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  • 醉染图书宽客格雷厄姆 提升聪明者的I9787564134
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    • 作者: (美)史蒂文·P.格雷纳著 | (美)史蒂文·P.格雷纳编 | (美)史蒂文·P.格雷纳译 | (美)史蒂文·P.格雷纳绘
    • 出版社: 上海财经大学出版社有限公司
    • 出版时间:2020-10-01
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    • 作者: (美)史蒂文·P.格雷纳著| (美)史蒂文·P.格雷纳编| (美)史蒂文·P.格雷纳译| (美)史蒂文·P.格雷纳绘
    • 出版社:上海财经大学出版社有限公司
    • 出版时间:2020-10-01
    • 版次:1
    • 印次:1
    • 字数:310000
    • 页数:304
    • 开本:16开
    • ISBN:9787564231934
    • 版权提供:上海财经大学出版社有限公司
    • 作者:(美)史蒂文·P.格雷纳
    • 著:(美)史蒂文·P.格雷纳
    • 装帧:平装
    • 印次:1
    • 定价:95.00
    • ISBN:9787564231934
    • 出版社:上海财经大学出版社
    • 开本:16开
    • 印刷时间:暂无
    • 语种:暂无
    • 出版时间:2020-10-01
    • 页数:304
    • 外部编号:1202162000
    • 版次:1
    • 成品尺寸:暂无

    总序

    前言

    引言——宽客的诞生

    宽客的特征

    主动vs被动

    章 拼命寻找阿尔法

    现代阿尔法时代的开端

    管理的重要历程

    寻找阿尔法的方法

    第2章 风险业务

    经历的风险vs敞口风险

    黑天鹅:未成型的ELE事件——是宽客的责任?
    主动风险vs被动风险

    风险测量方法:VAR、C-VAR和ETL

    小结

    第3章 贝塔不足够“夏普”

    返回到贝塔

    贝塔和波动率

    获得更好贝塔的方法:引入g-因子

    跟踪误差:偏差测量指标

    小结

    第4章 格雷厄姆先生,我给你情报

    法玛—弗兰奇方程

    格雷厄姆方程

    用于定量模型的因子

    动量:增加者的利益

    作为阿尔法模型因子的波动率

    第5章 建模的缺陷和危险

    数据可用、前视和生存偏差

    构建你可以信任的模型

    情景、样本外和冲击测试

    数据探测和挖掘

    统计的显著及其魅力

    哲学选择

    成长、价值、质量

    作为严厉批评者的顾问

    相对成长管理者在哪里?

    第6章 测试格雷厄姆因子

    次测试:排序

    时间序列图

    接下来的测试:场景分析

    第7 章 从因子中构建模型

    存活因子

    分配因子权重

    建模艺术与科学

    回报时间序列

    条件信息

    模型

    测量绩效的方法:通过布里森(Brinson)和风险分析的归因分析

    带远期回报的格雷厄姆因子回归

    第8章 从模型中构建组合

    戴明法:标杆管理你的组合

    组合构建问题

    使用在线经纪人:富达、E*Trade、TD·美国交易、嘉信、盈透券和交易站

    使用专业管理系统:Bloomberg、Clari FI和Factset

    第9章 争论:保持思维敏捷

    资产配置有效

    市场是一种系统

    随机组合理论简介

    组合优化:外行人的视角

    税收效率优化

    小结

    0章 过去和未来观点

    为何出现全球危机?

    危机的影响

    跨国国有企业的崛起

    兴起的市场

    未来的宽客

    致谢

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