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  • 醉染图书变额年金定价与风险度量计算方法研究9787522014272
  • 正版全新
    • 作者: 董冰,许威著 | 董冰,许威编 | 董冰,许威译 | 董冰,许威绘
    • 出版社: 中国金融出版社
    • 出版时间:2021-12-01
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    • 作者: 董冰,许威著| 董冰,许威编| 董冰,许威译| 董冰,许威绘
    • 出版社:中国金融出版社
    • 出版时间:2021-12-01
    • 版次:1
    • 印次:1
    • 字数:130000
    • 页数:336
    • 开本:32开
    • ISBN:9787522014272
    • 版权提供:中国金融出版社
    • 作者:董冰,许威
    • 著:董冰,许威
    • 装帧:平装
    • 印次:1
    • 定价:40.00
    • ISBN:9787522014272
    • 出版社:中国金融出版社
    • 开本:32开
    • 印刷时间:暂无
    • 语种:暂无
    • 出版时间:2021-12-01
    • 页数:336
    • 外部编号:1202595534
    • 版次:1
    • 成品尺寸:暂无

    章 绪论

    节 研究背景与意义

    第二节 研究现状及文献综述

    第三节 研究方法

    一、柳树法

    二、柳树法研究变额年金的优势

    第四节 主要创新及结构安排

    第二章 变额年金合约介绍与建模

    节 变额年金合约及其大力度优惠利益保

    第二节 变额年金合约价值与保险公司负债

    一、变额年金合约价值

    二、保险公司负债计算

    第三章 仅含有GMWB条款的变额年金定价

    节 风险资产价格柳树构建

    一、几何布朗运动下柳树构建

    二、Merton跳扩散模型柳树构建

    三、CEV模型柳树构建

    第二节 GMWB柳树法定价计算格式

    ―、绐定提取策略模型定价

    二、可提前终止合约模型定价———考虑死亡风险

    三、很优提取策略模型定价

    第三节 GMWB定价数值结果与分析

    一、几何布朗运动模型

    二、CEV模型

    三、Merton跳扩散模型

    第四节 对冲效果分析

    第五节 本章小结

    第四章 含有多种大力度优惠利益保的变额年金定价

    节 柳树法定价变额年金

    第二节 变额年金定价数值结果与分析

    一、几何布朗运动模型

    二、CEV模型

    三、Merton跳扩散模型

    四、Roll-up型和Ratchet型大力度优惠利益保数值结果

    第三节 对冲效果分析

    第四节 本章小结

    第五章 变额年金风险度量

    节 VaR和CTE计算

    一、账户价值的柳树构建

    二、柳树法计算VaR和CTE

    第二节 数值结果与分析

    一、GMDB/GMMB

    二、GMWB

    三、GMDB、GMMB和GMWB

    第三节 随机利率下变额年金风险度量

    一、利率和账户价值变化

    二、数值结果

    第四节 本章小结

    第六章 总结

    节 研究内容总结

    第二节 优势与局限

    主要符号对照表

    参考文献

    董 冰 上海对外经贸大学金融管理学院讲师,硕士生导师,同济大学应用数学博士,2020年上海市晨光学者。主要从事金融工程与风险管理等领域的教学与研究。主持自然科学青年科学项目、上海市教育委员会和上海市教育发展会晨光计划项目、上海市高校青年教师培养资计划项目等。多篇发表于ntitative Finance、International Review of Finan Analysis、Journal of Derivatives等期刊。


    许 威 加拿大Ryerson大学理教授,主要从事复杂金融衍生品及其组合定价与风险管理高能算法的研究。该研究成果主要发表于Journal of Economic Dynamics and Control、ntitative Finance、Journal of Computational Finance、Journal of Derivatives、International Review of Finan Analysis与Astin Bulletin等期刊。基于多年来对金融风险管理方法与实践的研究,合著完成一部基于巴塞尔协议II风险管理很好实践的著作——《金融风险测量和全面风险管理——理论、应用和监管》。在业界,与光大券海通期货、兴期货等金融机构有着广泛的合作,并参与新华社主持的金融云计算平台构建的“十一五”科技部科技支撑计划项目,主要负责金融模型库的设计、构建与管理工作,获得软件著作权一项,主持制定多项新华社金融数据与金融模型接口的技术标准。主持自然科学青年项目1项,面上项目1项,博士点项目1项,参与自然科学面上项目2项,科技部科技支撑计划项目1项,自然科学委员会—广东省人民大数据科学研究项目中心项目1项。出版中英文著作各一部,并在金融工程与高能计算领域SCI/SSCI不错期刊上发表近50篇。

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