………………………………………………………………… 43
第4 章正态线回归模型：先验分布…………………………………………… 46
4.1 引言……………………………………………………………………………… 46
4.2 采用独立正态-伽马先验分布的正态线回归模型………………………… 47
4.3 有不等式约束的正态线回归模型…………………………………………… 60
4.4 小结……………………………………………………………………………… 67
4.5 习题……………………………………………………………………………… 67
第5 章非线回归模型………………………………………………………………… 69
5.1 引言……………………………………………………………………………… 69
5.2 似然函数………………………………………………………………………… 70
5.3 先验分布………………………………………………………………………… 70
5.4 后验分布………………………………………………………………………… 71
5.5 贝叶斯计算：M-H 算法………………………………………………………… 71
5.6 模型拟合好坏的测度：后验预测p值………………………………………… 77
5.7 模型比较：Gelfand-Dey方法………………………………………………… 80
5.8 预测……………………………………………………………………………… 83
5.9 实例……………………………………………………………………………… 83
5.10 小结…………………………………………………………………………… 87
5.11 习题…………………………………………………………………………… 88
第6 章线回归模型：一般形式误差协方差矩阵…………………………………… 90
6.1 引言……………………………………………………………………………… 90
6.2 Ω 为一般形式的模型…………………………………………………………… 91
6.3 异方差形式已知………………………………………………………………… 93
6.4 异方差形式未知：误差服从t分布…………………………………………… 95
6.5 误差存在序列相关…………………………………………………………… 100
6.6 似不相关回归模型…………………………………………………………… 106
6.7 小结…………………………………………………………………………… 110
6.8 习题…………………………………………………………………………… 111
第7 章面板数据的线回归模型……………………………………………………… 113
7.1 引言…………………………………………………………………………… 113
7.2 混同模型……………………………………………………………………… 114
7.3 个体效应模型………………………………………………………………… 114
7.4 随机系数模型………………………………………………………………… 119
7.5 模型比较：计算边缘似然函数的Chib方法………………………………… 121
7.6 实例…………………………………………………………………………… 124
7.7 效率分析和随机前沿模型…………………………………………………… 129
7.8 拓展…………………………………………………………………………… 135
7.9 小结…………………………………………………………………………… 136
7.10 习题…………………………………………………………………………… 136
第8 章时间序列模型简介：状态空间模型…………………………………………… 139
8.1 引言…………………………………………………………………………… 139
8.2 局部水平模型………………………………………………………………… 140
8.3 一般状态空间模型…………………………………………………………… 149
8.4 扩展…………………………………………………………………………… 156
8.5 小结…………………………………………………………………………… 158
8.6 习题…………………………………………………………………………… 159
第9 章定和受因变模型………………………………………………………… 161
9.1 引言…………………………………………………………………………… 161
9.2 概览：定和受因变的单变量模型…………………………………… 162
9.3 tobit模型……………………………………………………………………… 163
9.4 probit模型……………………………………………………………………… 165
9.5 有序probit模型………………………………………………………………… 167
9.6 多项probit模型………………………………………………………………… 170
9.7 probit模型的扩展……………………………………………………………… 177
9.8 扩展……………………………………………………………………… 177
9.9 小结…………………………………………………………………………… 179
9.10 习题…………………………………………………………………………… 179
0 章更灵活的模型：非参数和半参数方法……………………………………… 181
10.1 引言…………………………………………………………………………… 181
10.2 贝叶斯非参数和半参数回归模型…………………………………………… 182
10.3 混合正态模型………………………………………………………………… 194
10.4 扩展和方法……………………………………………………………… 202
10.5 小结…………………………………………………………………………… 202
10.6 习题…………………………………………………………………………… 203
1 章贝叶斯模型平均方法………………………………………………………… 205
11.1 引言…………………………………………………………………………… 205
11.2 正态线回归模型的贝叶斯模型平均方法………………………………… 206
11.3 拓展…………………………………………………………………………… 216
11.4 小结…………………………………………………………………………… 216
11.5 习题…………………………………………………………………………… 217
2 章模型、方法和问题……………………………………………………… 219
12.1 引言…………………………………………………………………………… 219
12.2 方法……………………………………………………………………… 220
1. 问题……………………………………………………………………… 2
12.4 模型……………………………………………………………………… 226
12.5 小结……………………………………………………………………………
附录A 矩阵代数简介…………………………………………………………………… 240
附录B 概率和统计简介………………………………………………………………… 245
B.1 概率的基本概念……………………………………………………………… 245
B.2 常用的概率分布……………………………………………………………… 250
B.3 抽样理论中的一些概念……………………………………………………… 255
B.4 一些有用的定理………………………………………………………… 257
参考文献………………………………………………………………………………… 259