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  • 醉染图书金融计量学 时间序列分析视角(第3版)9787300279039
  • 正版全新
    • 作者: 张成思著 | 张成思编 | 张成思译 | 张成思绘
    • 出版社: 中国人民大学出版社
    • 出版时间:2020-02-01
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    商品参数
    • 作者: 张成思著| 张成思编| 张成思译| 张成思绘
    • 出版社:中国人民大学出版社
    • 出版时间:2020-02-01
    • 版次:3
    • 印次:1
    • 字数:511000
    • 页数:339
    • 开本:16开
    • ISBN:9787300279039
    • 版权提供:中国人民大学出版社
    • 作者:张成思
    • 著:张成思
    • 装帧:平装
    • 印次:1
    • 定价:46.00
    • ISBN:9787300279039
    • 出版社:中国人民大学出版社
    • 开本:16开
    • 印刷时间:暂无
    • 语种:暂无
    • 出版时间:2020-02-01
    • 页数:339
    • 外部编号:1202033036
    • 版次:3
    • 成品尺寸:暂无

    章金融计量学初步/1
    1.1金融计量学的范畴/1
    1.2金融时间序列数据/2
    1.3金融计量分析中的基本概念/5
    第2章金融计量软件介绍/12
    2.1综合介绍/12
    2.2EViews使用简介/14
    .GAUSS使用简介/
    2.4Stata使用简介/27
    练习/
    第3章差分方程、滞后运算与动态模型/44
    3.1一阶差分方程/44
    3.2动态乘数与脉冲响应函数/48
    3.3高阶差分方程/51
    3.4滞后算子与滞后运算法/53
    练习3/56
    第4章平稳AR模型/58
    4.1基本概念/58
    4.2一阶自回归模型:AR(1)/64
    4.3二阶自回归模型:AR(2)/73
    4.4p阶自回归模型:AR(p)76
    练习4/82
    第5章平稳ARMA模型/83
    5.1移动平均过程/83
    5.2自回归移动平均过程/90
    5.3部分自相关函数/94
    5.4样本自相关与部分自相关函数/97
    5.5ARMA模型的建立与估计/101
    5.6实例应用:中国CPI通货膨胀率的AR模型/104
    练习5/106
    第6章序列相关检验/108
    6.1Breusch-GodfreyLM序列相关检验/109
    6.2Durbin-Watson序列相关检验111
    6.3序列相关检验的基本原理:高斯牛顿回归方法/112
    6.4工具变量估计与序列相关检验/114
    6.5多维模型的序列相关问题/114
    练习6/115
    第7章预测理论与应用/116
    7.1基本概念与预测初步/116
    7.2基于MA模型的预测/122
    7.3基于AR模型的预测/124
    7.4预测准确的度量指标/126
    练习7/127
    第8章非平稳时间序列模型/128
    8.1确定趋势模型/128
    8.2随机趋势模型/130
    8.3去除趋势的方法/134
    练习8/141
    第9章单位根检验法/142
    9.1DF单位根检验法/142
    9.2ADF单位根检验法/146
    9.3单位根检验法/151
    9.4各种单位根检验法的应用/160
    练习9/164
    0章向量自回归(VAR)模型/165
    10.1VAR模型介绍/165
    10.2VAR模型的估计与相关检验/176
    10.3格兰杰因果关系/182
    10.4VAR模型与脉冲响应分析/184
    10.5VAR模型与方差分解/190
    练习10/192
    1章结构向量自回归(SVAR)模型/194
    11.1SVAR模型初步/194
    11.2SVAR模型的基本识别方法/198
    11.3SVAR模型的三种类型/201
    11.4SVAR模型的估计方法总结/210
    11.5SVAR与缩减VAR模型的脉冲响应及方差分解比较/211
    练习11/213
    2章协整与误差修正模型/215
    12.1协整与误差修正模型的基本定义/215
    12.2Engle-Granger协整分析方法/2
    1.向量ADF模型与协整分析/0
    12.4向量误差修正模型/4
    12.5确定趋势与协整分析/
    12.6Johansen协整分析方法/240
    12.7VECM的估计与统计推断/243
    12.8Johansen协整分析方法的应用/244
    练习12/246
    3章GARCH模型/248
    13.1背景介绍/248
    13.2ARCH模型/252
    13.3GARCH模型/257
    13.4非对称GARCH模型:TGARCH与EGARCH/270
    13.5GARCH模型/276
    练习13/279
    4章非线时间序列模型/280
    14.1非线时间序列模型背景介绍/280
    14.2马尔可夫区制转移模型/281
    14.3门限模型/292
    14.4应用/295
    练习14/299
    5章资产定价模型与估计/300
    15.1CAPM理论回顾/300
    15.2CAPM实检验方法/302
    15.3多因素资产定价模型/305
    15.4CAPM应用/307
    练习15/315
    附录矩阵代数与经典线回归模型/316
    A.1矩阵代数316
    A.2经典线回归的基本设/324
    A.3普通二乘估计/324
    练习A1/331
    参考文献/333

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