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醉染图书金融计量学 时间序列分析视角(第3版)9787300279039
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章金融计量学初步/1
1.1金融计量学的范畴/1
1.2金融时间序列数据/2
1.3金融计量分析中的基本概念/5
第2章金融计量软件介绍/12
2.1综合介绍/12
2.2EViews使用简介/14
.GAUSS使用简介/
2.4Stata使用简介/27
练习/
第3章差分方程、滞后运算与动态模型/44
3.1一阶差分方程/44
3.2动态乘数与脉冲响应函数/48
3.3高阶差分方程/51
3.4滞后算子与滞后运算法/53
练习3/56
第4章平稳AR模型/58
4.1基本概念/58
4.2一阶自回归模型:AR(1)/64
4.3二阶自回归模型:AR(2)/73
4.4p阶自回归模型:AR(p)76
练习4/82
第5章平稳ARMA模型/83
5.1移动平均过程/83
5.2自回归移动平均过程/90
5.3部分自相关函数/94
5.4样本自相关与部分自相关函数/97
5.5ARMA模型的建立与估计/101
5.6实例应用:中国CPI通货膨胀率的AR模型/104
练习5/106
第6章序列相关检验/108
6.1Breusch-GodfreyLM序列相关检验/109
6.2Durbin-Watson序列相关检验111
6.3序列相关检验的基本原理:高斯牛顿回归方法/112
6.4工具变量估计与序列相关检验/114
6.5多维模型的序列相关问题/114
练习6/115
第7章预测理论与应用/116
7.1基本概念与预测初步/116
7.2基于MA模型的预测/122
7.3基于AR模型的预测/124
7.4预测准确的度量指标/126
练习7/127
第8章非平稳时间序列模型/128
8.1确定趋势模型/128
8.2随机趋势模型/130
8.3去除趋势的方法/134
练习8/141
第9章单位根检验法/142
9.1DF单位根检验法/142
9.2ADF单位根检验法/146
9.3单位根检验法/151
9.4各种单位根检验法的应用/160
练习9/164
0章向量自回归(VAR)模型/165
10.1VAR模型介绍/165
10.2VAR模型的估计与相关检验/176
10.3格兰杰因果关系/182
10.4VAR模型与脉冲响应分析/184
10.5VAR模型与方差分解/190
练习10/192
1章结构向量自回归(SVAR)模型/194
11.1SVAR模型初步/194
11.2SVAR模型的基本识别方法/198
11.3SVAR模型的三种类型/201
11.4SVAR模型的估计方法总结/210
11.5SVAR与缩减VAR模型的脉冲响应及方差分解比较/211
练习11/213
2章协整与误差修正模型/215
12.1协整与误差修正模型的基本定义/215
12.2Engle-Granger协整分析方法/2
1.向量ADF模型与协整分析/0
12.4向量误差修正模型/4
12.5确定趋势与协整分析/
12.6Johansen协整分析方法/240
12.7VECM的估计与统计推断/243
12.8Johansen协整分析方法的应用/244
练习12/246
3章GARCH模型/248
13.1背景介绍/248
13.2ARCH模型/252
13.3GARCH模型/257
13.4非对称GARCH模型:TGARCH与EGARCH/270
13.5GARCH模型/276
练习13/279
4章非线时间序列模型/280
14.1非线时间序列模型背景介绍/280
14.2马尔可夫区制转移模型/281
14.3门限模型/292
14.4应用/295
练习14/299
5章资产定价模型与估计/300
15.1CAPM理论回顾/300
15.2CAPM实检验方法/302
15.3多因素资产定价模型/305
15.4CAPM应用/307
练习15/315
附录矩阵代数与经典线回归模型/316
A.1矩阵代数316
A.2经典线回归的基本设/324
A.3普通二乘估计/324
练习A1/331
参考文献/333
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