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醉染图书量化策略9787203104933
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关于作者
前言
致谢
简介
一章 方
关注简单的基本原则
1、择时
2、动量
3、季节
4、价值
评估策略
平均收益率
回撤
夏普比率
索提诺比率
凯利准则
不足之处
如何解释这些标准?
回撤的代价
弥补损失所需的盈利
弥补额外1%回撤所需的额外盈利
工具和要求
数据资源
模拟软件
常用设、用语和表述
策略定义
本章小结
二章 择时
标普500择时
策略示例
更长的期限
多指数择时
由5个美股指数组成的组合
行业组合择时
全球资产组合择时
个股择时
结论
本章小结
三章 动量
行业轮动
头寸数量选择
包含债券时的表现
调整再平衡周期
全球资产轮动
选择动量
选择头寸数量
配对转换
选择两个ETF
新兴市场
三资产转换
小结
本章小结
四章 季节模式
一个回测期超过319年的策略
万圣节效应
两季节策略
加入债券来业绩
四季节策略
图形解释
为什么选择的是EWG,而不是另一个ETF?
年末模式
年末的两个月
12月
季节模式与行业
更多的季节模式
本章小结
五章 策略组合
尝试将所有策略组合在一起
“不辛苦、也无收获”策略
建立一个系统化的组合
资金管理
权重向量
幸运因子
本章小结
六章 基本面量化模型
设
价值模型
过滤规则
排序规则
择时规则
注意事项
成长模型
过滤规则
排序规则
择时规则
股息模型
过滤规则
排序规则
择时规则
择时和对冲
择时的贡献
选择对冲会怎么样?
将模型组合在一起
本章小结
七章 策略设计
策略设计框架
选择一种交易风格
从一个的市场异象开始
选择你的工具
回测的致命弱点
忘记考虑时间因素
忘记考虑流动
忘记考虑交易费用
卖空
复杂
弗雷德?皮阿德在投身金融市场的之前,在软件行业、信息系统咨询和营销方面积累了丰富的经验。作为软件架构师,他知道长期工作的事情是简单的。作为顾问,他熟知各领域的实体经济:能源、银行、保健、制造和公共管理。 他从营销中学到,人类群体的行为有时可以被模仿,但从未预测。进入金融领域之后,他把他以前工作中学到的东西在中付诸实践,建立了自己的方法策略
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