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醉染图书2021年中国私募研究报告9787521824957
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章 中国私募行业发展概览
一、基本概念与特征
二、行业发展历程
三、行业新动向
(一)监会加强私募监督管理
(二)百亿元级私募机构扩容
(三)外资私募布局继续加速
四、行业发展现状
(一)发行数量
(二)实际发行规模
(三)发行地点
(四)策略
(五)
五、小结
第二章 私募能否战胜公募和大盘指数
一、收益率的比较
(一)四类型私募与大盘指数的比较
(二)年度收益率的比较
(三)超过大盘指数收益率的比例
(四)累计收益率的比较
二、风险调整后收益指标的比较
(一)夏普比率
(二)索丁诺比率
(三)收益-优选回撤比率
三、四个收益指标的相关分析
四、小结
第三章 私募经理具有选股能力与择时能力
一、回归模型及样本
二、选股能力分析
三、择时能力分析
四、稳健检验
五、自法检验
六、小结
第四章 私募业绩的持续
一、收益率持续的绩效二分法检验
二、收益率持续的Spearman相关检验
三、收益率持续的描述统计检验
四、夏普比率持续的描述统计检验
五、小结
第五章 道口私募指数
一、道口私募指数编制方法
(一)样本空间
(二)指数类别
(三)样本选入
(四)样本退出
(五)道口私募指数计算准则
二、道口私募指数覆盖的数量
三、道口私募指数与市场指数的对比
四、小结
第六章 中国私募的业绩归因分析
一、风险因子的构建
二、风险因子的描述统计
三、私募的风险因子归因分析
(一)样本选取
(二)私募风险归因模型
(三)归因分析结果
四、私募指数的风险因子归因分析
(一)私募指数风险归因模型
(二)归因结果分析
(三)稳健检验
五、小结
附录一 型私募近五年业绩描述统计表(按年化收益率由高到低排序):2016~2020年
附录二 型私募经理的选股能力和择时能力(按年化α排序):2016~2020年
附录三 收益率在排序期排名前30位的在检验期的排名(排序期为一年):2017~2020年
附录四 收益率在排序期和检验期分别排名前30位的排名(排序期为一年):2017~2020年
附录五 夏普比率在排序期排名前30位的在检验期的排名(排序期为一年):2017~2020年
参考文献
后记
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