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  • 醉染图书金融计算与分析及MATLAB GUI开发应用9787111643500
  • 正版全新
    • 作者: 杨德平 等著 | 杨德平 等编 | 杨德平 等译 | 杨德平 等绘
    • 出版社: 机械工业出版社
    • 出版时间:2020-02-01
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    • 作者: 杨德平 等著| 杨德平 等编| 杨德平 等译| 杨德平 等绘
    • 出版社:机械工业出版社
    • 出版时间:2020-02-01
    • 版次:1
    • 印次:1
    • 字数:471000
    • 页数:297
    • 开本:16开
    • ISBN:9787111643500
    • 版权提供:机械工业出版社
    • 作者:杨德平 等
    • 著:杨德平 等
    • 装帧:平装
    • 印次:1
    • 定价:48.00
    • ISBN:9787111643500
    • 出版社:机械工业出版社
    • 开本:16开
    • 印刷时间:暂无
    • 语种:暂无
    • 出版时间:2020-02-01
    • 页数:297
    • 外部编号:1202032498
    • 版次:1
    • 成品尺寸:暂无

    前言
    部分固定收益类计算
    章固定收益券
    1.1利息计算
    1.2现金流计算
    1.3债券收益率计算
    1.4债券价格计算
    1.5久期与凸度计算
    1.6远期利率计算
    1.7利率期限结构计算
    第2章商业银行按揭贷款分析
    2.1等额本息还款计算
    2.2等额本金还款计算
    .前还违约金估算
    第3章固定收益类计算系统GUI开发
    3.1利息计算系统
    3.2现金流相关计算系统
    3.3债券相关计算系统
    3.3.1债券收益率计算界面
    3.3.2债券价格计算界面
    3.3.3债券价格利率界面
    3.4远期利率与利率期限结构系统
    3.5商业银行按揭贷款系统
    3.6固定收益类计算系统菜单制作
    3.7固定收益类计算系统应用实例
    第2部分金融资产收益分析
    第4章金融资产行情数据可视化
    4.1行情数据读取与保存
    4.2行情数据绘图
    4.2.1收益率条形图
    4.2.2蜡烛图(K线图)
    4..高低价图
    4.2.4价格与成交量图
    4.2.5价格与成交量面积图
    4.2.6价格折线图
    4.2.7移动平均线
    4.2.8布林带图
    第5章金融资产收益波动率估计
    5.1波动率估计法
    5.1.1移动平均模型
    5.1.2指数加权平均模型
    5.1.3GARCH模型
    5.1.4EGARCH模型
    5.2波动率计算实例
    第6章收益率分布及价格走势模拟
    6.1价格与收益率的分布判断
    6.1.1对数正态分布函数
    6.1.2样本分布检验
    6.1.3收益分布判断实例
    6.2收益率服从正态分布的价格 模拟
    6.2.1价格与收益率计算
    6.2.2价格的对数收益率模拟
    6.3随机游动模型价格模拟
    6.4一般化的维纳过程价格模拟
    6.5几何布朗运动模型价格模拟
    6.6含跳跃影响模型价格模拟
    第7章金融资产收益分析系统GUI开发
    7.1行情数据可视化系统
    7.2波动率估计系统
    7.2.1移动平均模型估计界面
    7.2.2EGARCH模型估计界面
    7.3正态分布判断系统
    7.4价格走势模拟系统
    7.5金融资产收益分析系统菜单制作
    7.6金融资产收益分析系统应用
    第3部分组合分析
    第8章组合的收益和风险
    8.1组合的收益率和风险
    8.2组合收益率的均值和方差
    8.2.1价格与收益率转换
    8.2.2协方差矩阵计算
    8..组合收益率与标准差计算
    第9章组合优化分析
    9.1马柯维茨均值-方差模型
    9.2组合有效前沿计算
    9.3约束条件下有效前沿计算
    9.4无风险资产及借贷情况下的资产配置计算
    9.5组合选择
    0章组合绩效分析
    10.1资产定价模型
    10.2组合绩效指标
    10.2.1Alpha与Beta计算
    10.2.2夏普比率计算
    10..信息比率与跟踪误差计算
    10.2.4优选回撤计算
    1章组合在险价值VaR计算
    11.1在险价值VaR模型
    11.2在险价值计算方法
    11.2.1德尔塔-正态法
    11.2.2历史模拟法
    11..模拟法
    11.3在险价值回测
    2章组合分析系统GUI开发
    12.1组合的收益和风险系统
    12.1.1数据读取与筛选界面
    12.1.2价格与收益率转换界面
    12.1.3协方差矩阵与组合收益率标准差界面
    12.2组合优化分析系统
    12.2.1组合有效前沿计算界面
    12.2.2约束条件下有效前沿计算界面
    12..无风险资产及借贷情况下的资产配置计算界面
    12.2.4组合选择界面
    1.组合绩效分析系统
    12.4组合在险价值VaR计算系统
    12.5组合分析系统菜单制作
    12.6组合分析系统应用实例
    第4部分金融衍生产品定价
    3章券类衍生品定价
    13.1衍生品定价二叉树模型
    13.1.1CRR二叉树定价模型
    13.1.2EP二叉树定价模型
    13.1.3二叉树定价函数
    13.2标的资产输入格式
    13.2.1券特征格式
    13.2.2无风险收益率格式
    13..树图时间离散格式
    13.3树型创建函数
    13.3.1CRR型二叉树函数
    13.3.2EP型二叉树函数
    13.3.3L-R型二叉树函数
    13.3.4ITT型二叉树函数
    13.3.5STT型标准三叉树函数
    13.4树型期权定价
    13.4.1亚式期权价格
    13.4.2障碍期权价格
    13.4.3复合期权价格
    13.4.4回望期权价格
    13.4.5欧式、美式和百慕大期权 价格
    13.5衍生品定价
    13.5.1衍生品输入格式
    13.5.2利用模型对衍生品定价
    4章布莱克-斯科尔斯模型期权 定价
    14.1布莱克-斯科尔斯模型期权 定价概述
    14.1.1布莱克-斯科尔斯方程
    14.1.2期权价格变动度
    14.1.3期权价格隐含波动率
    14.1.4欧式期权价格
    14.2资产或无值期权定价
    14.3现金或无值期权定价
    14.4欧式障碍期权定价
    14.5欧式期权定价
    14.6缺口期权定价
    14.7超购股数字期权定价
    5章期权定价模型
    15.1欧式期权定价模型
    15.1.1Black模型期货期权 价格
    15.1.2Nengjiu Ju模型篮子期权 价格
    15.1.3Kirk模型差价期权价格
    15.1.4Stulz模型期权 价格
    15.1.5Heston 模型香草期权 价格
    15.1.6Bates 模型香草期权 价格
    15.1.7Merton76模型香草期权 价格
    15.2美式期权定价模型
    15.2.1Barone-Adesi-Whaley模型期权价格
    15.2.2RollGeskeWhaley(RGW)模型期权价格
    15..BjerksundStensland (BjS)模型期权价格
    15.3亚式期权定价模型
    15.3.1Levy模型期权价格
    15.3.2Kemna Vorst模型期权价格
    15.3.3Haug Haug Margrabe 模型期权价格
    15.3.4TurnbullWake 模期权价格
    6章金融衍生产品定价系统GUI开发
    16.1欧式期权定价系统
    16.2树型期权定价系统
    16.2.1亚式期权定价界面
    16.2.2复合期权定价界面
    16..障碍期权定价界面
    16.3模型期权定价系统
    16.3.1亚式期权定价模型界面
    16.3.2美式期权定价模型界面
    16.4金融衍生产品定价系统菜单制作
    16.5金融衍生产品定价系统应用实例
    参考文献

    售后保障

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