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部期权交易基础
章期权概述
期权的定义
期权合约的重要要素
第2章期权的价值与构成
期权的价值
期权的在值程度
在值程度与内在价值、时间价值的关系
第3章期权头寸及其盈亏计算
期权的多头与空
认购期权及其盈亏计算
认沽期权及其盈亏计算
第4章期权的特点以及需要注意的问题
期权还是直接标的券?
期权的特点
期权要注意的几个问题
……
贺金凌, 副教授,金融学博士,计算机科学与技术博士后,外专局批准专家。曾任职、外汇管理局、深圳券交易所、加拿大帝国商业银行抵押贷款中心等国内外知名金融机构。目前在西南财经大学开设《金融风险管理》、《学》、《货币金融学》、《券市场与研究》、《固定收益券》等课程。 在西南财大出版社出版有专著《国际金融期货与选择权交易》(1995)
本书把策略分为基本策略,牛市组合策略,熊市组合策略,区间策略,突破策略,时间或日历策略,对冲、套利与套保策略以及组合策略。从主要定价模型,各种波动率的衡量与测算,到希腊值的影响,本书是迄今为止,详细解析希腊值对期权价值影响的著作。
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