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醉染图书金融计算与分析及MATLAB GUI开发应用9787111643500
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前言部分固定收益类计算章固定收益券1.1利息计算1.2现金流计算1.3债券收益率计算1.4债券价格计算1.5久期与凸度计算1.6远期利率计算1.7利率期限结构计算第2章商业银行按揭贷款分析2.1等额本息还款计算2.2等额本金还款计算.前还违约金估算第3章固定收益类计算系统GUI开发3.1利息计算系统3.2现金流相关计算系统3.3债券相关计算系统3.3.1债券收益率计算界面3.3.2债券价格计算界面3.3.3债券价格利率界面3.4远期利率与利率期限结构系统3.5商业银行按揭贷款系统3.6固定收益类计算系统菜单制作3.7固定收益类计算系统应用实例第2部分金融资产收益分析第4章金融资产行情数据可视化4.1行情数据读取与保存4.2行情数据绘图4.2.1收益率条形图4.2.2蜡烛图(K线图)4..高低价图4.2.4价格与成交量图4.2.5价格与成交量面积图4.2.6价格折线图4.2.7移动平均线4.2.8布林带图第5章金融资产收益波动率估计5.1波动率估计法5.1.1移动平均模型5.1.2指数加权平均模型5.1.3GARCH模型5.1.4EGARCH模型5.2波动率计算实例第6章收益率分布及价格走势模拟6.1价格与收益率的分布判断6.1.1对数正态分布函数6.1.2样本分布检验6.1.3收益分布判断实例6.2收益率服从正态分布的价格 模拟6.2.1价格与收益率计算6.2.2价格的对数收益率模拟6.3随机游动模型价格模拟6.4一般化的维纳过程价格模拟6.5几何布朗运动模型价格模拟6.6含跳跃影响模型价格模拟第7章金融资产收益分析系统GUI开发7.1行情数据可视化系统7.2波动率估计系统7.2.1移动平均模型估计界面7.2.2EGARCH模型估计界面7.3正态分布判断系统7.4价格走势模拟系统7.5金融资产收益分析系统菜单制作7.6金融资产收益分析系统应用第3部分组合分析第8章组合的收益和风险8.1组合的收益率和风险8.2组合收益率的均值和方差8.2.1价格与收益率转换8.2.2协方差矩阵计算8..组合收益率与标准差计算第9章组合优化分析9.1马柯维茨均值-方差模型9.2组合有效前沿计算9.3约束条件下有效前沿计算9.4无风险资产及借贷情况下的资产配置计算9.5组合选择0章组合绩效分析10.1资产定价模型10.2组合绩效指标10.2.1Alpha与Beta计算10.2.2夏普比率计算10..信息比率与跟踪误差计算10.2.4优选回撤计算1章组合在险价值VaR计算11.1在险价值VaR模型11.2在险价值计算方法11.2.1德尔塔-正态法11.2.2历史模拟法11..模拟法11.3在险价值回测2章组合分析系统GUI开发12.1组合的收益和风险系统12.1.1数据读取与筛选界面12.1.2价格与收益率转换界面12.1.3协方差矩阵与组合收益率标准差界面12.2组合优化分析系统12.2.1组合有效前沿计算界面12.2.2约束条件下有效前沿计算界面12..无风险资产及借贷情况下的资产配置计算界面12.2.4组合选择界面1.组合绩效分析系统12.4组合在险价值VaR计算系统12.5组合分析系统菜单制作12.6组合分析系统应用实例第4部分金融衍生产品定价3章券类衍生品定价13.1衍生品定价二叉树模型13.1.1CRR二叉树定价模型13.1.2EP二叉树定价模型13.1.3二叉树定价函数13.2标的资产输入格式13.2.1券特征格式13.2.2无风险收益率格式13..树图时间离散格式13.3树型创建函数13.3.1CRR型二叉树函数13.3.2EP型二叉树函数13.3.3L-R型二叉树函数13.3.4ITT型二叉树函数13.3.5STT型标准三叉树函数13.4树型期权定价13.4.1亚式期权价格13.4.2障碍期权价格13.4.3复合期权价格13.4.4回望期权价格13.4.5欧式、美式和百慕大期权 价格13.5衍生品定价13.5.1衍生品输入格式13.5.2利用模型对衍生品定价4章布莱克-斯科尔斯模型期权 定价14.1布莱克-斯科尔斯模型期权 定价概述14.1.1布莱克-斯科尔斯方程14.1.2期权价格变动度14.1.3期权价格隐含波动率14.1.4欧式期权价格14.2资产或无值期权定价14.3现金或无值期权定价14.4欧式障碍期权定价14.5欧式期权定价14.6缺口期权定价14.7超购股数字期权定价5章期权定价模型15.1欧式期权定价模型15.1.1Black模型期货期权 价格15.1.2Nengjiu Ju模型篮子期权 价格15.1.3Kirk模型差价期权价格15.1.4Stulz模型期权 价格15.1.5Heston 模型香草期权 价格15.1.6Bates 模型香草期权 价格15.1.7Merton76模型香草期权 价格15.2美式期权定价模型15.2.1Barone-Adesi-Whaley模型期权价格15.2.2RollGeskeWhaley(RGW)模型期权价格15..BjerksundStensland (BjS)模型期权价格15.3亚式期权定价模型15.3.1Levy模型期权价格15.3.2Kemna Vorst模型期权价格15.3.3Haug Haug Margrabe 模型期权价格15.3.4TurnbullWake 模期权价格6章金融衍生产品定价系统GUI开发16.1欧式期权定价系统16.2树型期权定价系统16.2.1亚式期权定价界面16.2.2复合期权定价界面16..障碍期权定价界面16.3模型期权定价系统16.3.1亚式期权定价模型界面16.3.2美式期权定价模型界面16.4金融衍生产品定价系统菜单制作16.5金融衍生产品定价系统应用实例参考文献
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