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醉染图书金融微积分 衍生品定价引论9787543034
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章 引言
1.1 期望定价
1.2 套利定价
1.3 期望与套利
第2章 离散过程
2.1 二叉模型
2.2 二叉树模型
. 二叉树表示定理
2.4 对连续模型的启示
第3章 连续过程
3.1 连续过程
3.2 随机微积分
3.3 伊藤微积分
3.4 测度变换——C-M-G定理
3.5 鞅表示定理
3.6 复制策略
3.7 布莱克—斯科尔斯模型
3.8 布莱克—斯科尔斯的应用
第4章 市场券的定价
4.1 外汇
4.2 股权与红利
4.3 债券
4.4 风险的市场价格
4.5 双币种工具
第5章 利率
5.1 利率市场
5.2 简单模型
5.3 单因子HJM模型
5.4 短期利率模型
5.5 多因子HJM模型
5.6 利率产品
5.7 多因子模型
第6章 扩展模型
6.1 一般模型
6.2 对数正态模型
6.3 多模型
6.4 计价物
6.5 利率模型
6.6 无套利完备模型
附录1 扩展阅读
附录2 符号
附录3 习题解答
附录4 技术术语表
本书提供了关于定价、组合构建和衍生品对冲的一个严格但易于理解的数学含义。在数学精度和市场主体风格下,作者描述鞅等关键概念、改变措施和一些重要模型。从离散时间的二叉树对冲开始,作者发展了连续时间模型(包括Black-Scholes方法)。他们强调实用的例子,包括来自、货币和利率市场的例子等,并伴随着案例、练习,帮读者进一步理解。
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